南亞的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價68.01
收盤價標準差11.27
最高價94.00
最低價28.10
平均成交量(張)7857.23
成交量標準差(張)5005.96
平均成交金額529886447.77
平均成交筆數3473.00
平均漲跌幅0.02
上漲天數比例47.46
最大單日漲幅8.15
最大單日跌幅-7.26
年化波動率23.92
最大回撤-69.76

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一67.6611.297214.683283.830.0848.90
週二67.9611.327783.563441.360.0047.54
週三68.1111.328242.903707.52-0.0045.94
週四68.2811.198021.443557.280.0147.79
週五68.0911.308121.183417.250.0347.46
週六66.148.082533.101049.47-0.1933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2634.1073.7633.2532.590.660.300.000.36
2025-02-2733.7578.7933.3332.680.650.370.000.28
2025-03-0332.8568.0633.2632.690.570.410.000.15
2025-03-0431.9560.8733.0532.640.420.410.000.01
2025-03-0534.5067.8633.2832.770.500.430.000.07
2025-03-0633.5054.1433.3132.830.480.440.000.04
2025-03-0733.4552.5433.3332.870.460.450.000.01
2025-03-1033.8052.2733.4032.940.460.450.000.01
2025-03-1133.7054.1233.4533.000.450.450.000.00
2025-03-1234.0052.1533.5333.070.460.450.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1933.65-1賣出
2025-02-2033.45-1賣出
2025-02-2133.95-1賣出
2025-02-2434.25-2強烈賣出
2025-02-2534.50-2強烈賣出
2025-02-2634.10-2強烈賣出
2025-02-2733.75-1賣出
2025-03-0332.850中性
2025-03-0431.950中性
2025-03-0534.50-1賣出
2025-03-0633.500中性
2025-03-0733.450中性
2025-03-1033.800中性
2025-03-1133.700中性
2025-03-1234.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1933.65持平持平持平持平賣出
2025-02-2033.45持平持平持平持平賣出
2025-02-2133.95持平持平持平持平賣出
2025-02-2434.25持平賣出持平持平賣出
2025-02-2534.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2634.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2733.75持平賣出持平持平持平
2025-03-0332.85持平持平持平持平持平
2025-03-0431.95持平持平持平持平持平
2025-03-0534.50持平持平持平持平賣出
2025-03-0633.50持平持平持平持平持平
2025-03-0733.45持平持平持平持平持平
2025-03-1033.80持平持平持平持平持平
2025-03-1133.70持平持平持平持平持平
2025-03-1234.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.80
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數800.14
索提諾比率-0.15
波動率比率(上行/下行)0.91
95%VaR-2.35
99%VaR-4.14

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.51
年化波動率23.92
5日波動率1.28
10日波動率1.34
20日波動率1.38
60日波動率1.42
上行波動率1.01
下行波動率1.12
收益率峰度7.13
收益率偏度-0.47
最大單日漲幅7.98
最大單日跌幅-16.87
波動率比率(上行/下行)0.91
平均真實範圍(ATR)1.27
ATR百分比1.93

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.273165.470911662.50.202251
23.23855.345031668.750.574709
3-0.1046697.00281662.5-0.0387467
42.48227.5709915600.305843
5-3.57416.460191533.3333-0.57905
60.003773514.1981553.3333-0.0388026
7-1.480047.58941546.6667-0.216974
8-1.851025.031241540-0.401031
90.7678684.579421553.33330.131283
10-0.891967.67481540-0.137936
11-0.3740847.766161540-0.0696291
121.571088.3396215800.168403

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.23855.345031668.750.574709
42.48227.5709915600.305843
121.571088.3396215800.168403

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.57416.460191533.3333-0.57905
8-1.851025.031241540-0.401031
7-1.480047.58941546.6667-0.216974

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.238568.75
432.482260
12111.5710880

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.574166.6667
87-1.8510260
76-1.4800453.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性50.26

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性49.66

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性51.36

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.46
趨勢持續性49.85

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.14
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.13
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.28
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-22.77

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量20.46
動量持續性50.26

10日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量23.79
動量持續性49.66

20日動量


指標數值
價格動量-0.10
成交量動量24.75
動量持續性51.36

60日動量


指標數值
價格動量-0.46
成交量動量29.52
動量持續性49.85

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率42.06
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.28

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量14030.09
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率37.08
長期上漲機率46.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.07200.23390.3548
Volume_Shares-0.07201.0000-0.0192-0.0140
RSI_140.2339-0.01921.00000.6960
MACD0.3548-0.01400.69601.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲47.183%
下跌43.603%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-30.54%
2245-32.65%
3341-3.23%
4291-40.89%
531822.33%
63073.58%
73263.99%
833028.79%
9305-15.41%
1030811.69%
11323-13.62%
12331-11.78%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 28.79%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -40.89%)

