技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.147 |
| MACD | 0.462 |
| DIF | 0.462 |
| EMA_12 | 33.535 |
| EMA_26 | 33.073 |
| MACD Signal | 0.452 |
| MACD Histogram | 0.010 |
| 布林帶上軌 | 35.122 |
| 布林帶中軌 | 33.427 |
| 布林帶下軌 | 31.733 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.427
- 32.237
- 31.733
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.900
- 35.122
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.507 |
| 年化波動率 | 23.925 |
| 5日波動率 | 1.277 |
| 10日波動率 | 1.339 |
| 20日波動率 | 1.378 |
| 60日波動率 | 1.419 |
| 上行波動率 | 1.015 |
| 下行波動率 | 1.121 |
| 收益率峰度 | 7.130 |
| 收益率偏度 | -0.471 |
| 最大單日漲幅 | 7.981 |
| 最大單日跌幅 | -16.873 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.905 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.271 |
| ATR百分比 | 1.929 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 48.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.014% |
| 上漲天數比例 | 47.462% |
| 下跌天數比例 | 45.125% |
| 平盤天數比例 | 7.413% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.744% | 1.350% | 54.997% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.938% | 0.906% | -27.907% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.001% | -1.264% | 56.088% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.317% | -0.742% | -29.203% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.083% |
| 平均漲跌幅 | -0.451% |
| 上漲比例 | 46.711% |
| 平均成交量(張) | 20315 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.072 |
| 價量變化相關性 | -0.019 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 426 | 201 | 47.183% |
| 3 | 下跌 | 594 | 259 | 43.603% |
| 5 | 上漲 | 116 | 60 | 51.724% |
| 5 | 下跌 | 191 | 84 | 43.979% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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