台榮的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價12.18
收盤價標準差2.45
最高價25.50
最低價8.40
平均成交量(張)429.72
成交量標準差(張)1567.99
平均成交金額6584684.55
平均成交筆數176.23
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例34.25
最大單日漲幅14.93
最大單日跌幅-10.63
年化波動率23.65
最大回撤-46.12

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.172.46418.46177.160.0338.08
週二12.192.45395.79166.96-0.1130.54
週三12.192.44431.79170.90-0.0135.69
週四12.192.45459.76184.04-0.1232.35
週五12.202.46446.41184.35-0.0934.02
週六10.620.70274.6979.670.7666.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2617.0554.5516.9116.890.02-0.050.000.07
2025-02-2717.0050.0016.9316.900.03-0.030.000.06
2025-03-0316.9569.5716.9316.900.03-0.020.000.05
2025-03-0417.0578.2616.9516.920.03-0.010.000.04
2025-03-0517.0078.2616.9616.920.03-0.000.000.04
2025-03-0617.0573.6816.9716.930.040.010.000.03
2025-03-0717.4579.1717.0416.970.070.020.000.05
2025-03-1017.4577.2717.1117.010.100.040.000.06
2025-03-1117.2564.0017.1317.020.110.050.000.06
2025-03-1215.9028.0016.9416.94-0.000.04-1.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1917.00-1賣出
2025-02-2017.05-1賣出
2025-02-2117.00-1賣出
2025-02-2417.05-1賣出
2025-02-2517.000中性
2025-02-2617.05-1賣出
2025-02-2717.000中性
2025-03-0316.950中性
2025-03-0417.05-1賣出
2025-03-0517.00-1賣出
2025-03-0617.05-1賣出
2025-03-0717.45-3強烈賣出
2025-03-1017.45-2強烈賣出
2025-03-1117.250中性
2025-03-1215.902強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1917.00持平持平持平持平賣出
2025-02-2017.05持平持平持平持平賣出
2025-02-2117.00持平持平持平持平賣出
2025-02-2417.05持平持平持平持平賣出
2025-02-2517.00持平持平持平持平持平
2025-02-2617.05持平持平持平持平賣出
2025-02-2717.00持平持平持平持平持平
2025-03-0316.95持平持平持平持平持平
2025-03-0417.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0517.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0617.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0717.45持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1017.45持平賣出持平持平賣出
2025-03-1117.25持平持平持平持平持平
2025-03-1215.90持平買入賣出買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.10
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1501.40
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-1.92
99%VaR-4.37

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.49
年化波動率23.65
5日波動率1.08
10日波動率1.15
20日波動率1.21
60日波動率1.27
上行波動率1.41
下行波動率1.20
收益率峰度10.41
收益率偏度0.60
最大單日漲幅9.92
最大單日跌幅-9.84
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.25
ATR百分比1.96

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2365257.298521637.5-0.0552429
20.9763037.82621687.50.103452
32.820866.107881662.50.434553
44.0191611.78611553.33330.326868
5-2.695635.72361540-0.500086
6-0.3284564.6641540-0.106158
72.4378918.22551533.33330.124617
8-2.599338.611621540-0.321194
9-2.153774.634611526.6667-0.500676
100.4399873.253361553.33330.0840119
111.045324.542041553.33330.193449
121.417313.42241573.33330.365427

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.0191611.78611553.33330.326868
32.820866.107881662.50.434553
72.4378918.22551533.33330.124617

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.695635.72361540-0.500086
8-2.599338.611621540-0.321194
9-2.153774.634611526.6667-0.500676

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.0191653.3333
322.8208662.5
762.4378933.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.6956360
87-2.5993360
98-2.1537773.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性44.35

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性46.76

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性49.83

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.42
趨勢持續性53.05

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.06
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.53
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.13
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.91

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量89.45
動量持續性44.35

10日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量115.32
動量持續性46.76

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量152.82
動量持續性49.83

60日動量


指標數值
價格動量1.42
成交量動量197.35
動量持續性53.05

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.37

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.09
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.13

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3900.34
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率55.06
長期上漲機率36.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35080.12670.2574
Volume_Shares0.35081.00000.16710.4603
RSI_140.12670.16711.00000.5394
MACD0.25740.46030.53941.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.359%
下跌33.107%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12986.04%
2245-23.67%
3341-42.82%
4291-39.18%
531810.06%
6307-0.33%
73266.13%
833033.03%
930531.80%
103084.87%
11323-25.70%
12331-25.08%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 33.03%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -42.82%)

