恆大(1325)綜合分析報告-2025-03-12

恆大(1325)綜合分析報告-2025-03-12更新，提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜合信號 ■ 4.2 個別技術指標信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略

恆大的綜合分析報告

1. 基本統計指標

指標	數值
數據天數	3713.00
平均收盤價	30.71
收盤價標準差	28.60
最高價	216.00
最低價	15.40
平均成交量(張)	1200.65
成交量標準差(張)	3397.36
平均成交金額	90259932.23
平均成交筆數	722.84
平均漲跌幅	-0.11
上漲天數比例	43.28
最大單日漲幅	9.95
最大單日跌幅	-16.38
年化波動率	36.69
最大回撤	-89.73

2. 按星期分析

星期幾	平均收盤價	收盤價標準差	平均成交量(張)	平均成交筆數	平均漲跌幅	上漲比例
週一	30.89	29.22	1213.02	710.08	-0.13	40.93
週二	30.79	28.58	1271.75	769.01	-0.24	41.54
週三	31.02	28.89	1192.46	726.40	-0.03	45.13
週四	30.73	28.48	1219.39	731.95	-0.12	43.61
週五	30.36	28.15	1124.82	688.02	-0.03	44.43
週六	19.32	1.58	195.91	88.87	0.36	80.00

3. 技術指標

日期	收盤價	RSI_14	EMA_12	EMA_26	DIF	MACD	MACD_Histogram
2025-02-26	32.40	34.52	32.58	32.57	0.01	0.20	-0.19
2025-02-27	32.05	33.72	32.50	32.53	-0.04	0.15	-0.19
2025-03-03	31.40	32.77	32.33	32.45	-0.12	0.10	-0.22
2025-03-04	31.10	40.28	32.14	32.35	-0.21	0.04	-0.25
2025-03-05	30.90	39.73	31.95	32.24	-0.29	-0.03	-0.26
2025-03-06	30.50	36.84	31.73	32.11	-0.39	-0.10	-0.29
2025-03-07	29.75	35.22	31.42	31.94	-0.52	-0.18	-0.33
2025-03-10	29.85	39.19	31.18	31.78	-0.60	-0.27	-0.34
2025-03-11	28.90	35.15	30.83	31.57	-0.74	-0.36	-0.38
2025-03-12	29.05	32.28	30.56	31.38	-0.83	-0.46	-0.37

4. 交易信號

4.1 綜合信號

日期	收盤價	信號	信號強度
2025-02-19	31.85	1	買入
2025-02-20	31.40	1	買入
2025-02-21	31.60	2	強烈買入
2025-02-24	33.70	0	中性
2025-02-25	32.85	0	中性
2025-02-26	32.40	0	中性
2025-02-27	32.05	1	買入
2025-03-03	31.40	1	買入
2025-03-04	31.10	1	買入
2025-03-05	30.90	1	買入
2025-03-06	30.50	1	買入
2025-03-07	29.75	1	買入
2025-03-10	29.85	1	買入
2025-03-11	28.90	2	強烈買入
2025-03-12	29.05	1	買入

4.2 個別技術指標信號

日期	收盤價	MA信號	RSI信號	MACD信號	布林通道信號	KD信號
2025-02-19	31.85	持平	持平	持平	持平	買入
2025-02-20	31.40	持平	持平	持平	持平	買入
2025-02-21	31.60	持平	買入	持平	持平	買入
2025-02-24	33.70	持平	持平	持平	持平	持平
2025-02-25	32.85	持平	持平	持平	持平	持平
2025-02-26	32.40	持平	持平	持平	持平	持平
2025-02-27	32.05	持平	持平	持平	持平	買入
2025-03-03	31.40	持平	持平	持平	持平	買入
2025-03-04	31.10	持平	持平	持平	持平	買入
2025-03-05	30.90	持平	持平	持平	持平	買入
2025-03-06	30.50	持平	持平	持平	持平	買入
2025-03-07	29.75	持平	持平	持平	持平	買入
2025-03-10	29.85	持平	持平	持平	持平	買入
2025-03-11	28.90	持平	持平	持平	買入	買入
2025-03-12	29.05	持平	持平	持平	持平	買入

