威鋒電子(6756)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -611.75 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1044.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 261.21 |
| 收盤價標準差 | 109.59 |
| 最高價 | 625.00 |
| 最低價 | 78.70 |
| 平均成交量(張) | 879.72 |
| 成交量標準差(張) | 1241.55 |
| 平均成交金額(萬) | 31453.05 |
| 平均成交筆數 | 1164.96 |
| 平均漲跌幅 | -0.46% |
| 上漲天數比例 | 37.26% |
| 最大單日漲幅 | 11.26% |
| 最大單日跌幅 | -9.98% |
| 年化波動率 | 51.53% |
| 最大回撤 | -86.97% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 261.21 | 92.06 | 97.44 | 110.25 | 117.60 | 121.49 | 142.80 | 183.11 | 204.60 | 261.21 |
| 平均漲跌幅 | -0.46% | -1.31% | -0.29% | -0.43% | -0.24% | -0.35% | -0.45% | -0.49% | -0.47% | -0.46% |
| 上漲天數比例 | 37.26% | 40.00% | 40.00% | 36.67% | 38.33% | 38.89% | 40.00% | 36.99% | 37.40% | 37.26% |
| 平均成交量(張) | 879.72 | 85.25 | 139.24 | 111.45 | 132.65 | 168.05 | 177.36 | 415.87 | 543.45 | 879.72 |
| 平均成交金額(萬) | 31453.05 | 791.71 | 1307.48 | 1169.67 | 1556.41 | 2086.04 | 2581.45 | 9331.23 | 12663.10 | 31453.05 |
| 年化波動率 | 51.53% | 57.34% | 98.01% | 72.58% | 58.24% | 53.70% | 49.30% | 43.50% | 45.87% | 51.53% |
| 最大回撤 | -86.97% | -5.05% | -34.30% | -38.37% | -41.76% | -42.18% | -59.85% | -72.15% | -76.62% | -86.97% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 92.06 | 121.49 | 261.21 | -56.34 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.31% | -0.35% | -0.46% | -47.13 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 38.89% | 37.26% | 4.75 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 85.25 | 168.05 | 879.72 | -81.79 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 791.71 | 2086.04 | 31453.05 | -91.73 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 57.34% | 53.70% | 51.53% | -27.64 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.05% | -42.18% | -86.97% | -63.62 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 258.5 | 110.65 | 779.14 | 1077.53 | 27419.4 | -0.62 | 37.44 |
| 星期二 | 259.73 | 109.2 | 869.3 | 1125.55 | 30787 | -0.39 | 38.21 |
| 星期三 | 263.04 | 110.87 | 939.9 | 1226.56 | 33895.5 | -0.34 | 39.15 |
| 星期四 | 263.7 | 109.03 | 886.4 | 1191.41 | 31490.3 | -0.46 | 33.81 |
| 星期五 | 261 | 109.16 | 920.63 | 1201.13 | 33551.6 | -0.52 | 37.68 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.62 | nan | -5.79 | -3.72 | -2.84 | -2.12 | -1.6 | -1.08 | -0.96 |
| 星期二 | -0.39 | nan | 5.09 | 3.15 | 1.05 | 0.66 | 0.41 | -0.18 | -0.27 |
| 星期三 | -0.34 | -5.87 | -5.87 | -1.8 | -0.35 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.13 |
| 星期四 | -0.46 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | -0.8 | -0.69 | -0.81 | -0.72 | -0.74 |
| 星期五 | -0.52 | -1.2 | -1.2 | 0.53 | 0.79 | 1.05 | 0.06 | -0.51 | -0.59 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.34)，最差 星期一(-0.62)
- 3日: 表現最好 星期四(1.20)，最差 星期三(-5.87)
- 5日: 表現最好 星期二(5.09)，最差 星期三(-5.87)
- 15日: 表現最好 星期二(3.15)，最差 星期一(-3.72)
- 30日: 表現最好 星期二(1.05)，最差 星期一(-2.84)
- 60日: 表現最好 星期五(1.05)，最差 星期一(-2.12)
- 90日: 表現最好 星期二(0.41)，最差 星期一(-1.60)
- 180日: 表現最好 星期三(0.26)，最差 星期一(-1.08)
- 365日: 表現最好 星期三(0.13)，最差 星期一(-0.96)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.44 | nan | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 26.32 | 39.47 | 34.67 |
| 星期二 | 38.21 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 46.15 | 47.37 | 45.95 | 38.67 |
| 星期三 | 39.15 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 44.44 | 41.67 | 45.07 |
| 星期四 | 33.81 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 45.45 | 35.29 | 33.33 | 27.14 |
| 星期五 | 37.68 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 50 | 41.18 | 38.89 | 39.19 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(39.15)，最差 星期四(33.81)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期一(15.38)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期一(26.32)
- 180日: 表現最好 星期二(45.95)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期三(45.07)，最差 星期四(27.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 779.14 | nan | 170.27 | 142.68 | 110.69 | 154.31 | 173.79 | 185.19 | 334.74 |
