技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.122 |
| MACD | 0.567 |
| DIF | 0.567 |
| EMA_12 | 38.543 |
| EMA_26 | 37.976 |
| MACD Signal | 0.650 |
| MACD Histogram | -0.084 |
| 布林帶上軌 | 40.672 |
| 布林帶中軌 | 38.630 |
| 布林帶下軌 | 36.588 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.901
- 36.588
- 34.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.672
- 40.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.439 |
| 年化波動率 | 22.849 |
| 5日波動率 | 1.228 |
| 10日波動率 | 1.288 |
| 20日波動率 | 1.325 |
| 60日波動率 | 1.357 |
| 上行波動率 | 1.011 |
| 下行波動率 | 1.053 |
| 收益率峰度 | 5.419 |
| 收益率偏度 | -0.225 |
| 最大單日漲幅 | 8.037 |
| 最大單日跌幅 | -12.558 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.960 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.555 |
| ATR百分比 | 1.846 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.124% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.043% |
| 上漲天數比例 | 46.898% |
| 下跌天數比例 | 43.755% |
| 平盤天數比例 | 9.347% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.422% | 1.297% | 57.889% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.998% | 0.883% | -28.580% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.162% | -1.163% | 54.022% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.418% | -0.700% | -28.719% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.136% |
| 平均漲跌幅 | -0.064% |
| 上漲比例 | 50.649% |
| 平均成交量(張) | 21324 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.183 |
| 價量變化相關性 | 0.006 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 395 | 213 | 53.924% |
| 3 | 下跌 | 572 | 260 | 45.455% |
| 5 | 上漲 | 93 | 47 | 50.538% |
| 5 | 下跌 | 171 | 65 | 38.012% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
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