5. 風險指標

指標	數值
下行風險	27.96
最大回撤持續天數	1
平均回撤恢復天數	1955.59
索提諾比率	0.19
波動率比率(上行/下行)	1.37
95%VaR	-3.05
99%VaR	-6.80

6. 波動性指標

指標	數值
日波動率	2.31
年化波動率	36.69
5日波動率	1.47
10日波動率	1.58
20日波動率	1.67
60日波動率	1.78
上行波動率	2.42
下行波動率	1.76
收益率峰度	8.47
收益率偏度	0.88
最大單日漲幅	10.00
最大單日跌幅	-17.17
波動率比率(上行/下行)	1.37
平均真實範圍(ATR)	1.09
ATR百分比	2.33

7. 季節性分析

月度統計

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率	夏普比率
1	2.58085	12.0352	16	56.25	0.200594
2	-1.62092	11.509	16	25	-0.155321
3	-0.276875	8.61995	16	31.25	-0.0514552
4	7.88364	35.1839	15	33.3333	0.219333
5	3.89016	28.5861	15	40	0.130255
6	-0.55184	9.26683	15	46.6667	-0.0775353
7	-4.68227	10.2701	15	33.3333	-0.472141
8	-1.69363	8.29913	15	33.3333	-0.224156
9	-3.27368	8.419	15	40	-0.408641
10	-0.324377	4.66003	14	46.6667	-0.105374
11	3.41586	16.7972	15	46.6667	0.193436
12	1.67547	6.33339	15	66.6667	0.23823

最佳月份

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率	夏普比率
4	7.88364	35.1839	15	33.3333	0.219333
5	3.89016	28.5861	15	40	0.130255
11	3.41586	16.7972	15	46.6667	0.193436

最差月份

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率	夏普比率
7	-4.68227	10.2701	15	33.3333	-0.472141
9	-3.27368	8.419	15	40	-0.408641
8	-1.69363	8.29913	15	33.3333	-0.224156

提前布局最佳買入策略

在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略

最佳月份	提前買入月份	預期收益率	上漲機率
4	3	7.88364	33.3333
5	4	3.89016	40
11	10	3.41586	46.6667

提前布局最佳賣出策略

在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略

最差月份	提前賣出月份	預期虧損率	下跌機率
7	6	-4.68227	66.6667
9	8	-3.27368	60
8	7	-1.69363	66.6667

綜合季節性策略建議

舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現

8. 趨勢分析

5日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.19
趨勢持續性	40.69

10日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.42
趨勢持續性	42.50

20日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	1.06
趨勢持續性	42.15

60日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	5.47
趨勢持續性	39.75

移動平均線趨勢

指標	數值
5日均線趨勢_趨勢方向	下降
5日均線趨勢_趨勢強度	-5.07
10日均線趨勢_趨勢方向	下降
10日均線趨勢_趨勢強度	-4.76
20日均線趨勢_趨勢方向	下降
20日均線趨勢_趨勢強度	-9.71
60日均線趨勢_趨勢方向	上升
60日均線趨勢_趨勢強度	12.86