| 星期二 | 869.3 | nan | 76.04 | 98.52 | 97.09 | 100.32 | 137.5 | 156.77 | 465.51 |
| 星期三 | 939.9 | 90.79 | 90.79 | 147.74 | 128.67 | 110.16 | 130.35 | 160.95 | 446.48 |
| 星期四 | 886.4 | 40.04 | 40.04 | 131.44 | 104.92 | 108.31 | 202.76 | 210.24 | 409.01 |
| 星期五 | 920.63 | 49.13 | 49.13 | 175.84 | 115.9 | 202.53 | 201 | 176.52 | 424.91 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(939.90)，最低 星期一(779.14)
- 3日: 成交量最高 星期三(90.79)，最低 星期四(40.04)
- 5日: 成交量最高 星期一(170.27)，最低 星期四(40.04)
- 15日: 成交量最高 星期五(175.84)，最低 星期二(98.52)
- 30日: 成交量最高 星期三(128.67)，最低 星期二(97.09)
- 60日: 成交量最高 星期五(202.53)，最低 星期二(100.32)
- 90日: 成交量最高 星期四(202.76)，最低 星期三(130.35)
- 180日: 成交量最高 星期四(210.24)，最低 星期二(156.77)
- 365日: 成交量最高 星期二(465.51)，最低 星期一(334.74)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 27419.4 | nan | 1594.72 | 1450.99 | 1214.68 | 1830.1 | 2146.66 | 2652.15 | 7129.8 |
| 星期二 | 30787 | nan | 716.4 | 936.98 | 1045.31 | 1172.32 | 1703.89 | 2256.15 | 10895.2 |
| 星期三 | 33895.5 | 837.48 | 837.48 | 1284.18 | 1317.81 | 1234.94 | 1562.33 | 2372.19 | 10162.3 |
| 星期四 | 31490.3 | 367.98 | 367.98 | 1225.6 | 1104.11 | 1256.48 | 2601.79 | 3131.97 | 8983.08 |
| 星期五 | 33551.6 | 441.95 | 441.95 | 1639.67 | 1166.42 | 2447.76 | 2484.18 | 2545.79 | 9509.25 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(33895.51)，最差 星期一(27419.39)
- 3日: 表現最好 星期三(837.48)，最差 星期四(367.98)
- 5日: 表現最好 星期一(1594.72)，最差 星期四(367.98)
- 15日: 表現最好 星期五(1639.67)，最差 星期二(936.98)
- 30日: 表現最好 星期三(1317.81)，最差 星期二(1045.31)
- 60日: 表現最好 星期五(2447.76)，最差 星期二(1172.32)
- 90日: 表現最好 星期四(2601.79)，最差 星期三(1562.33)
- 180日: 表現最好 星期四(3131.97)，最差 星期二(2256.15)
- 365日: 表現最好 星期二(10895.20)，最差 星期一(7129.80)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.05%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.84%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 128.67張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.79%)表現優於星期一(-2.84%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 98.10 | 29.23 | 113.69 | 118.80 | -5.11 | -2.81 | 0.00 | -2.31 |
| 2025-04-08 | 88.30 | 24.26 | 109.78 | 116.54 | -6.76 | -3.60 | 0.00 | -3.16 |
| 2025-04-09 | 79.50 | 19.23 | 105.12 | 113.79 | -8.67 | -4.61 | 0.00 | -4.06 |
| 2025-04-10 | 87.40 | 22.68 | 102.40 | 111.84 | -9.44 | -5.58 | 0.00 | -3.87 |
| 2025-04-11 | 89.50 | 21.64 | 100.41 | 110.18 | -9.77 | -6.42 | 0.00 | -3.36 |
| 2025-04-14 | 91.20 | 22.45 | 98.99 | 108.78 | -9.78 | -7.09 | 0.00 | -2.69 |
| 2025-04-15 | 95.00 | 27.94 | 98.38 | 107.76 | -9.38 | -7.55 | 0.00 | -1.83 |
| 2025-04-16 | 91.40 | 27.10 | 97.31 | 106.55 | -9.24 | -7.89 | 0.00 | -1.35 |
| 2025-04-17 | 92.50 | 28.23 | 96.57 | 105.51 | -8.94 | -8.10 | 0.00 | -0.84 |
| 2025-04-18 | 90.20 | 28.31 | 95.59 | 104.37 | -8.78 | -8.23 | 0.00 | -0.55 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 121.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 115.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 105.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 108.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 109.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 98.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 88.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 79.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 87.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 89.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-14 | 91.20 | 1 | 買入 |
| 2025-04-15 | 95.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-16 | 91.40 | 1 | 買入 |
| 2025-04-17 | 92.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 90.20 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 121.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 115.00 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 105.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 108.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 109.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 98.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 88.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 79.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 87.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 89.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 91.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 95.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 91.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 92.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 90.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 31.46 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 101.70 |
