股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3710.00 |
| 平均收盤價 | 46.71 |
| 收盤價標準差 | 31.25 |
| 最高價 | 125.00 |
| 最低價 | 20.00 |
| 平均成交量(張) | 181.77 |
| 成交量標準差(張) | 419.20 |
| 平均成交金額 | 10840072.05 |
| 平均成交筆數 | 144.98 |
| 平均漲跌幅 | -0.19 |
| 上漲天數比例 | 36.85 |
| 最大單日漲幅 | 11.06 |
| 最大單日跌幅 | -9.31 |
| 年化波動率 | 26.17 |
| 最大回撤 | -83.81 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 46.71 | 31.19 | 178.49 | 143.21 | -0.22 | 37.14 |
| 週二 | 46.73 | 31.16 | 171.04 | 140.00 | -0.23 | 36.93 |
| 週三 | 46.48 | 31.19 | 194.36 | 152.16 | -0.12 | 38.37 |
| 週四 | 46.54 | 31.24 | 172.53 | 139.90 | -0.22 | 35.67 |
| 週五 | 46.96 | 31.42 | 192.73 | 149.86 | -0.18 | 35.90 |
| 週六 | 54.35 | 37.18 | 175.00 | 135.47 | -0.06 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 25.70 | 70.15 | 0.33 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-21 | 25.75 | 78.69 | 0.35 | -1.00 | 0.17 |
| 2025-02-24 | 25.40 | 71.64 | 0.34 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-02-25 | 25.20 | 64.62 | 0.31 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-26 | 25.40 | 66.18 | 0.30 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-27 | 25.40 | 59.65 | 0.28 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-03-03 | 25.35 | 61.82 | 0.26 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-03-04 | 25.25 | 58.18 | 0.24 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-05 | 25.50 | 62.71 | 0.24 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-06 | 25.30 | 55.93 | 0.22 | -1.00 | -0.03 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 25.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 25.75 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 25.40 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 25.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 25.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 25.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 25.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 25.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 25.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 25.30 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.85 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 14.25 |
| 索提諾比率 | -0.43 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.65 |
| 年化波動率 | 26.17 |
| 5日波動率 | 1.23 |
| 10日波動率 | 1.32 |
| 20日波動率 | 1.39 |
| 60日波動率 | 1.47 |
| 上行波動率 | 1.47 |
| 下行波動率 | 1.25 |
| 收益率峰度 | 18.97 |
| 收益率偏度 | 0.28 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -22.67 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.84 |
| ATR百分比 | 1.92 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.493518 | 4.23752 | 16 | 31.25 | -0.155795 |
| 2 | 1.30939 | 3.82769 | 16 | 68.75 | 0.29854 |
| 3 | -0.0130916 | 3.88316 | 16 | 37.5 | -0.0462918 |
| 4 | -1.65285 | 4.97442 | 15 | 26.6667 | -0.365775 |
| 5 | 0.384984 | 9.18917 | 15 | 46.6667 | 0.0237581 |
| 6 | 2.00614 | 9.42881 | 15 | 46.6667 | 0.19509 |
| 7 | -5.95942 | 5.45703 | 15 | 13.3333 | -1.12261 |
| 8 | -1.22035 | 5.65661 | 15 | 33.3333 | -0.245203 |
| 9 | -0.540321 | 5.11527 | 15 | 46.6667 | -0.138211 |
| 10 | -1.79825 | 4.71295 | 15 | 33.3333 | -0.416918 |
| 11 | 0.680183 | 11.8277 | 15 | 40 | 0.0434164 |
| 12 | -0.0227318 | 7.85281 | 15 | 40 | -0.0241186 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.00614 | 9.42881 | 15 | 46.6667 | 0.19509 |
| 2 | 1.30939 | 3.82769 | 16 | 68.75 | 0.29854 |
| 11 | 0.680183 | 11.8277 | 15 | 40 | 0.0434164 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -5.95942 | 5.45703 | 15 | 13.3333 | -1.12261 |
| 10 | -1.79825 | 4.71295 | 15 | 33.3333 | -0.416918 |
| 4 | -1.65285 | 4.97442 | 15 | 26.6667 | -0.365775 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 2.00614 | 46.6667 |
| 2 | 1 | 1.30939 | 68.75 |
| 11 | 10 | 0.680183 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -5.95942 | 86.6667 |
| 10 | 9 | -1.79825 | 66.6667 |
| 4 | 3 | -1.65285 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.13 |
| 趨勢持續性 | 43.45 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.26 |
| 趨勢持續性 | 42.94 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.55 |
| 趨勢持續性 | 42.70 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.84 |
