福懋的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價29.49
收盤價標準差3.94
最高價40.80
最低價17.25
平均成交量(張)1755.56
成交量標準差(張)2331.56
平均成交金額53419972.30
平均成交筆數918.87
平均漲跌幅0.04
上漲天數比例45.74
最大單日漲幅6.45
最大單日跌幅-7.62
年化波動率20.64
最大回撤-56.15

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.464.011769.33898.520.0246.85
週二29.493.981686.27901.640.0345.02
週三29.523.921770.94968.060.0345.41
週四29.533.891750.98932.160.0244.83
週五29.433.921830.15907.630.1046.91
週六29.752.78396.97197.27-0.0733.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2619.1566.6718.9118.780.120.040.000.08
2025-02-2719.3082.1418.9718.820.140.060.000.08
2025-03-0319.0576.6718.9818.840.140.080.000.06
2025-03-0418.8569.7018.9618.840.120.080.000.03
2025-03-0519.1573.6818.9918.860.130.090.000.03
2025-03-0619.1561.5419.0118.880.130.100.000.03
2025-03-0719.2061.5419.0418.910.130.110.000.03
2025-03-1019.6072.7319.1318.960.170.120.000.05
2025-03-1119.4064.8619.1718.990.180.130.000.05
2025-03-1219.3561.1119.2019.020.180.140.000.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1918.95-1賣出
2025-02-2019.00-1賣出
2025-02-2119.00-1賣出
2025-02-2419.05-1賣出
2025-02-2519.15-1賣出
2025-02-2619.15-1賣出
2025-02-2719.30-2強烈賣出
2025-03-0319.05-1賣出
2025-03-0418.850中性
2025-03-0519.15-2強烈賣出
2025-03-0619.150中性
2025-03-0719.20-1賣出
2025-03-1019.60-2強烈賣出
2025-03-1119.400中性
2025-03-1219.350中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1918.95持平持平持平持平賣出
2025-02-2019.00持平持平持平持平賣出
2025-02-2119.00持平持平持平持平賣出
2025-02-2419.05持平持平持平持平賣出
2025-02-2519.15持平持平持平持平賣出
2025-02-2619.15持平持平持平持平賣出
2025-02-2719.30持平賣出持平持平賣出
2025-03-0319.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0418.85持平持平持平持平持平
2025-03-0519.15持平賣出持平持平賣出
2025-03-0619.15持平持平持平持平持平
2025-03-0719.20持平持平持平持平賣出
2025-03-1019.60持平賣出持平持平賣出
2025-03-1119.40持平持平持平持平持平
2025-03-1219.35持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.27
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數872.82
索提諾比率-0.11
波動率比率(上行/下行)0.95
95%VaR-1.96
99%VaR-3.96

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.30
年化波動率20.64
5日波動率1.11
10日波動率1.17
20日波動率1.20
60日波動率1.23
上行波動率0.91
下行波動率0.96
收益率峰度4.62
收益率偏度-0.19
最大單日漲幅6.77
最大單日跌幅-8.40
波動率比率(上行/下行)0.95
平均真實範圍(ATR)0.50
ATR百分比1.70

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.9037364.71221656.25-0.227156
21.286483.0184616750.370988
30.6826974.159771662.50.124053
41.38625.5515315600.219676
5-0.7559894.888581533.3333-0.188737
60.5449692.395211553.33330.157941
7-3.074326.035651520-0.536974
80.07947054.426161540-0.0197002
90.7684014.906715400.122635
100.8858528.353731553.33330.0860915
11-0.4078773.795111546.6667-0.151391
120.6437963.785971566.66670.126026

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
41.38625.5515315600.219676
21.286483.0184616750.370988
100.8858528.353731553.33330.0860915

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.074326.035651520-0.536974
1-0.9037364.71221656.25-0.227156
5-0.7559894.888581533.3333-0.188737

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
431.386260
211.2864875
1090.88585253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.0743280
112-0.90373643.75
54-0.75598966.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性48.86

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性49.18

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性49.58

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性44.78

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.26
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.29
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.04
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.75

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量32.47
動量持續性48.86

10日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量38.12
動量持續性49.18

20日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量41.74
動量持續性49.58

60日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量47.46
動量持續性44.78

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.77
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.04

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1110.00
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率45.19