| 索提諾比率 | -0.48 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 95%VaR | -5.11 |
| 99%VaR | -8.26 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.25 |
| 年化波動率 | 51.53 |
| 5日波動率 | 2.87 |
| 10日波動率 | 2.99 |
| 20日波動率 | 3.03 |
| 60日波動率 | 3.09 |
| 上行波動率 | 2.39 |
| 下行波動率 | 1.98 |
| 收益率峰度 | 1.45 |
| 收益率偏度 | 0.36 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 平均真實範圍(ATR) | 12.24 |
| ATR百分比 | 4.43 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.49585 | 14.078 | 5 | 40 | 0.0944156 |
| 2 | 1.87018 | 7.0839 | 5 | 60 | 0.240476 |
| 3 | -3.21691 | 17.2365 | 5 | 40 | -0.196303 |
| 4 | -15.7299 | 7.76607 | 5 | 0 | -2.04693 |
| 5 | 3.01143 | 13.134 | 4 | 75 | 0.216595 |
| 6 | 7.07227 | 36.1831 | 4 | 25 | 0.190851 |
| 7 | 0.967753 | 12.3596 | 4 | 50 | 0.0648148 |
| 8 | -2.76707 | 6.11673 | 4 | 25 | -0.479625 |
| 9 | -9.04309 | 14.1235 | 4 | 25 | -0.652088 |
| 10 | -1.94093 | 14.1903 | 4 | 25 | -0.148524 |
| 11 | 12.4901 | 16.7668 | 4 | 75 | 0.734993 |
| 12 | -4.49101 | 11.8981 | 5 | 20 | -0.391465 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12.4901 | 16.7668 | 4 | 75 | 0.734993 |
| 6 | 7.07227 | 36.1831 | 4 | 25 | 0.190851 |
| 5 | 3.01143 | 13.134 | 4 | 75 | 0.216595 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -15.7299 | 7.76607 | 5 | 0 | -2.04693 |
| 9 | -9.04309 | 14.1235 | 4 | 25 | -0.652088 |
| 12 | -4.49101 | 11.8981 | 5 | 20 | -0.391465 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 12.4901 | 75 |
| 6 | 5 | 7.07227 | 25 |
| 5 | 4 | 3.01143 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -15.7299 | 100 |
| 9 | 8 | -9.04309 | 75 |
| 12 | 11 | -4.49101 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.20 |
| 趨勢持續性 | 44.16 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.47 |
| 趨勢持續性 | 44.73 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.71 |
| 趨勢持續性 | 41.95 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.46 |
| 趨勢持續性 | 34.10 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 5.60 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -21.95 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -17.13 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -14.94 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.20 |
| 成交量動量 | 59.89 |
| 動量持續性 | 44.16 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.47 |
| 成交量動量 | 63.90 |
| 動量持續性 | 44.73 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.71 |
| 成交量動量 | 62.86 |
| 動量持續性 | 41.95 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.46 |
| 成交量動量 | 100.30 |
| 動量持續性 | 34.10 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.05 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 83.23 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 17.13 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 49.13 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 45.25 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6118 | 0.1914 | 0.3410 |
| Volume_Shares | 0.6118 | 1.0000 | 0.2980 | 0.3562 |
| RSI_14 | 0.1914 | 0.2980 | 1.0000 | 0.6020 |
| MACD | 0.3410 | 0.3562 | 0.6020 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.784% |
| 下跌 | 37.008% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 39.77% |
| 2 | 78 | -24.36% |
| 3 | 110 | 40.91% |
| 4 | 87 | 120.69% |
| 5 | 86 | 37.21% |
| 6 | 81 | -34.57% |
| 7 | 85 | 8.24% |
| 8 | 89 | 46.07% |
| 9 | 81 | 22.22% |
| 10 | 79 | 58.23% |
| 11 | 87 | -5.75% |
| 12 | 93 | 39.78% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 120.69%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -34.57%)
- 平均準確率：29.04%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -1.14% |
