華夏的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價20.00
收盤價標準差7.85
最高價47.95
最低價7.80
平均成交量(張)4548.87
成交量標準差(張)6707.18
平均成交金額105300286.79
平均成交筆數1732.40
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例39.73
最大單日漲幅10.56
最大單日跌幅-9.40
年化波動率36.84
最大回撤-76.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.887.784467.281671.95-0.1740.14
週二19.957.854396.191692.60-0.2537.58
週三20.057.884545.011767.57-0.0742.61
週四20.107.924598.241739.54-0.1439.33
週五20.057.844763.901803.31-0.2438.82
週六18.897.233474.861110.40-0.0546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2613.3569.2313.0712.780.300.190.000.11
2025-02-2713.1569.2313.0912.810.280.200.000.07
2025-03-0313.1066.6713.0912.830.260.220.000.04
2025-03-0413.0064.0613.0712.840.230.220.000.01
2025-03-0513.6567.6113.1612.900.260.230.000.03
2025-03-0613.3555.3813.1912.930.260.230.000.02
2025-03-0713.4053.2313.2212.970.260.240.000.02
2025-03-1013.9560.2713.3413.040.290.250.000.04
2025-03-1113.7061.1113.3913.090.300.260.000.04
2025-03-1213.5052.9413.4113.120.290.270.000.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1913.30-1賣出
2025-02-2013.20-1賣出
2025-02-2113.25-1賣出
2025-02-2413.20-2強烈賣出
2025-02-2513.70-2強烈賣出
2025-02-2613.350中性
2025-02-2713.150中性
2025-03-0313.100中性
2025-03-0413.000中性
2025-03-0513.65-1賣出
2025-03-0613.350中性
2025-03-0713.400中性
2025-03-1013.95-1賣出
2025-03-1113.700中性
2025-03-1213.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1913.30持平持平持平持平賣出
2025-02-2013.20持平持平持平持平賣出
2025-02-2113.25持平持平持平持平賣出
2025-02-2413.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2513.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2613.35持平持平持平持平持平
2025-02-2713.15持平持平持平持平持平
2025-03-0313.10持平持平持平持平持平
2025-03-0413.00持平持平持平持平持平
2025-03-0513.65持平持平持平持平賣出
2025-03-0613.35持平持平持平持平持平
2025-03-0713.40持平持平持平持平持平
2025-03-1013.95持平持平持平持平賣出
2025-03-1113.70持平持平持平持平持平
2025-03-1213.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.98
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1412.50
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaR-3.52
99%VaR-6.69

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.32
年化波動率36.84
5日波動率1.99
10日波動率2.10
20日波動率2.16
60日波動率2.22
上行波動率1.72
下行波動率1.57
收益率峰度2.85
收益率偏度0.14
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.91
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)0.59
ATR百分比2.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.04962438.064321650-0.0145136
23.334627.675011668.750.412763
3-0.91937311.07941643.75-0.0980229
42.9353810.054415400.275372
5-5.8511210.49241526.6667-0.57354
60.6129315.6448115600.0790575
70.5802789.8933615600.0418069
80.39777911.91381546.66670.0193987
9-0.86070511.24611560-0.0913539
10-2.02813.24421540-0.165708
111.39959.01741553.33330.136717
124.6630213.40521553.33330.335418

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.6630213.40521553.33330.335418
23.334627.675011668.750.412763
42.9353810.054415400.275372

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-5.8511210.49241526.6667-0.57354
10-2.02813.24421540-0.165708
3-0.91937311.07941643.75-0.0980229

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.6630253.3333
213.3346268.75
432.9353840

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-5.8511273.3333
109-2.02860
32-0.91937356.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性48.56

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性49.50

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性49.07

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.61
趨勢持續性47.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.49
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.40
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.79
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-19.41

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量42.62
動量持續性48.56

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量50.79
動量持續性49.50

20日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量58.07
動量持續性49.07

60日動量


指標數值
價格動量1.61
成交量動量80.97
動量持續性47.70

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率39.37
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.79

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量880.68
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率40.45
長期上漲機率45.30

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26920.08120.1891
Volume_Shares0.26921.00000.27410.3645
RSI_140.08120.27411.00000.6495
MACD0.18910.36450.64951.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.688%
下跌43.478%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-15.51%
334121.70%
4291-17.18%
531853.14%
63072.61%
7326-8.28%
83300.00%
930523.61%
1030831.49%
113237.74%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 53.14%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -17.18%)