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18110.22020.3251
Volume_Shares0.18111.00000.05690.1734
RSI_140.22020.05691.00000.6661
MACD0.32510.17340.66611.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.541%
下跌43.399%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-20.00%
3341-2.05%
4291-35.05%
5318-5.03%
6307-18.24%
73267.67%
833030.61%
9305-11.48%
103080.00%
1132317.65%
123312.11%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 30.61%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -35.05%)

  • 平均準確率：-2.85%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.04%
33410.00%
4291-0.34%
5318-0.63%
63070.33%
7326-1.53%
83301.21%
9305-0.33%
103080.32%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率：0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-7.76%
33411.17%
4291-14.78%
5318-2.52%
6307-6.19%
73264.91%
833015.45%
9305-4.92%
10308-4.55%
113239.29%
123310.00%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 15.45%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -14.78%)

  • 平均準確率：-0.93%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
33410.00%
4291-0.34%
53180.00%
63070.00%
7326-1.84%
83303.03%
9305-1.97%
103080.00%
113230.00%
123310.91%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率：0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-2.45%
33410.29%
4291-3.78%
53181.89%
6307-4.56%
73261.23%
83303.03%
93051.97%
10308-0.32%
113230.62%
123310.91%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -4.56%)

  • 平均準確率：0.15%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-13.88%
3341-3.52%
4291-15.81%
5318-3.77%
6307-7.82%
73264.91%
83307.88%
9305-6.23%
103084.55%
113237.74%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.88%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -15.81%)

  • 平均準確率：-2.13%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.052

  • 18.852

  • 18.495


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.610

  • 19.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.008
上漲比例44.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.026
上漲比例49.103

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01012440.017615746.7195
20.02592790.018003247.1616
30.00842872-0.049568146.9303
4-0.00187110.020080942.3077

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.017792546.4415
2-0.010801442.3926
30.0075826744.4698
40.016511647.3256
50.042905452.7027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.010
上漲天數比例45.743
下跌天數比例44.077
平盤天數比例10.180

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.938
平均漲幅1.203
平均成交量變化(張)78.980

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.240
平均漲幅0.782
平均成交量變化(張)-31.115

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.866
平均跌幅-1.004
平均成交量變化(張)67.751

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.955
平均跌幅-0.653
平均成交量變化(張)-32.133

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.318
平均漲跌幅0.233
上漲比例52.525
平均成交量(張)6107.932

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.181
成交量變化與價格變化相關係數0.055

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.28%1928.45-60.78%8.56%66.67%
最近一周2.65%1519.64-17.64%18.61%71.43%
最近半個月2.11%1411.1052.14%14.95%66.67%
最近一個月4.31%1240.5921.52%17.59%50.00%
最近兩個月-3.97%1202.73114.67%19.68%43.33%
最近三個月-0.26%1144.4233.69%20.12%46.67%
最近半年-13.62%1183.73195.28%19.93%46.11%
最近一年-25.00%1155.7292.29%16.32%40.82%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天66.2/72.7/61.1/-11.669.6%/-40.4%/53.3%0.04/0.05/0.04/-0.01
最近一周66.5/69.7/61.1/-8.651.8%/42.9%/53.3%0.04/0.03/0.04/0.00
最近半個月66.6/53.3/61.1/7.860.3%/-16.9%/53.3%0.06/0.09/0.04/-0.05
最近一個月61.9/46.0/61.1/15.143.4%/45.8%/53.3%0.07/0.09/0.04/-0.05
最近兩個月47.5/46.7/61.1/14.4-11.8%/58.0%/53.3%0.01/-0.01/0.04/0.05
最近三個月48.4/25.0/61.1/36.1-2.5%/134.9%/53.3%0.01/-0.07/0.04/0.10
最近半年46.3/26.8/61.1/34.3-14.7%/120.9%/53.3%0.00/-0.11/0.04/0.15
最近一年44.8/53.3/61.1/7.8-17.6%/29.3%/53.3%0.00/0.08/0.04/-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1240.59張
成交量趨勢21.52%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.05
第2個買點18.85
第3個買點18.49

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.12 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.61 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.67% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：91.72% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：72.28% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.67個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：19.83%

  • 中期(20日)波動率：18.42%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：29.49

  • 價格波動範圍：17.25 ~ 40.80

  • 價格變異係數：13.36%


風險指標



  • 最大回撤：-56.15%

  • 回撤恢復天數：-2298天

  • 風險調整後收益：-0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-3.97%

  • 近期波動率：19.68%

  • 近期最大回撤：-12.41%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-444.06%

  • 波動率相對表現：-0.98%

  • 回撤相對表現：+40.14%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：45.19%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:24:21



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置