| 2 | 78 | 1.28% |
| 3 | 110 | 0.00% |
| 4 | 87 | -3.45% |
| 5 | 86 | 3.49% |
| 6 | 81 | -2.47% |
| 7 | 85 | 0.00% |
| 8 | 89 | 3.37% |
| 9 | 81 | -3.70% |
| 10 | 79 | 0.00% |
| 11 | 87 | 2.30% |
| 12 | 93 | -1.08% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率：-0.12%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 12.50% |
| 2 | 78 | -11.54% |
| 3 | 110 | 15.45% |
| 4 | 87 | 45.98% |
| 5 | 86 | 17.44% |
| 6 | 81 | -19.75% |
| 7 | 85 | -7.06% |
| 8 | 89 | 13.48% |
| 9 | 81 | 6.17% |
| 10 | 79 | 17.72% |
| 11 | 87 | -2.30% |
| 12 | 93 | 4.30% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 45.98%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -19.75%)
- 平均準確率：7.70%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 2.27% |
| 2 | 78 | -1.28% |
| 3 | 110 | 0.00% |
| 4 | 87 | -2.30% |
| 5 | 86 | 3.49% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 1.18% |
| 8 | 89 | 2.25% |
| 9 | 81 | -3.70% |
| 10 | 79 | 1.27% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 93 | -2.15% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率：-0.13%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 4.55% |
| 2 | 78 | -2.56% |
| 3 | 110 | 0.00% |
| 4 | 87 | 21.84% |
| 5 | 86 | -1.16% |
| 6 | 81 | -8.64% |
| 7 | 85 | 3.53% |
| 8 | 89 | 10.11% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 2.53% |
| 11 | 87 | -8.05% |
| 12 | 93 | 2.15% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 21.84%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -8.64%)
- 平均準確率：1.92%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 21.59% |
| 2 | 78 | -10.26% |
| 3 | 110 | 25.45% |
| 4 | 87 | 58.62% |
| 5 | 86 | 13.95% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 10.59% |
| 8 | 89 | 16.85% |
| 9 | 81 | 24.69% |
| 10 | 79 | 36.71% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 93 | 36.56% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 58.62%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.26%)
- 平均準確率：19.66%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 90.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 78.700
- 72.374
潛在阻力位 (由低到高)
- 130.500
- 136.586
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.921 |
| 上漲比例 | 39.873 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.248 |
| 上漲比例 | 36.697 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.943841 | 0.0328267 | 39.8551 |
| 2 | -1.53858 | -0.1921 | 34.252 |
| 3 | -1.68431 | -0.109585 | 41.1765 |
| 4 | -1.55212 | 0.0506712 | 33.5907 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -2.16883 | 37.6623 |
| 2 | -2.2095 | 32.6446 |
| 3 | 0.02749 | 39.8406 |
| 4 | -2.21429 | 35.7143 |
| 5 | 0.890244 | 46.3415 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.420 |
| 上漲天數比例 | 37.261 |
| 下跌天數比例 | 58.716 |
| 平盤天數比例 | 4.023 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.563 |
| 平均漲幅 | 3.450 |
| 平均成交量變化(張) | 114.630 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.648 |
| 平均漲幅 | 1.636 |
| 平均成交量變化(張) | -29.764 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.456 |
| 平均跌幅 | -2.974 |
| 平均成交量變化(張) | 68.103 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.333 |
| 平均跌幅 | -1.749 |
| 平均成交量變化(張) | -33.546 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.142 |
| 平均漲跌幅 | 2.511 |
| 上漲比例 | 65.882 |
| 平均成交量(張) | 2565.909 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.612 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.296 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.31% | 59.99 | -45.89% | 41.42% | 33.33% |
| 最近一周 | 3.20% | 151.86 | -82.79% | 48.57% | 57.14% |
| 最近半個月 | -25.45% | 139.24 | -28.66% | 98.01% | 40.00% |
| 最近一個月 | -28.70% | 111.45 | -38.84% | 72.58% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -18.37% | 132.65 | -82.68% | 58.24% | 38.33% |
| 最近三個月 | -31.92% | 168.05 | -49.52% | 53.70% | 38.89% |
| 最近半年 | -54.44% | 177.36 | -30.53% | 49.30% | 40.00% |
| 最近一年 | -57.05% | 415.87 | -67.88% | 43.50% | 36.99% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 27.9/27.1/28.3/1.2 | -45.5%/5.3%/-44.5% | -0.92/-1.35/-0.55/0.80 |