9. 動量分析

5日動量

指標	數值
價格動量	0.19
成交量動量	inf
動量持續性	40.67

10日動量

指標	數值
價格動量	0.42
成交量動量	inf
動量持續性	42.50

20日動量

指標	數值
價格動量	1.06
成交量動量	inf
動量持續性	42.10

60日動量

指標	數值
價格動量	5.47
成交量動量	inf
動量持續性	39.70

動量變化率

指標	數值
價格動量變化率	0.00
成交量動量變化率	nan

10. 市場狀態分析

波動率狀態

指標	數值
當前波動率	33.03
波動率趨勢	下降
波動率分位數	nan

趨勢狀態

指標	數值
當前趨勢	下降
趨勢強度	9.71

市場情緒

指標	數值
RSI狀態	中性
RSI趨勢	下降

成交量狀態

指標	數值
當前成交量	331.75
成交量趨勢	下降
成交量分位數	nan

上漲機率分析

指標	數值
近期上漲機率	31.03
中期上漲機率	39.33
長期上漲機率	36.75

11. 相關性分析

指標相關係數分析

指標	Close	Volume_Shares	RSI_14	MACD
Close	1.0000	0.5434	0.0415	0.2417
Volume_Shares	0.5434	1.0000	0.1992	0.2112
RSI_14	0.0415	0.1992	1.0000	0.3244
MACD	0.2417	0.2112	0.3244	1.0000

12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率

情況	反轉概率
上漲	48.396%
下跌	36.753%

13. 按月份分析策略表現

13.1 綜合信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	-14.43%
2	245	37.14%
3	341	41.06%
4	291	-9.28%
5	318	29.25%
6	307	13.68%
7	326	49.08%
8	330	14.55%
9	305	3.93%
10	308	1.95%
11	319	18.18%
12	325	-13.54%

最佳表現月份：7月 (準確率: 49.08%)

最差表現月份：1月 (準確率: -14.43%)

平均準確率：14.30%

13.2 MA信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	-0.67%
2	245	-0.82%
3	341	0.00%
4	291	-0.34%
5	318	-0.63%
6	307	0.33%
7	326	-0.31%
8	330	0.30%
9	305	0.98%
10	308	-0.32%
11	319	-0.63%
12	325	1.54%

最佳表現月份：12月 (準確率: 1.54%)

最差表現月份：2月 (準確率: -0.82%)

平均準確率：-0.05%

13.3 RSI信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	-5.37%
2	245	14.69%
3	341	17.01%
4	291	2.06%
5	318	15.41%
6	307	7.82%
7	326	21.78%
8	330	8.48%
9	305	3.28%
10	308	-3.25%
11	319	7.52%
12	325	-4.31%

最佳表現月份：7月 (準確率: 21.78%)

最差表現月份：1月 (準確率: -5.37%)

平均準確率：7.09%

13.4 MACD信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	-1.34%
2	245	0.00%
3	341	0.00%
4	291	1.03%
5	318	-0.31%
6	307	0.65%
7	326	-0.61%
8	330	-0.30%
9	305	0.66%
10	308	-0.65%
11	319	0.63%
12	325	0.00%

最佳表現月份：4月 (準確率: 1.03%)

最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)

平均準確率：-0.02%

13.5 布林通道信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	-8.39%
2	245	0.00%
3	341	3.23%
4	291	-4.47%
5	318	0.31%
6	307	-0.98%
7	326	5.52%
8	330	1.52%
9	305	-1.97%
10	308	-2.27%
11	319	0.63%
12	325	-3.69%

最佳表現月份：7月 (準確率: 5.52%)

最差表現月份：1月 (準確率: -8.39%)

平均準確率：-0.88%

13.6 KD信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	1.34%
2	245	23.27%
3	341	20.82%
4	291	-7.56%
5	318	14.47%
6	307	5.86%
7	326	22.70%
8	330	4.55%
9	305	0.98%
10	308	8.44%
11	319	10.03%
12	325	-7.08%

最佳表現月份：2月 (準確率: 23.27%)

最差表現月份：4月 (準確率: -7.56%)

平均準確率：8.15%

信號說明：

綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

MA信號：移動平均線交叉信號

RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

MACD信號：MACD交叉信號

布林通道信號：價格突破布林通道信號

KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）

14. 支撐位和阻力位分析

當前價格: 29.050

潛在支撐位 (由高到低)

