台塑的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)45.122
MACD0.567
DIF0.567
EMA_1238.543
EMA_2637.976
MACD Signal0.650
MACD Histogram-0.084
布林帶上軌40.672
布林帶中軌38.630
布林帶下軌36.588

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 38.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 36.901

  • 36.588

  • 34.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.672

  • 40.800


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.439
年化波動率22.849
5日波動率1.228
10日波動率1.288
20日波動率1.325
60日波動率1.357
上行波動率1.011
下行波動率1.053
收益率峰度5.419
收益率偏度-0.225
最大單日漲幅8.037
最大單日跌幅-12.558
波動率比率(上行/下行)0.960
平均真實範圍(ATR)1.555
ATR百分比1.846

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.035%
月初效應-上漲比例48.696%
月底效應-平均漲跌幅0.124%
月底效應-上漲比例50.128%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.043%
上漲天數比例46.898%
下跌天數比例43.755%
平盤天數比例9.347%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.422%1.297%57.889%
價格上漲_成交量下降21.998%0.883%-28.580%
價格下跌_成交量上升26.162%-1.163%54.022%
價格下跌_成交量下降28.418%-0.700%-28.719%

高成交量分析


指標數值
發生頻率4.136%
平均漲跌幅-0.064%
上漲比例50.649%
平均成交量(張)21324

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性-0.183
價量變化相關性0.006




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲39521353.924%
3下跌57226045.455%
5上漲934750.538%
5下跌1716538.012%
10上漲000.000%
10下跌26830.769%


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