| 最近一周 | 25.5/22.7/28.3/5.6 | -57.4%/44.6%/-44.5% | -2.07/-3.87/-0.55/3.32 |
| 最近半個月 | 28.4/36.7/28.3/-8.4 | -84.6%/-8.1%/-44.5% | -1.95/0.01/-0.55/-0.56 |
| 最近一個月 | 31.9/50.0/28.3/-21.7 | -63.3%/-12.2%/-44.5% | -1.32/-0.65/-0.55/0.10 |
| 最近兩個月 | 42.8/32.3/28.3/-3.9 | -23.3%/82.6%/-44.5% | -0.31/-1.07/-0.55/0.52 |
| 最近三個月 | 42.9/29.6/28.3/-1.3 | -31.7%/19.0%/-44.5% | -0.03/0.32/-0.55/-0.87 |
| 最近半年 | 41.7/51.8/28.3/-23.5 | -33.5%/-28.7%/-44.5% | -0.17/-0.24/-0.55/-0.31 |
| 最近一年 | 45.1/44.6/28.3/-16.3 | -18.2%/-36.8%/-44.5% | -0.07/-0.05/-0.55/-0.50 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 111.45張 |
| 成交量趨勢 | -38.84% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 78.70 |
| 第2個買點 | 72.37 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 70.93 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 130.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.74% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.02% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：46.90% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.82個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：54.38%
- 中期(20日)波動率：56.98%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：261.21
- 價格波動範圍：78.70 ~ 625.00
- 價格變異係數：41.95%
風險指標
- 最大回撤：-86.97%
- 回撤恢復天數：-212天
- 風險調整後收益：-0.29
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-18.37%
- 近期波動率：58.24%
- 近期最大回撤：-41.76%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1027.75%
- 波動率相對表現：+7.21%
- 回撤相對表現：+38.82%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：45.25%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 54.55%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.50 (第 23 天) 至最高 129.00 (第 2 天)
- 中位數價格: 117.75
- 平均每日漲跌幅: -1.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.6天，累計漲幅 6.79%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -12.92%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 9.07%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -19.17%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.50 (第 53 天) 至最高 136.50 (第 22 天)
- 中位數價格: 120.75
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 5.76%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -7.12%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 9.07%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.92%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.50 (第 83 天) 至最高 137.50 (第 4 天)
- 中位數價格: 125.00
- 平均每日漲跌幅: -0.37%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 5.35%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -7.20%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 9.07%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.01%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.50 (第 173 天) 至最高 198.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 136.50
- 平均每日漲跌幅: -0.39%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 4.24%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.84%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 13.54%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.01%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 79.50 (第 358 天) 至最高 285.50 (第 57 天)
- 中位數價格: 190.50
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.86%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.64%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 13.54%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -19.69%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.72% (樣本數: 57/117)
平均累計上漲幅度: 8.89%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 64/128)
平均累計下跌幅度: 6.86%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.33% (樣本數: 37/75)
平均累計上漲幅度: 11.72%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 56.0% (樣本數: 42/75)
平均累計下跌幅度: 8.97%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 45.24% (樣本數: 19/42)
平均累計上漲幅度: 15.90%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 18/36)
平均累計下跌幅度: 12.16%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 17:09:13
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