  • 平均準確率:-5.40%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22453.27%
3341-0.88%
4291-0.34%
5318-0.94%
63071.30%
7326-1.53%
83300.61%
9305-1.31%
103081.30%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.70%
2245-10.61%
3341-16.42%
4291-17.18%
53182.20%
6307-1.30%
73261.84%
833018.48%
930514.10%
103083.25%
11323-6.81%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 18.48%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -17.18%)

  • 平均準確率:-1.25%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22453.27%
3341-0.88%
4291-0.34%
53180.00%
63070.65%
7326-1.84%
83301.52%
9305-0.66%
103081.30%
11323-1.24%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.84%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-7.35%
3341-7.33%
4291-6.53%
5318-1.89%
6307-0.65%
7326-0.31%
83304.55%
93051.97%
10308-2.60%
11323-5.88%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-2.48%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-12.24%
3341-17.30%
4291-14.78%
531810.69%
6307-0.33%
73267.98%
83307.88%
930517.70%
103081.62%
11323-12.38%
12331-13.29%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 17.70%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -17.30%)

  • 平均準確率:-1.76%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.600

  • 17.629


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例35.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例34.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.006447960.062556135.0679
2-0.01819870.030793333.1878
3-0.0209157-0.039159532.2581
4-0.000270270.051974836.4865

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0077925234.8613
2-0.018211433.4495
3-0.0081527933.5234
4-0.010941934.5349
5-0.013614936.1486

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.011
上漲天數比例34.247
下跌天數比例40.317
平盤天數比例25.436

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.312
平均漲幅1.510
平均成交量變化(張)172.998

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.620
平均漲幅0.798
平均成交量變化(張)-37.800

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.418
平均跌幅-0.674
平均成交量變化(張)128.454

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.649
平均跌幅-0.621
平均成交量變化(張)-39.069

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.159
平均漲跌幅1.061
上漲比例59.824
平均成交量(張)1842.567

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.351
成交量變化與價格變化相關係數0.410

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-8.88%1624.25627.68%74.98%33.33%
最近一周-6.74%857.513313.83%55.41%42.86%
最近半個月-6.47%564.061527.41%35.86%33.33%
最近一個月-4.79%438.681157.79%27.36%36.67%
最近兩個月-5.64%946.77296.81%37.80%41.67%
最近三個月-0.93%858.021728.80%34.65%44.44%
最近半年3.92%633.462593.81%30.01%42.22%
最近一年9.66%465.913502.15%24.95%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天56.4/77.3/28.0/-49.3-2.0%/-240.5%/-149.2%0.03/0.06/-0.04/-0.11
最近一周68.4/78.3/28.0/-50.330.5%/-194.0%/-149.2%0.04/0.04/-0.04/-0.08
最近半個月62.8/57.1/28.0/-29.144.4%/-221.5%/-149.2%0.05/0.07/-0.04/-0.11
最近一個月56.5/31.0/28.0/-3.023.1%/-122.9%/-149.2%0.04/-0.05/-0.04/0.01
最近兩個月49.7/34.6/28.0/-6.64.8%/-73.2%/-149.2%-0.01/-0.09/-0.04/0.05
最近三個月52.3/28.6/28.0/-0.614.2%/-49.4%/-149.2%0.00/-0.03/-0.04/-0.01
最近半年51.6/38.9/28.0/-10.95.6%/-91.5%/-149.2%0.00/-0.05/-0.04/0.00
最近一年51.6/61.2/28.0/-33.22.8%/-195.2%/-149.2%0.00/0.05/-0.04/-0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量438.68張
成交量趨勢1157.79%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.29 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.10% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.62% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.60% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.56個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.77%

  • 中期(20日)波動率:23.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.18

  • 價格波動範圍:8.40 ~ 25.50

  • 價格變異係數:20.12%


風險指標



  • 最大回撤:-46.12%

  • 回撤恢復天數:655天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.64%

  • 近期波動率:37.80%

  • 近期最大回撤:-18.46%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1269.63%

  • 波動率相對表現:+14.45%

  • 回撤相對表現:+27.66%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:55.06%

  • 歷史整體上漲機率:36.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:22:50



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