技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.831 |
| MACD Signal | 1.480 |
| MACD Histogram | -0.650 |
| 布林帶上軌 | 138.182 |
| 布林帶中軌 | 129.350 |
| 布林帶下軌 | 120.518 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 126.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 122.000
- 120.518
潛在阻力位 (由低到高)
- 138.182
- 144.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.198 |
| 年化波動率 | 50.772 |
| 5日波動率 | 2.840 |
| 10日波動率 | 2.967 |
| 20日波動率 | 3.031 |
| 60日波動率 | 3.089 |
| 上行波動率 | 2.388 |
| 下行波動率 | 1.897 |
| 收益率峰度 | 1.406 |
| 收益率偏度 | 0.433 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.259 |
| 平均真實範圍(ATR) | 12.439 |
| ATR百分比 | 4.413 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.965% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.103% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.200% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.559% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.446% |
| 上漲天數比例 | 37.241% |
| 下跌天數比例 | 59.113% |
| 平盤天數比例 | 3.645% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.941% | 3.425% | 114.772% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.281% | 1.632% | -29.333% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.985% | -2.883% | 65.681% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.793% | -1.738% | -33.524% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.980% |
| 平均漲跌幅 | 2.707% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 2678 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.608 |
| 價量變化相關性 | 0.298 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 49 | 30 | 61.224% |
| 3 | 下跌 | 245 | 91 | 37.143% |
| 5 | 上漲 | 8 | 5 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 95 | 35 | 36.842% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 2 | 20.000% |
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