技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 45.122 |
MACD | 0.567 |
DIF | 0.567 |
EMA_12 | 38.543 |
EMA_26 | 37.976 |
MACD Signal | 0.650 |
MACD Histogram | -0.084 |
布林帶上軌 | 40.672 |
布林帶中軌 | 38.630 |
布林帶下軌 | 36.588 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.901
- 36.588
- 34.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.672
- 40.800
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.439 |
年化波動率 | 22.849 |
5日波動率 | 1.228 |
10日波動率 | 1.288 |
20日波動率 | 1.325 |
60日波動率 | 1.357 |
上行波動率 | 1.011 |
下行波動率 | 1.053 |
收益率峰度 | 5.419 |
收益率偏度 | -0.225 |
最大單日漲幅 | 8.037 |
最大單日跌幅 | -12.558 |
波動率比率(上行/下行) | 0.960 |
平均真實範圍(ATR) | 1.555 |
ATR百分比 | 1.846 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.035% |
月初效應-上漲比例 | 48.696% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.124% |
月底效應-上漲比例 | 50.128% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.043% |
上漲天數比例 | 46.898% |
下跌天數比例 | 43.755% |
平盤天數比例 | 9.347% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.422% | 1.297% | 57.889% |
價格上漲_成交量下降 | 21.998% | 0.883% | -28.580% |
價格下跌_成交量上升 | 26.162% | -1.163% | 54.022% |
價格下跌_成交量下降 | 28.418% | -0.700% | -28.719% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 4.136% |
平均漲跌幅 | -0.064% |
上漲比例 | 50.649% |
平均成交量(張) | 21324 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.183 |
價量變化相關性 | 0.006 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 395 | 213 | 53.924% |
3 | 下跌 | 572 | 260 | 45.455% |
5 | 上漲 | 93 | 47 | 50.538% |
5 | 下跌 | 171 | 65 | 38.012% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
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