| 趨勢持續性 | 38.52 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.28 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.63 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.52 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.13 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.13 |
| 成交量動量 | 100.67 |
| 動量持續性 | 43.40 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.26 |
| 成交量動量 | 376.69 |
| 動量持續性 | 42.88 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.55 |
| 成交量動量 | 182.88 |
| 動量持續性 | 42.67 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.84 |
| 成交量動量 | 160.96 |
| 動量持續性 | 38.46 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 20.14 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.52 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 14.87 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 42.90 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1772 | 0.0575 | -0.0242 |
| Volume_Shares | 0.1772 | 1.0000 | 0.2115 | 0.2396 |
| RSI_14 | 0.0575 | 0.2115 | 1.0000 | 0.5420 |
| MACD | -0.0242 | 0.2396 | 0.5420 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 67.284% |
| 下跌 | 36.532% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -89.26% |
| 2 | 245.0 | -67.35% |
| 3 | 337.0 | -51.04% |
| 4 | 291.0 | -70.10% |
| 5 | 318.0 | -73.27% |
| 6 | 307.0 | -62.54% |
| 7 | 326.0 | -72.70% |
| 8 | 326.0 | -104.29% |
| 9 | 300.0 | -73.33% |
| 10 | 308.0 | -77.60% |
| 11 | 323.0 | -80.50% |
| 12 | 331.0 | -79.15% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.275
- 24.784
- 24.416
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.100
- 26.134
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.075 |
| 上漲比例 | 36.713 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.101 |
| 上漲比例 | 37.758 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0963068 | 0.0283909 | 36.8182 |
| 2 | -0.108297 | 0.0144863 | 37.5546 |
| 3 | -0.0915441 | -0.114385 | 38.4454 |
| 4 | -0.0749479 | -0.0259422 | 34.6154 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0776156 | 35.3584 |
| 2 | -0.145688 | 33.7995 |
| 3 | -0.0680936 | 39.5667 |
| 4 | -0.0959837 | 36.5541 |
| 5 | -0.0414676 | 42.6621 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.093 |
| 上漲天數比例 | 36.846 |
| 下跌天數比例 | 52.615 |
| 平盤天數比例 | 10.485 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.240 |
| 平均漲幅 | 1.438 |
| 平均成交量變化(張) | 156.586 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.644 |
| 平均漲幅 | 0.776 |
| 平均成交量變化(張) | -37.780 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.278 |
| 平均跌幅 | -1.006 |
| 平均成交量變化(張) | 126.385 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.838 |
| 平均跌幅 | -0.755 |
| 平均成交量變化(張) | -36.698 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.464 |
| 平均漲跌幅 | 0.987 |
| 上漲比例 | 57.962 |
| 平均成交量(張) | 696.147 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.177 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.242 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 55.93 | 2.91% | -0.03 |
| 最近三天 | 0.20% | 55.93 | 2.91% | -0.03 |
| 最近一周 | 0.40% | 55.93 | 2.91% | -0.03 |
| 最近半個月 | 1.40% | 55.93 | 2.91% | -0.03 |
| 最近一個月 | 9.29% | 55.93 | 2.91% | -0.03 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 31.81張 |
| 成交量趨勢 | -66.97% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 25.27 |
| 第2個買點 | 24.78 |
| 第3個買點 | 24.42 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 23.93 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 26.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.81% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：99.31% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：95.87% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：26.73%
- 中期(20日)波動率：25.01%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：46.71
- 價格波動範圍：20.00 ~ 125.00
- 價格變異係數：66.89%
風險指標
- 最大回撤：-83.81%
- 回撤恢復天數：1820天
- 風險調整後收益：-0.32
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.56%
- 近期波動率：18.60%
- 近期最大回撤：-11.13%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+487.37%
- 波動率相對表現：-7.67%
- 回撤相對表現：+72.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：42.90%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:38:30
相關資訊
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