  • 平均準確率：-6.48%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
33410.00%
4291-0.34%
5318-1.57%
63070.65%
7326-0.31%
83300.30%
93050.33%
10308-0.32%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份：5月 (準確率: -1.57%)

  • 平均準確率：0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-13.09%
2245-9.80%
3341-2.05%
4291-12.37%
53188.49%
63073.91%
73262.45%
833012.73%
9305-3.93%
103087.14%
11323-5.88%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 12.73%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -13.09%)

  • 平均準確率：-1.39%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
33410.88%
4291-1.37%
5318-0.31%
63070.98%
7326-0.92%
83301.21%
9305-0.66%
10308-0.65%
113230.31%
123310.91%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.21%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率：0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-4.90%
33415.28%
4291-7.90%
53185.97%
63070.65%
73263.07%
833010.00%
93050.98%
103087.47%
113233.10%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.00%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -7.90%)

  • 平均準確率：1.63%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-13.09%
2245-20.00%
3341-7.33%
4291-18.90%
53189.75%
6307-2.61%
7326-0.31%
83304.55%
9305-12.13%
10308-1.95%
11323-11.76%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 9.75%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -20.00%)

  • 平均準確率：-6.78%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 34.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.427

  • 32.237

  • 31.733


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.900

  • 35.122


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例47.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.042
上漲比例48.590

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.04920810.069190749.7738
2-0.0105895-0.027778346.8341
30.00228928-0.051752146.41
40.01517670.0040344546.9854

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.028890247.6478
2-0.008710847.1545
3-0.017559946.6363
40.037267448.3721
50.059121647.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.014
上漲天數比例47.462
下跌天數比例45.125
平盤天數比例7.413

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.744
平均漲幅1.350
平均成交量變化(張)54.997

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.938
平均漲幅0.906
平均成交量變化(張)-27.907

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.001
平均跌幅-1.264
平均成交量變化(張)56.088

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例27.317
平均跌幅-0.742
平均成交量變化(張)-29.203

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率4.083
平均漲跌幅-0.451
上漲比例46.711
平均成交量(張)20315.216

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.072
成交量變化與價格變化相關係數-0.019

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.59%13512.6417.27%13.31%66.67%
最近一周6.42%16837.70-10.83%58.06%57.14%
最近半個月1.04%14967.6912.12%42.88%53.33%
最近一個月5.10%13616.1315.76%38.88%50.00%
最近兩個月-9.33%15663.895.32%40.53%40.00%
最近三個月-17.87%13400.9182.51%36.34%38.89%
最近半年-32.14%12968.7413.47%32.95%38.33%
最近一年-49.93%10565.82364.09%27.78%39.73%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天52.8/52.3/52.1/-0.127.8%/5.1%/33.8%0.01/0.01/0.01/-0.00
最近一周56.3/60.9/52.1/-8.725.1%/47.6%/33.8%0.02/0.01/0.01/0.00
最近半個月63.8/60.1/52.1/-8.045.2%/-49.4%/33.8%0.21/0.46/0.01/-0.45
最近一個月60.3/60.8/52.1/-8.639.1%/-44.3%/33.8%0.29/0.67/0.01/-0.66
最近兩個月40.7/18.2/52.1/34.0-11.7%/130.4%/33.8%0.08/-0.18/0.01/0.19
最近三個月40.4/19.1/52.1/33.1-22.9%/97.4%/33.8%0.03/-0.28/0.01/0.29
最近半年41.4/26.1/52.1/26.1-28.3%/106.9%/33.8%0.04/-0.32/0.01/0.33
最近一年42.8/56.1/52.1/-4.0-27.4%/9.5%/33.8%0.02/0.37/0.01/-0.36

成交量分析


指標數值
近期平均成交量13616.13張
成交量趨勢15.76%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.43
第2個買點32.24
第3個買點31.73

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.10 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：91.73% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：56.33% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：24.83%

  • 中期(20日)波動率：24.51%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：68.01

  • 價格波動範圍：28.10 ~ 94.00

  • 價格變異係數：16.57%


風險指標



  • 最大回撤：-69.76%

  • 回撤恢復天數：-2975天

  • 風險調整後收益：-0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-9.33%

  • 近期波動率：40.53%

  • 近期最大回撤：-24.53%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-924.92%

  • 波動率相對表現：+16.96%

  • 回撤相對表現：+34.98%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：46.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:23:13



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置