台塑的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價85.04
收盤價標準差15.45
最高價121.00
最低價31.25
平均成交量(張)8133.80
成交量標準差(張)6018.86
平均成交金額674143012.35
平均成交筆數3791.08
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例46.90
最大單日漲幅7.87
最大單日跌幅-7.45
年化波動率22.85
最大回撤-73.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一84.6615.567630.533630.410.1450.68
週二84.9515.568018.243816.210.0147.81
週三85.1715.478399.333993.420.0346.07
週四85.3015.358212.113811.05-0.0043.22
週五85.1115.458514.983750.530.0546.36
週六83.6910.812719.471196.270.1766.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2639.6573.3038.4437.411.030.540.000.49
2025-02-2738.8074.3138.5037.520.980.630.000.36
2025-03-0337.8067.9338.3937.540.850.670.000.18
2025-03-0437.3564.1438.2337.520.710.680.000.03
2025-03-0539.1064.4438.3637.640.720.690.000.04
2025-03-0638.6055.4038.4037.710.690.690.000.00
2025-03-0738.6551.2838.4437.780.660.68-1.00-0.02
2025-03-1039.0547.8038.5337.870.660.680.00-0.02
2025-03-1139.0054.0438.6137.960.650.670.00-0.02
2025-03-1238.2045.1238.5437.980.570.650.00-0.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1939.00-1賣出
2025-02-2038.85-1賣出
2025-02-2139.20-2強烈賣出
2025-02-2439.70-2強烈賣出
2025-02-2540.35-2強烈賣出
2025-02-2639.65-2強烈賣出
2025-02-2738.80-1賣出
2025-03-0337.800中性
2025-03-0437.350中性
2025-03-0539.100中性
2025-03-0638.600中性
2025-03-0738.65-1賣出
2025-03-1039.050中性
2025-03-1139.000中性
2025-03-1238.200中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1939.00持平持平持平持平賣出
2025-02-2038.85持平持平持平持平賣出
2025-02-2139.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2439.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2540.35持平賣出持平持平賣出
2025-02-2639.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2738.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0337.80持平持平持平持平持平
2025-03-0437.35持平持平持平持平持平
2025-03-0539.10持平持平持平持平持平
2025-03-0638.60持平持平持平持平持平
2025-03-0738.65持平持平賣出持平持平
2025-03-1039.05持平持平持平持平持平
2025-03-1139.00持平持平持平持平持平
2025-03-1238.20持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.72
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數499.43
索提諾比率-0.19
波動率比率(上行/下行)0.96
95%VaR-2.20
99%VaR-3.89

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.44
年化波動率22.85
5日波動率1.23
10日波動率1.29
20日波動率1.33
60日波動率1.36
上行波動率1.01
下行波動率1.05
收益率峰度5.42
收益率偏度-0.23
最大單日漲幅8.04
最大單日跌幅-12.56
波動率比率(上行/下行)0.96
平均真實範圍(ATR)1.56
ATR百分比1.85

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.4964764.911441662.50.0671512
21.756284.231381662.50.375672
3-0.8665445.457551656.25-0.189318
42.825565.5147715600.48214
5-2.619012.922491513.3333-0.953184
60.3002135.5402215600.024105
7-2.554376.099691533.3333-0.446094
8-1.388955.05051540-0.308013
90.8135655.6079415600.115354
100.592748.2969415400.0513531
11-0.3368866.132351540-0.0821141
121.308366.2243315600.183424

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.825565.5147715600.48214
21.756284.231381662.50.375672
121.308366.2243315600.183424

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.619012.922491513.3333-0.953184
7-2.554376.099691533.3333-0.446094
8-1.388955.05051540-0.308013

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.8255660
211.7562862.5
12111.3083660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.6190186.6667
76-2.5543766.6667
87-1.3889560

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性49.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性50.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性49.99

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.50
趨勢持續性50.42

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.97
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.08
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度12.06
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-21.13

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量21.23
動量持續性49.05

10日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量24.64
動量持續性50.34

20日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量27.24
動量持續性49.99

60日動量


指標數值
價格動量-0.50
成交量動量30.46
動量持續性50.42

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率39.21
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度12.06

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量25130.75
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率38.20
長期上漲機率45.43

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.18290.24740.3159
Volume_Shares-0.18291.0000-0.0529-0.0703
RSI_140.2474-0.05291.00000.6684
MACD0.3159-0.07030.66841.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.924%
下跌45.455%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.73%
2245-29.80%
33419.97%
4291-41.24%
531821.38%
63077.49%
732621.78%
833019.70%
9305-7.21%
103084.22%
11323-18.27%
12331-13.29%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 21.78%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -41.24%)

