股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 33.46 |
| 收盤價標準差 | 24.34 |
| 最高價 | 169.00 |
| 最低價 | 8.36 |
| 平均成交量(張) | 881.32 |
| 成交量標準差(張) | 2796.67 |
| 平均成交金額 | 65220996.12 |
| 平均成交筆數 | 560.56 |
| 平均漲跌幅 | -0.21 |
| 上漲天數比例 | 39.04 |
| 最大單日漲幅 | 13.41 |
| 最大單日跌幅 | -16.32 |
| 年化波動率 | 42.60 |
| 最大回撤 | -89.81 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 33.57 | 24.79 | 818.64 | 527.94 | -0.44 | 36.35 |
| 週二 | 33.46 | 24.46 | 914.67 | 578.77 | -0.17 | 39.49 |
| 週三 | 33.34 | 24.25 | 850.39 | 535.24 | 0.03 | 41.47 |
| 週四 | 33.18 | 23.77 | 946.97 | 605.71 | -0.27 | 39.46 |
| 週五 | 33.86 | 24.64 | 873.09 | 554.81 | -0.20 | 38.32 |
| 週六 | 26.95 | 13.98 | 940.03 | 535.67 | -0.12 | 40.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 123.50 | 55.00 | -1.08 | -1.00 | 1.18 |
| 2025-02-21 | 127.50 | 75.93 | -0.69 | -1.00 | 1.26 |
| 2025-02-24 | 126.50 | 72.73 | -0.45 | -1.00 | 1.20 |
| 2025-02-25 | 123.00 | 58.49 | -0.54 | -1.00 | 0.89 |
| 2025-02-26 | 123.00 | 56.86 | -0.60 | -1.00 | 0.66 |
| 2025-02-27 | 122.00 | 52.94 | -0.72 | -1.00 | 0.43 |
| 2025-03-03 | 117.00 | 47.37 | -1.21 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-04 | 118.50 | 47.37 | -1.45 | -1.00 | -0.23 |
| 2025-03-05 | 118.00 | 32.61 | -1.67 | -1.00 | -0.36 |
| 2025-03-06 | 116.00 | 31.91 | -1.98 | -1.00 | -0.54 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 123.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 127.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 126.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 123.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 123.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 122.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 117.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 118.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 118.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 116.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.77 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1453.75 |
| 索提諾比率 | 0.56 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.68 |
| 年化波動率 | 42.60 |
| 5日波動率 | 2.08 |
| 10日波動率 | 2.23 |
| 20日波動率 | 2.33 |
| 60日波動率 | 2.45 |
| 上行波動率 | 2.40 |
| 下行波動率 | 1.75 |
| 收益率峰度 | 4.71 |
| 收益率偏度 | 0.66 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -20.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.28 |
| ATR百分比 | 3.36 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.21655 | 10.5505 | 16 | 43.75 | 0.0995097 |
| 2 | 1.99196 | 6.39114 | 16 | 68.75 | 0.285597 |
| 3 | 0.975182 | 9.59851 | 16 | 43.75 | 0.0842334 |
| 4 | 0.360338 | 15.7729 | 15 | 33.3333 | 0.0122788 |
| 5 | 6.12967 | 29.8238 | 15 | 46.6667 | 0.199941 |
| 6 | 3.53863 | 9.36527 | 15 | 60 | 0.36005 |
| 7 | 0.058987 | 9.17432 | 15 | 46.6667 | -0.0117371 |
| 8 | 1.41493 | 20.997 | 15 | 40 | 0.0594495 |
| 9 | -0.517075 | 12.6197 | 15 | 53.3333 | -0.0541806 |
| 10 | -1.3828 | 18.6548 | 15 | 40 | -0.08306 |
| 11 | 1.10703 | 11.6721 | 15 | 60 | 0.0805648 |
| 12 | 0.520734 | 8.95684 | 15 | 46.6667 | 0.0395303 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.12967 | 29.8238 | 15 | 46.6667 | 0.199941 |
| 6 | 3.53863 | 9.36527 | 15 | 60 | 0.36005 |
| 2 | 1.99196 | 6.39114 | 16 | 68.75 | 0.285597 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -1.3828 | 18.6548 | 15 | 40 | -0.08306 |
| 9 | -0.517075 | 12.6197 | 15 | 53.3333 | -0.0541806 |
| 7 | 0.058987 | 9.17432 | 15 | 46.6667 | -0.0117371 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 6.12967 | 46.6667 |
| 6 | 5 | 3.53863 | 60 |
| 2 | 1 | 1.99196 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -1.3828 | 60 |
| 9 | 8 | -0.517075 | 46.6667 |
| 7 | 6 | 0.058987 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.40 |
| 趨勢持續性 | 46.09 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.80 |
| 趨勢持續性 | 48.05 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.71 |
| 趨勢持續性 | 48.67 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.99 |
| 趨勢持續性 | 50.17 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.90 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.70 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.75 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.29 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.40 |
