股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 474.00 |
| 平均收盤價 | 193.77 |
| 收盤價標準差 | 48.18 |
| 最高價 | 323.00 |
| 最低價 | 126.00 |
| 平均成交量(張) | 678.74 |
| 成交量標準差(張) | 762.90 |
| 平均成交金額 | 147730445.00 |
| 平均成交筆數 | 1028.90 |
| 平均漲跌幅 | -0.23 |
| 上漲天數比例 | 39.24 |
| 最大單日漲幅 | 10.94 |
| 最大單日跌幅 | -10.29 |
| 年化波動率 | 51.95 |
| 最大回撤 | -46.20 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 194.28 | 48.85 | 626.99 | 922.77 | -0.19 | 38.95 |
| 週二 | 194.59 | 49.33 | 753.94 | 1147.27 | -0.15 | 42.27 |
| 週三 | 194.37 | 48.82 | 713.17 | 1194.54 | -0.10 | 40.43 |
| 週四 | 192.15 | 47.08 | 628.66 | 920.53 | 0.04 | 41.94 |
| 週五 | 193.41 | 47.70 | 668.69 | 956.37 | -0.74 | 32.63 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 258.00 | 32.18 | 1.64 | 1.00 | -3.68 |
| 2025-02-21 | 261.50 | 37.28 | 1.00 | 1.00 | -3.45 |
| 2025-02-24 | 257.50 | 36.42 | 0.17 | -1.00 | -3.43 |
| 2025-02-25 | 251.50 | 32.60 | -0.96 | -1.00 | -3.64 |
| 2025-02-26 | 250.50 | 34.91 | -1.91 | -1.00 | -3.68 |
| 2025-02-27 | 247.50 | 27.95 | -2.88 | -1.00 | -3.71 |
| 2025-03-03 | 248.00 | 31.72 | -3.56 | -1.00 | -3.52 |
| 2025-03-04 | 254.50 | 25.56 | -3.54 | -1.00 | -2.80 |
| 2025-03-05 | 257.00 | 36.11 | -3.28 | -1.00 | -2.03 |
| 2025-03-06 | 256.50 | 36.45 | -3.08 | -1.00 | -1.46 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 258.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-21 | 261.50 | 1 | 買入 |
| 2025-02-24 | 257.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 251.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 250.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 247.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 248.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 254.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 257.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 256.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 32.62 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 269.50 |
| 索提諾比率 | 0.74 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.27 |
| 年化波動率 | 51.95 |
| 5日波動率 | 2.86 |
| 10日波動率 | 3.00 |
| 20日波動率 | 3.08 |
| 60日波動率 | 3.10 |
| 上行波動率 | 2.44 |
| 下行波動率 | 2.06 |
| 收益率峰度 | 1.54 |
| 收益率偏度 | 0.27 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.87 |
| ATR百分比 | 4.41 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.1912 | 13.1707 | 2 | 100 | 1.06482 |
| 2 | -3.46801 | 12.397 | 2 | 50 | -0.29319 |
| 3 | -4.54816 | 8.33027 | 3 | 33.3333 | -0.565988 |
| 4 | 3.51351 | 4.96886 | 2 | 50 | 0.673565 |
| 5 | 19.2394 | 38.6255 | 2 | 50 | 0.493787 |
| 6 | 3.9504 | 16.2229 | 2 | 50 | 0.233235 |
| 7 | -8.05225 | 1.70697 | 2 | 0 | -4.81491 |
| 8 | 1.14154 | 16.9275 | 2 | 50 | 0.0575912 |
| 9 | 6.25 | 8.83883 | 2 | 50 | 0.688251 |
| 10 | -6.12245 | 8.65845 | 2 | 0 | -0.726356 |
| 11 | -3.63634 | 14.3446 | 2 | 50 | -0.265117 |
| 12 | -0.475753 | 9.33127 | 2 | 50 | -0.0688459 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19.2394 | 38.6255 | 2 | 50 | 0.493787 |
| 1 | 14.1912 | 13.1707 | 2 | 100 | 1.06482 |
| 9 | 6.25 | 8.83883 | 2 | 50 | 0.688251 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -8.05225 | 1.70697 | 2 | 0 | -4.81491 |
| 10 | -6.12245 | 8.65845 | 2 | 0 | -0.726356 |
| 3 | -4.54816 | 8.33027 | 3 | 33.3333 | -0.565988 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 19.2394 | 50 |
| 1 | 12 | 14.1912 | 100 |
| 9 | 8 | 6.25 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -8.05225 | 100 |
| 10 | 9 | -6.12245 | 100 |
| 3 | 2 | -4.54816 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.48 |
| 趨勢持續性 | 49.16 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.10 |
| 趨勢持續性 | 46.20 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.39 |
| 趨勢持續性 | 49.37 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.84 |
| 趨勢持續性 | 50.84 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.39 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.80 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.11 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.64 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.48 |
| 成交量動量 | 80.30 |
