股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1015.00
平均收盤價265.54
收盤價標準差108.03
最高價625.00
最低價110.00
平均成交量(張)901.64
成交量標準差(張)1252.20
平均成交金額323181515.17
平均成交筆數1192.32
平均漲跌幅-0.47
上漲天數比例37.24
最大單日漲幅11.26
最大單日跌幅-9.98
年化波動率50.77
最大回撤-81.89

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一263.02109.18799.491103.80-0.5538.58
週二264.11107.64891.791152.26-0.4337.86
週三267.56109.18963.521256.26-0.3439.32
週四267.47107.57905.341216.59-0.4633.17
週五265.45107.59944.651229.87-0.5637.31

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20136.5070.372.701.002.06
2025-02-21133.5074.032.811.001.74
2025-02-24132.5071.052.791.001.37
2025-02-25131.5064.712.661.001.00
2025-02-26131.5063.642.531.000.69
2025-02-27130.0055.002.281.000.35
2025-03-03126.0054.101.741.00-0.15
2025-03-04126.0051.721.291.00-0.48
2025-03-05128.5059.321.131.00-0.51
2025-03-06126.5050.000.83-1.00-0.65

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20136.500中性
2025-02-21133.501買入
2025-02-24132.501買入
2025-02-25131.502強烈買入
2025-02-26131.502強烈買入
2025-02-27130.002強烈買入
2025-03-03126.003強烈買入
2025-03-04126.003強烈買入
2025-03-05128.500中性
2025-03-06126.50-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.11
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數101.70
索提諾比率-0.26
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.20
年化波動率50.77
5日波動率2.84
10日波動率2.97
20日波動率3.03
60日波動率3.09
上行波動率2.39
下行波動率1.90
收益率峰度1.41
收益率偏度0.43
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)12.44
ATR百分比4.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.4958514.0785400.0944156
21.870187.08395600.240476
30.013860614.9348540-0.0102315
4-16.44998.7727140-1.89412
53.0114313.1344750.216595
67.0722736.18314250.190851
70.96775312.35964500.0648148
8-2.767076.11673425-0.479625
9-9.0430914.1235425-0.652088
10-1.9409314.1903425-0.148524
1112.490116.76684750.734993
12-4.4910111.8981520-0.391465

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1112.490116.76684750.734993
67.0722736.18314250.190851
53.0114313.1344750.216595

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-16.44998.7727140-1.89412
9-9.0430914.1235425-0.652088
12-4.4910111.8981520-0.391465

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111012.490175
657.0722725
543.0114375

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-16.4499100
98-9.0430975
1211-4.4910180

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性44.53

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.16
趨勢持續性45.52

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.33
趨勢持續性43.05

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.07
趨勢持續性34.88

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.34
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.31
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.11
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.20

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量59.88
動量持續性44.53

10日動量


指標數值
價格動量-0.16
成交量動量64.21
動量持續性45.52

20日動量


指標數值
價格動量-0.33
成交量動量64.12
動量持續性43.05

60日動量


指標數值
價格動量-2.07
成交量動量104.35
動量持續性34.88

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率35.62
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量80.33
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率43.82
長期上漲機率45.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.60780.16050.3402
Volume_Shares0.60781.00000.28840.3548
RSI_140.16050.28841.00000.6043
MACD0.34020.35480.60431.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.224%
下跌37.143%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
188.05.68%
278.029.49%
393.0-23.66%
475.022.67%
586.0-104.65%
681.08.64%
785.0-2.35%
889.0-60.67%
981.032.10%
1079.0-84.81%
1187.036.78%
1293.020.43%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 126.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 122.000

  • 120.518


潛在阻力位 (由低到高)



  • 138.182

  • 144.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.965
上漲比例39.103

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-1.200
上漲比例37.559

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.9266410.10179540.5405
2-1.63636-0.14655633.4711
3-1.68431-0.10958541.1765
4-1.552120.050671233.5907

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-2.2422937.0044
2-2.2737133.1897
30.0061983538.843
4-2.1952836.4807
50.97530946.9136

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-1.446
上漲天數比例37.241
下跌天數比例59.113
平盤天數比例3.645

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.941
平均漲幅3.425
平均成交量變化(張)114.772

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.281
平均漲幅1.632
平均成交量變化(張)-29.333

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.985
平均跌幅-2.883
平均成交量變化(張)65.681

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.793
平均跌幅-1.738
平均成交量變化(張)-33.524

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.980
平均漲跌幅2.707
上漲比例66.667
平均成交量(張)2678.325

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.608
成交量變化與價格變化相關係數0.298

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%50.00-32.27%-0.65
最近三天0.40%50.00-32.27%-0.65
最近一周-3.80%50.00-32.27%-0.65
最近半個月0.00%50.00-32.27%-0.65
最近一個月10.48%50.00-32.27%-0.65

成交量分析


指標數值
近期平均成交量147.07張
成交量趨勢-18.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點122.00
第2個買點120.52

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位118.11 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標138.18 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：90.57% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：44.63% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.82個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：53.50%

  • 中期(20日)波動率：56.92%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：265.54

  • 價格波動範圍：110.00 ~ 625.00

  • 價格變異係數：40.68%


風險指標



  • 最大回撤：-81.89%

  • 回撤恢復天數：-189天

  • 風險調整後收益：-0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-4.89%

  • 近期波動率：41.77%

  • 近期最大回撤：-19.64%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+75.23%

  • 波動率相對表現：-9.55%

  • 回撤相對表現：+58.81%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：45.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:37:19



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