技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.278 |
| MACD | -0.828 |
| DIF | -0.828 |
| EMA_12 | 30.556 |
| EMA_26 | 31.383 |
| MACD Signal | -0.455 |
| MACD Histogram | -0.372 |
| 布林帶上軌 | 33.858 |
| 布林帶中軌 | 31.355 |
| 布林帶下軌 | 28.852 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.852
- 28.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.858
- 34.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.312 |
| 年化波動率 | 36.695 |
| 5日波動率 | 1.466 |
| 10日波動率 | 1.583 |
| 20日波動率 | 1.668 |
| 60日波動率 | 1.775 |
| 上行波動率 | 2.419 |
| 下行波動率 | 1.761 |
| 收益率峰度 | 8.475 |
| 收益率偏度 | 0.880 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.172 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.374 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.091 |
| ATR百分比 | 2.334 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.056% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.490% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.095% |
| 上漲天數比例 | 43.280% |
| 下跌天數比例 | 40.964% |
| 平盤天數比例 | 15.702% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.603% | 2.055% | 263.273% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.133% | 1.223% | -36.621% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.798% | -1.040% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.466% | -0.861% | -41.123% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.100% |
| 平均漲跌幅 | 1.560% |
| 上漲比例 | 64.267% |
| 平均成交量(張) | 4415 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.543 |
| 價量變化相關性 | 0.076 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 374 | 181 | 48.396% |
| 3 | 下跌 | 770 | 283 | 36.753% |
| 5 | 上漲 | 106 | 42 | 39.623% |
| 5 | 下跌 | 306 | 117 | 38.235% |
| 10 | 上漲 | 15 | 4 | 26.667% |
| 10 | 下跌 | 36 | 8 | 22.222% |
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