技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.000 |
| MACD | -0.000 |
| DIF | -0.000 |
| EMA_12 | 16.940 |
| EMA_26 | 16.940 |
| MACD Signal | 0.040 |
| MACD Histogram | -0.041 |
| 布林帶上軌 | 17.629 |
| 布林帶中軌 | 16.935 |
| 布林帶下軌 | 16.241 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.600
- 17.629
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.490 |
| 年化波動率 | 23.650 |
| 5日波動率 | 1.078 |
| 10日波動率 | 1.155 |
| 20日波動率 | 1.207 |
| 60日波動率 | 1.266 |
| 上行波動率 | 1.409 |
| 下行波動率 | 1.203 |
| 收益率峰度 | 10.414 |
| 收益率偏度 | 0.602 |
| 最大單日漲幅 | 9.924 |
| 最大單日跌幅 | -9.836 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.171 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.248 |
| ATR百分比 | 1.957 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 34.247% |
| 下跌天數比例 | 40.317% |
| 平盤天數比例 | 25.436% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.312% | 1.510% | 172.998% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.620% | 0.798% | -37.800% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.418% | -0.674% | 128.454% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.649% | -0.621% | -39.069% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.159% |
| 平均漲跌幅 | 1.061% |
| 上漲比例 | 59.824% |
| 平均成交量(張) | 1843 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.351 |
| 價量變化相關性 | 0.410 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 153 | 100 | 65.359% |
| 3 | 下跌 | 1033 | 342 | 33.107% |
| 5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
| 5 | 下跌 | 460 | 157 | 34.130% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 55 | 22 | 40.000% |
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