  • 平均準確率：-2.92%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.22%
3341-0.59%
4291-0.34%
5318-0.31%
63070.65%
7326-0.31%
8330-0.61%
93050.66%
10308-0.32%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份：8月 (準確率: -0.61%)

  • 平均準確率：0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-9.39%
33414.11%
4291-14.78%
53185.97%
63075.86%
732614.11%
833011.82%
9305-1.31%
103086.82%
11323-9.60%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 14.11%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -14.78%)

  • 平均準確率：0.54%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
3341-0.59%
4291-0.34%
5318-0.31%
63070.98%
7326-0.31%
83300.91%
9305-1.31%
103080.00%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率：0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-4.08%
33414.69%
4291-4.12%
53186.92%
63071.30%
73260.61%
83306.97%
9305-1.64%
10308-1.95%
11323-0.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 6.97%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -4.12%)

  • 平均準確率：1.06%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.74%
2245-17.96%
33412.35%
4291-21.65%
53189.12%
6307-1.30%
73267.67%
83300.61%
9305-3.61%
10308-0.32%
11323-9.29%
12331-8.76%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 9.12%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -21.65%)

  • 平均準確率：-4.57%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 36.901

  • 36.588

  • 34.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.672

  • 40.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.035
上漲比例48.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.124
上漲比例50.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.04377830.015961447.0588
20.06735810.0041705246.3974
30.0169095-0.06179446.6181
40.04475050.02489747.5052

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.040168948.9747
2-0.02340342.741
30.023204144.3558
40.10674450.2326
50.11621651.0135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.043
上漲天數比例46.898
下跌天數比例43.755
平盤天數比例9.347

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.422
平均漲幅1.297
平均成交量變化(張)57.889

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.998
平均漲幅0.883
平均成交量變化(張)-28.580

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.162
平均跌幅-1.163
平均成交量變化(張)54.022

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.418
平均跌幅-0.700
平均成交量變化(張)-28.719

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率4.136
平均漲跌幅-0.064
上漲比例50.649
平均成交量(張)21324.185

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.183
成交量變化與價格變化相關係數0.006

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.18%25183.0220.04%21.59%66.67%
最近一周2.28%23985.7822.58%37.53%71.43%
最近半個月-2.05%26536.01-2.34%31.01%60.00%
最近一個月3.52%28879.03-38.73%38.94%60.00%
最近兩個月-4.86%28574.3741.07%43.21%45.00%
最近三個月-17.32%24077.60112.06%40.39%40.00%
最近半年-37.27%19632.5486.32%35.16%37.78%
最近一年-53.41%13167.76610.16%27.04%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天49.0/47.8/45.1/-2.78.0%/-46.0%/-21.1%-0.04/-0.02/-0.08/-0.06
最近一周54.6/64.1/45.1/-19.014.8%/-24.7%/-21.1%-0.01/0.03/-0.08/-0.11
最近半個月63.5/62.7/45.1/-17.638.9%/-102.7%/-21.1%0.27/0.69/-0.08/-0.77
最近一個月59.1/55.0/45.1/-9.930.4%/-63.5%/-21.1%0.33/0.61/-0.08/-0.70
最近兩個月43.1/7.5/45.1/37.7-17.0%/64.6%/-21.1%0.14/-0.26/-0.08/0.17
最近三個月41.1/10.5/45.1/34.7-30.3%/51.7%/-21.1%0.05/-0.42/-0.08/0.33
最近半年38.7/12.5/45.1/32.6-33.6%/74.6%/-21.1%0.04/-0.48/-0.08/0.39
最近一年40.0/57.3/45.1/-12.2-31.9%/-48.7%/-21.1%0.02/0.32/-0.08/-0.40

成交量分析


指標數值
近期平均成交量28879.03張
成交量趨勢-38.73%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點36.90
第2個買點36.59
第3個買點34.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位33.42 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標40.67 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.37% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.24% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：66.88% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.75個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：23.21%

  • 中期(20日)波動率：21.56%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：85.04

  • 價格波動範圍：31.25 ~ 121.00

  • 價格變異係數：18.17%


風險指標



  • 最大回撤：-73.35%

  • 回撤恢復天數：-2857天

  • 風險調整後收益：-0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-4.86%

  • 近期波動率：43.21%

  • 近期最大回撤：-22.73%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-390.67%

  • 波動率相對表現：+20.82%

  • 回撤相對表現：+42.95%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：45.43%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:23:11



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置