技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.932 |
| MACD | 0.218 |
| MACD Signal | 0.243 |
| MACD Histogram | -0.026 |
| 布林帶上軌 | 26.134 |
| 布林帶中軌 | 25.275 |
| 布林帶下軌 | 24.416 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.275
- 24.784
- 24.416
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.100
- 26.134
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.648 |
| 年化波動率 | 26.168 |
| 5日波動率 | 1.225 |
| 10日波動率 | 1.318 |
| 20日波動率 | 1.386 |
| 60日波動率 | 1.466 |
| 上行波動率 | 1.473 |
| 下行波動率 | 1.250 |
| 收益率峰度 | 18.970 |
| 收益率偏度 | 0.275 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -22.668 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.178 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.838 |
| ATR百分比 | 1.919 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.713% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.758% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.093% |
| 上漲天數比例 | 36.846% |
| 下跌天數比例 | 52.615% |
| 平盤天數比例 | 10.485% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.240% | 1.438% | 156.586% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.644% | 0.776% | -37.780% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.278% | -1.006% | 126.385% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.838% | -0.755% | -36.698% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.464% |
| 平均漲跌幅 | 0.987% |
| 上漲比例 | 57.962% |
| 平均成交量(張) | 696 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.177 |
| 價量變化相關性 | 0.242 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 162 | 109 | 67.284% |
| 3 | 下跌 | 917 | 335 | 36.532% |
| 5 | 上漲 | 16 | 13 | 81.250% |
| 5 | 下跌 | 366 | 141 | 38.525% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 11 | 47.826% |
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