28.852

28.150

潛在阻力位 (由低到高)

33.858

34.750

15. 交易模式分析

月初效應(前5天)

指標	數值
平均漲跌幅	-0.033
上漲比例	44.056

月底效應(後5-6天)

指標	數值
平均漲跌幅	-0.057
上漲比例	45.490

季度效應

Quarter	Daily_Change	Daily_Return	上漲比例
1	-0.086086	0.0429739	39.3665
2	-0.0869399	0.122037	43.6681
3	-0.116493	-0.143596	47.5546
4	-0.0874343	0.100924	42.2269

月中周效應

Week_of_Month	Daily_Change	上漲比例
1	-0.0876671	42.9612
2	-0.134535	42.3256
3	-0.101881	41.9612
4	-0.119289	43.9394
5	0.0982935	48.9796

整體統計

指標	數值
平均每日漲跌幅	-0.095
上漲天數比例	43.280
下跌天數比例	40.964
平盤天數比例	15.702

16. 成交量與價格關係分析

價格上漲_成交量上升

指標	數值
比例	20.603
平均漲幅	2.055
平均成交量變化(張)	263.273

價格上漲_成交量下降

指標	數值
比例	16.133
平均漲幅	1.223
平均成交量變化(張)	-36.621

價格下跌_成交量上升

指標	數值
比例	26.798
平均跌幅	-1.040
平均成交量變化(張)	inf

價格下跌_成交量下降

指標	數值
比例	36.466
平均跌幅	-0.861
平均成交量變化(張)	-41.123

高成交量日(>2倍20日均量)

指標	數值
發生頻率	10.100
平均漲跌幅	1.560
上漲比例	64.267
平均成交量(張)	4415.139

成交量價格相關性

指標	數值
相關係數	0.543
成交量變化與價格變化相關係數	0.076

17. 買賣建議分析(買點)

近期走勢分析

基本指標

時間週期	收盤價變化率	平均成交量(張)	成交量變化率	波動率	上漲天數比例
最近三天	-2.68%	451.75	-3.32%	41.55%	33.33%
最近一周	-6.59%	501.90	-41.66%	23.67%	28.57%
最近半個月	-8.79%	1140.72	-55.54%	37.90%	26.67%
最近一個月	-12.37%	2175.22	-91.02%	41.59%	26.67%
最近兩個月	5.83%	3542.20	-44.50%	63.69%	30.00%
最近三個月	4.12%	2435.92	68.34%	53.84%	31.11%
最近半年	-4.91%	1724.65	-94.16%	47.87%	34.44%
最近一年	27.97%	1806.59	390.76%	51.96%	31.51%

技術指標

時間週期	RSI(平均/舊值/最新/變化量)	布林帶位置(平均/變化量/最新)	MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天	35.5/39.2/32.3/-6.9	-97.0%/-7.3%/-92.1%	-0.36/-0.34/-0.37/-0.04
最近一周	37.0/40.3/32.3/-8.0	-82.2%/-33.4%/-92.1%	-0.32/-0.25/-0.37/-0.13
最近半個月	35.8/44.6/32.3/-12.3	-57.4%/-35.2%/-92.1%	-0.33/-0.58/-0.37/0.20
最近一個月	42.0/55.8/32.3/-23.6	-34.8%/-108.1%/-92.1%	-0.32/-0.12/-0.37/-0.26
最近兩個月	48.1/55.6/32.3/-23.3	-8.7%/-94.1%/-92.1%	-0.02/-0.01/-0.37/-0.36
最近三個月	48.2/47.3/32.3/-15.0	-9.4%/-124.1%/-92.1%	-0.02/0.07/-0.37/-0.45
最近半年	48.1/63.6/32.3/-31.3	-5.2%/-204.5%/-92.1%	-0.01/0.29/-0.37/-0.66
最近一年	47.8/64.3/32.3/-32.0	-6.5%/-143.0%/-92.1%	-0.00/0.08/-0.37/-0.45

