技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.941 |
| MACD | 0.288 |
| DIF | 0.288 |
| EMA_12 | 13.408 |
| EMA_26 | 13.120 |
| MACD Signal | 0.265 |
| MACD Histogram | 0.022 |
| 布林帶上軌 | 13.950 |
| 布林帶中軌 | 13.275 |
| 布林帶下軌 | 12.600 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.275
- 12.600
- 12.595
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.950
- 14.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.321 |
| 年化波動率 | 36.838 |
| 5日波動率 | 1.988 |
| 10日波動率 | 2.096 |
| 20日波動率 | 2.160 |
| 60日波動率 | 2.222 |
| 上行波動率 | 1.717 |
| 下行波動率 | 1.573 |
| 收益率峰度 | 2.852 |
| 收益率偏度 | 0.137 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.914 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.091 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.592 |
| ATR百分比 | 2.972 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 39.726% |
| 下跌天數比例 | 53.613% |
| 平盤天數比例 | 6.661% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.248% | 2.377% | 100.696% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.038% | 1.150% | -31.618% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.918% | -1.913% | 58.896% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.796% | -1.165% | -32.632% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.703% |
| 平均漲跌幅 | 1.912% |
| 上漲比例 | 72.531% |
| 平均成交量(張) | 14005 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.269 |
| 價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 256 | 140 | 54.688% |
| 3 | 下跌 | 805 | 350 | 43.478% |
| 5 | 上漲 | 50 | 27 | 54.000% |
| 5 | 下跌 | 248 | 108 | 43.548% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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