技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.915 |
| MACD | -1.980 |
| MACD Signal | -1.444 |
| MACD Histogram | -0.536 |
| 布林帶上軌 | 129.569 |
| 布林帶中軌 | 122.350 |
| 布林帶下軌 | 115.131 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 116.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 115.131
- 114.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 129.569
- 131.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.683 |
| 年化波動率 | 42.596 |
| 5日波動率 | 2.081 |
| 10日波動率 | 2.235 |
| 20日波動率 | 2.332 |
| 60日波動率 | 2.448 |
| 上行波動率 | 2.397 |
| 下行波動率 | 1.749 |
| 收益率峰度 | 4.709 |
| 收益率偏度 | 0.660 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.371 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.281 |
| ATR百分比 | 3.363 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 39.043% |
| 下跌天數比例 | 53.751% |
| 平盤天數比例 | 7.206% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.334% | 2.639% | 215.607% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.118% | 1.303% | -38.100% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.888% | -1.735% | 102.402% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.660% | -1.277% | -38.573% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.782% |
| 平均漲跌幅 | 2.226% |
| 上漲比例 | 69.825% |
| 平均成交量(張) | 3438 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.518 |
| 價量變化相關性 | 0.149 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 135 | 67.164% |
| 3 | 下跌 | 823 | 331 | 40.219% |
| 5 | 上漲 | 22 | 18 | 81.818% |
| 5 | 下跌 | 296 | 124 | 41.892% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 8 | 36.364% |
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