成交量分析

指標	數值
近期平均成交量	2175.22張
成交量趨勢	-91.02%

買賣建議

適合買入的價位

買點順序	價格
第1個買點	28.85
第2個買點	28.15

風險控制

項目	建議價位(合理價)
止損位	27.59 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標	33.86 (第一個阻力位)

建議操作策略

分批買入策略：

在三個支撐位各買入1/3部位

當RSI低於30時優先考慮買入

注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點

風險控制策略：

設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

分批進場可以分散風險

單筆交易的虧損不超過總資金的2%

注意事項

請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

建議搭配其他技術指標交叉確認

本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置

週期模式分析

自相關性分析

短期(5日)自相關性：98.96% - 價格連續性極強

中期(20日)自相關性：94.57% - 具有明顯趨勢性

長期(120日)自相關性：52.77% - 長期趨勢存在但較弱

週期特徵

平均週期長度：1.62個交易日

波動特徵：

短期(5日)波動率：43.81%

中期(20日)波動率：57.37%

股票特徵分析

價格特徵

平均價格：30.71

價格波動範圍：15.40 ~ 216.00

價格變異係數：93.12%

風險指標

最大回撤：-89.73%

回撤恢復天數：-1242天

風險調整後收益：0.14

近期表現分析

近期市場表現

近期收益率：5.83%

近期波動率：63.69%

近期最大回撤：-26.84%

近期上漲天數比例：40.00%

相對歷史表現

收益率相對表現：-84.11%

波動率相對表現：+27.58%

回撤相對表現：+62.90%

上漲機率分析

各期間上漲機率

近30日上漲機率：31.03%

近90日上漲機率：39.33%

歷史整體上漲機率：36.75%

近三個月上漲機率

2025-01: 57.14%

2025-02: 27.78%

2025-03: 28.57%

上漲機率趨勢分析

近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢

基於上漲機率的交易建議

市場偏空頭，建議謹慎操作

可考慮等待市場轉強再進場

報告生成時間：2025-03-12 19:23:45

恆大(1325)綜合分析報告-2025-03-12

1. 基本統計指標

2. 按星期分析

3. 技術指標

4. 交易信號

4.1 綜合信號

4.2 個別技術指標信號

5. 風險指標

6. 波動性指標

7. 季節性分析

月度統計

最佳月份

最差月份

提前布局最佳買入策略

提前布局最佳賣出策略

綜合季節性策略建議

8. 趨勢分析

5日趨勢

10日趨勢

20日趨勢

60日趨勢

移動平均線趨勢

9. 動量分析

5日動量

10日動量

20日動量

60日動量

動量變化率

10. 市場狀態分析

波動率狀態

趨勢狀態

市場情緒

成交量狀態

上漲機率分析

11. 相關性分析

指標相關係數分析

相關係數解讀：

12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率

13. 按月份分析策略表現

13.1 綜合信號分析

13.2 MA信號分析

13.3 RSI信號分析

13.4 MACD信號分析

13.5 布林通道信號分析

13.6 KD信號分析

信號說明：

14. 支撐位和阻力位分析

潛在支撐位 (由高到低)

潛在阻力位 (由低到高)

15. 交易模式分析

月初效應(前5天)

月底效應(後5-6天)

季度效應

月中周效應

整體統計

16. 成交量與價格關係分析

價格上漲_成交量上升

價格上漲_成交量下降

價格下跌_成交量上升

價格下跌_成交量下降

高成交量日(>2倍20日均量)

成交量價格相關性

17. 買賣建議分析(買點)

近期走勢分析

基本指標

技術指標

成交量分析

買賣建議

適合買入的價位

風險控制

建議操作策略

注意事項

週期模式分析

自相關性分析

週期特徵

股票特徵分析

價格特徵

風險指標

近期表現分析

近期市場表現