  • 平均準確率:7.63%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
3341-0.59%
4291-0.69%
53180.31%
63070.00%
73260.31%
83300.30%
9305-0.98%
10308-0.32%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 0.93%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-3.67%
33414.69%
4291-12.37%
531822.01%
6307-4.23%
7326-3.07%
83302.73%
93057.21%
1030812.66%
113231.86%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 22.01%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -12.37%)

  • 平均準確率:1.15%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.00%
33410.59%
4291-1.37%
53180.94%
63070.00%
7326-0.31%
83300.61%
9305-0.66%
103080.00%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 0.94%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-4.49%
33414.11%
42910.00%
53184.09%
63070.33%
7326-1.53%
8330-5.76%
93050.33%
10308-0.97%
11323-4.33%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 4.11%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -5.76%)

  • 平均準確率:-0.97%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.73%
2245-8.16%
334112.90%
4291-2.75%
531825.79%
63076.51%
7326-3.68%
83302.12%
930517.70%
1030820.13%
113238.67%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 25.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:7.41%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.275

  • 12.600

  • 12.595


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.950

  • 14.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例41.026

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04656110.064857137.1041
2-0.0481987-0.035915239.1921
3-0.02555670.021521241.7274
4-0.03629940.067737640.6445

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.044354640.5308
2-0.062915237.1661
3-0.035541639.3387
4-0.031569840.2326
50.015101444.5946

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.039
上漲天數比例39.726
下跌天數比例53.613
平盤天數比例6.661

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.248
平均漲幅2.377
平均成交量變化(張)100.696

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.038
平均漲幅1.150
平均成交量變化(張)-31.618

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.918
平均跌幅-1.913
平均成交量變化(張)58.896

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.796
平均跌幅-1.165
平均成交量變化(張)-32.632

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.703
平均漲跌幅1.912
上漲比例72.531
平均成交量(張)14005.281

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.269
成交量變化與價格變化相關係數0.237

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.23%1598.55-57.53%3.73%33.33%
最近一周3.85%1414.57-18.66%49.92%42.86%
最近半個月1.50%1399.13-62.67%38.54%53.33%
最近一個月7.57%1439.64-12.38%36.20%50.00%
最近兩個月0.37%1414.1786.57%39.56%48.33%
最近三個月-15.09%1226.4834.40%34.81%38.89%
最近半年-20.35%1421.31-18.17%35.29%37.22%
最近一年-46.00%1557.37-61.79%30.04%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天58.1/60.3/52.9/-7.359.5%/-53.2%/33.3%0.04/0.04/0.02/-0.02
最近一周59.2/64.1/52.9/-11.147.9%/16.3%/33.3%0.03/0.01/0.02/0.01
最近半個月64.3/65.6/52.9/-12.756.2%/-57.8%/33.3%0.08/0.16/0.02/-0.14
最近一個月61.8/56.8/52.9/-3.848.3%/-26.3%/33.3%0.10/0.19/0.02/-0.17
最近兩個月45.7/9.1/52.9/43.9-4.2%/99.4%/33.3%0.05/-0.08/0.02/0.10
最近三個月40.3/19.6/52.9/33.3-26.4%/89.5%/33.3%0.01/-0.10/0.02/0.13
最近半年43.7/28.8/52.9/24.2-19.8%/125.7%/33.3%0.01/-0.11/0.02/0.13
最近一年43.2/65.0/52.9/-12.1-22.2%/-14.9%/33.3%0.00/0.16/0.02/-0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1439.64張
成交量趨勢-12.38%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.28
第2個買點12.60
第3個買點12.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標13.95 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.00% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.07% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.48%

  • 中期(20日)波動率:37.22%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.00

  • 價格波動範圍:7.80 ~ 47.95

  • 價格變異係數:39.24%


風險指標



  • 最大回撤:-76.35%

  • 回撤恢復天數:387天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.37%

  • 近期波動率:39.56%

  • 近期最大回撤:-19.49%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-703.87%

  • 波動率相對表現:+2.76%

  • 回撤相對表現:+51.57%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:45.30%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:23:17



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