技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.075 |
| MACD | 0.507 |
| MACD Signal | 1.248 |
| MACD Histogram | -0.742 |
| 布林帶上軌 | 464.365 |
| 布林帶中軌 | 444.725 |
| 布林帶下軌 | 425.085 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 447.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 444.725
- 429.617
- 425.085
潛在阻力位 (由低到高)
- 464.365
- 473.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.357 |
| 年化波動率 | 37.410 |
| 5日波動率 | 1.794 |
| 10日波動率 | 1.933 |
| 20日波動率 | 2.051 |
| 60日波動率 | 2.215 |
| 上行波動率 | 1.455 |
| 下行波動率 | 2.249 |
| 收益率峰度 | 47.693 |
| 收益率偏度 | -3.708 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -30.875 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.647 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.240 |
| ATR百分比 | 2.807 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.228% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.690% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.231% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058% |
| 上漲天數比例 | 44.183% |
| 下跌天數比例 | 49.673% |
| 平盤天數比例 | 6.144% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.621% | 2.081% | 104.444% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.399% | 1.073% | -32.408% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.176% | -1.767% | 66.307% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.804% | -1.001% | -33.952% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.020% |
| 平均漲跌幅 | 1.138% |
| 上漲比例 | 73.913% |
| 平均成交量(張) | 1061 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.482 |
| 價量變化相關性 | 0.074 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 68 | 36 | 52.941% |
| 3 | 下跌 | 131 | 64 | 48.855% |
| 5 | 上漲 | 11 | 10 | 90.909% |
| 5 | 下跌 | 36 | 18 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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