技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.111 |
| MACD | 0.179 |
| DIF | 0.179 |
| EMA_12 | 19.198 |
| EMA_26 | 19.019 |
| MACD Signal | 0.141 |
| MACD Histogram | 0.038 |
| 布林帶上軌 | 19.610 |
| 布林帶中軌 | 19.052 |
| 布林帶下軌 | 18.495 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.052
- 18.852
- 18.495
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.610
- 19.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.300 |
| 年化波動率 | 20.640 |
| 5日波動率 | 1.113 |
| 10日波動率 | 1.165 |
| 20日波動率 | 1.198 |
| 60日波動率 | 1.229 |
| 上行波動率 | 0.915 |
| 下行波動率 | 0.962 |
| 收益率峰度 | 4.620 |
| 收益率偏度 | -0.192 |
| 最大單日漲幅 | 6.766 |
| 最大單日跌幅 | -8.402 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.951 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.503 |
| ATR百分比 | 1.698 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.010% |
| 上漲天數比例 | 45.743% |
| 下跌天數比例 | 44.077% |
| 平盤天數比例 | 10.180% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.938% | 1.203% | 78.980% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.240% | 0.782% | -31.115% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.866% | -1.004% | 67.751% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.955% | -0.653% | -32.133% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.318% |
| 平均漲跌幅 | 0.233% |
| 上漲比例 | 52.525% |
| 平均成交量(張) | 6108 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.181 |
| 價量變化相關性 | 0.055 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 353 | 189 | 53.541% |
| 3 | 下跌 | 606 | 263 | 43.399% |
| 5 | 上漲 | 76 | 43 | 56.579% |
| 5 | 下跌 | 195 | 91 | 46.667% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 13 | 3 | 23.077% |
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