| 動量持續性 | 49.16 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.10 |
| 成交量動量 | 89.63 |
| 動量持續性 | 46.20 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.39 |
| 成交量動量 | 73.64 |
| 動量持續性 | 49.37 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.84 |
| 成交量動量 | 72.99 |
| 動量持續性 | 50.84 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.07 |
| 成交量動量變化率 | 0.52 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 38.33 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.11 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 269.82 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 44.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4344 | 0.2605 | 0.5014 |
| Volume_Shares | 0.4344 | 1.0000 | 0.3949 | 0.3492 |
| RSI_14 | 0.2605 | 0.3949 | 1.0000 | 0.6350 |
| MACD | 0.5014 | 0.3492 | 0.6350 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.290% |
| 下跌 | 46.000% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37.0 | 8.11% |
| 2 | 32.0 | 112.50% |
| 3 | 34.0 | -23.53% |
| 4 | 37.0 | -62.16% |
| 5 | 44.0 | -84.09% |
| 6 | 39.0 | 97.44% |
| 7 | 42.0 | -7.14% |
| 8 | 44.0 | -102.27% |
| 9 | 40.0 | 60.00% |
| 10 | 39.0 | 7.69% |
| 11 | 43.0 | -32.56% |
| 12 | 43.0 | -9.30% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 256.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 253.675
- 243.000
- 240.384
潛在阻力位 (由低到高)
- 285.566
- 288.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.315 |
| 上漲比例 | 42.466 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.859 |
| 上漲比例 | 36.893 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.451456 | 0.0528522 | 36.8932 |
| 2 | 0.0583333 | 0.404625 | 41.6667 |
| 3 | -0.40873 | 0.0655216 | 40.4762 |
| 4 | -1.096 | -0.105275 | 37.6 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.433333 | 42.8571 |
| 2 | -1.2783 | 36.7925 |
| 3 | -0.634783 | 37.3913 |
| 4 | -0.663636 | 39.0909 |
| 5 | 0.210526 | 42.1053 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.481 |
| 上漲天數比例 | 39.241 |
| 下跌天數比例 | 56.751 |
| 平盤天數比例 | 4.008 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.738 |
| 平均漲幅 | 3.697 |
| 平均成交量變化(張) | 126.258 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.565 |
| 平均漲幅 | 1.504 |
| 平均成交量變化(張) | -38.602 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.620 |
| 平均跌幅 | -2.726 |
| 平均成交量變化(張) | 79.690 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 36.076 |
| 平均跌幅 | -1.652 |
| 平均成交量變化(張) | -34.529 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.228 |
| 平均漲跌幅 | 2.501 |
| 上漲比例 | 66.667 |
| 平均成交量(張) | 2051.554 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.434 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.209 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 36.45 | -28.66% | -1.46 |
| 最近三天 | 0.79% | 36.45 | -28.66% | -1.46 |
| 最近一周 | 1.99% | 36.45 | -28.66% | -1.46 |
| 最近半個月 | -5.35% | 36.45 | -28.66% | -1.46 |
| 最近一個月 | -8.72% | 36.45 | -28.66% | -1.46 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 893.47張 |
| 成交量趨勢 | -91.52% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 253.68 |
| 第2個買點 | 243.00 |
| 第3個買點 | 240.38 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 235.58 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 285.57 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：95.78% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：80.91% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：21.01% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.84個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：51.05%
- 中期(20日)波動率：55.85%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：193.77
- 價格波動範圍：126.00 ~ 323.00
- 價格變異係數：24.86%
風險指標
- 最大回撤：-46.20%
- 回撤恢復天數：-1天
- 風險調整後收益：0.46
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：18.20%
- 近期波動率：47.56%
- 近期最大回撤：-14.36%
- 近期上漲天數比例：50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-49.41%
- 波動率相對表現：-5.07%
- 回撤相對表現：+31.84%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：44.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:37:44
相關資訊
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