| 成交量動量 | 122.38 |
| 動量持續性 | 46.09 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.80 |
| 成交量動量 | 179.70 |
| 動量持續性 | 48.05 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.71 |
| 成交量動量 | 241.44 |
| 動量持續性 | 48.67 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.99 |
| 成交量動量 | 397.05 |
| 動量持續性 | 50.17 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 32.03 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.75 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 802.04 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 43.46 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5179 | 0.1029 | 0.3778 |
| Volume_Shares | 0.5179 | 1.0000 | 0.1793 | 0.4570 |
| RSI_14 | 0.1029 | 0.1793 | 1.0000 | 0.4132 |
| MACD | 0.3778 | 0.4570 | 0.4132 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 67.164% |
| 下跌 | 40.219% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -72.15% |
| 2 | 245.0 | -60.82% |
| 3 | 337.0 | -69.73% |
| 4 | 291.0 | -70.45% |
| 5 | 318.0 | -92.14% |
| 6 | 307.0 | -56.68% |
| 7 | 326.0 | -55.21% |
| 8 | 330.0 | -66.67% |
| 9 | 305.0 | -52.79% |
| 10 | 308.0 | -66.23% |
| 11 | 323.0 | -64.71% |
| 12 | 331.0 | -61.63% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 116.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 115.131
- 114.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 129.569
- 131.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.005 |
| 上漲比例 | 39.826 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.049 |
| 上漲比例 | 40.000 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.108477 | 0.0709986 | 37.3864 |
| 2 | -0.0563865 | 0.153929 | 39.9563 |
| 3 | -0.106212 | 0.0451547 | 38.8137 |
| 4 | -0.0940437 | 0.0115546 | 39.9168 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0989493 | 38.7681 |
| 2 | -0.161096 | 37.1795 |
| 3 | -0.0527936 | 41.2771 |
| 4 | -0.0753605 | 38.6047 |
| 5 | -0.0283446 | 39.8649 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091 |
| 上漲天數比例 | 39.043 |
| 下跌天數比例 | 53.751 |
| 平盤天數比例 | 7.206 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.334 |
| 平均漲幅 | 2.639 |
| 平均成交量變化(張) | 215.607 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.118 |
| 平均漲幅 | 1.303 |
| 平均成交量變化(張) | -38.100 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.888 |
| 平均跌幅 | -1.735 |
| 平均成交量變化(張) | 102.402 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.660 |
| 平均跌幅 | -1.277 |
| 平均成交量變化(張) | -38.573 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.782 |
| 平均漲跌幅 | 2.226 |
| 上漲比例 | 69.825 |
| 平均成交量(張) | 3437.833 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.518 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.149 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 31.91 | -87.96% | -0.54 |
| 最近三天 | -2.11% | 31.91 | -87.96% | -0.54 |
| 最近一周 | -5.69% | 31.91 | -87.96% | -0.54 |
| 最近半個月 | -6.83% | 31.91 | -87.96% | -0.54 |
| 最近一個月 | -3.73% | 31.91 | -87.96% | -0.54 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1402.80張 |
| 成交量趨勢 | -19.53% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 115.13 |
| 第2個買點 | 114.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 111.72 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 129.57 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.99% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.23% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：61.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：49.10%
- 中期(20日)波動率：55.96%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：33.46
- 價格波動範圍：8.36 ~ 169.00
- 價格變異係數：72.75%
風險指標
- 最大回撤：-89.81%
- 回撤恢復天數：-1354天
- 風險調整後收益：0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-9.38%
- 近期波動率：43.40%
- 近期最大回撤：-24.83%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2802.83%
- 波動率相對表現：+0.83%
- 回撤相對表現：+64.98%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：43.46%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:39:21
相關資訊
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