股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 765.00 |
| 平均收盤價 | 282.87 |
| 收盤價標準差 | 88.24 |
| 最高價 | 500.00 |
| 最低價 | 147.00 |
| 平均成交量(張) | 406.36 |
| 成交量標準差(張) | 437.32 |
| 平均成交金額 | 133461990.51 |
| 平均成交筆數 | 822.77 |
| 平均漲跌幅 | -0.03 |
| 上漲天數比例 | 44.18 |
| 最大單日漲幅 | 6.35 |
| 最大單日跌幅 | -7.83 |
| 年化波動率 | 37.41 |
| 最大回撤 | -40.00 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 284.52 | 88.48 | 429.29 | 801.46 | -0.08 | 47.02 |
| 週二 | 282.92 | 89.23 | 385.51 | 863.09 | -0.01 | 43.59 |
| 週三 | 281.66 | 89.21 | 414.08 | 804.64 | 0.16 | 50.00 |
| 週四 | 282.46 | 88.92 | 404.42 | 894.48 | -0.12 | 36.84 |
| 週五 | 282.83 | 86.45 | 399.12 | 749.23 | -0.10 | 43.42 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 439.00 | 33.33 | 0.86 | -1.00 | -4.61 |
| 2025-02-21 | 446.50 | 37.97 | 0.85 | -1.00 | -3.70 |
| 2025-02-24 | 453.00 | 47.69 | 1.34 | 1.00 | -2.56 |
| 2025-02-25 | 453.00 | 45.41 | 1.72 | 1.00 | -1.75 |
| 2025-02-26 | 446.00 | 41.20 | 1.43 | 1.00 | -1.63 |
| 2025-02-27 | 442.50 | 41.98 | 0.92 | -1.00 | -1.72 |
| 2025-03-03 | 436.00 | 45.64 | -0.02 | -1.00 | -2.12 |
| 2025-03-04 | 445.00 | 52.45 | -0.03 | -1.00 | -1.71 |
| 2025-03-05 | 451.50 | 57.97 | 0.47 | -1.00 | -0.96 |
| 2025-03-06 | 447.00 | 56.07 | 0.51 | -1.00 | -0.74 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 439.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 446.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 453.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 453.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 446.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 442.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-03 | 436.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 445.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 451.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 447.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 35.70 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 469.28 |
| 索提諾比率 | 0.74 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.65 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.36 |
| 年化波動率 | 37.41 |
| 5日波動率 | 1.79 |
| 10日波動率 | 1.93 |
| 20日波動率 | 2.05 |
| 60日波動率 | 2.22 |
| 上行波動率 | 1.46 |
| 下行波動率 | 2.25 |
| 收益率峰度 | 47.69 |
| 收益率偏度 | -3.71 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -30.87 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.65 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.24 |
| ATR百分比 | 2.81 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.83009 | 12.3314 | 4 | 75 | 0.134893 |
| 2 | 9.68369 | 16.2905 | 4 | 50 | 0.584208 |
| 3 | 0.681514 | 2.66289 | 4 | 75 | 0.193342 |
| 4 | -1.00569 | 5.19523 | 3 | 33.3333 | -0.225661 |
| 5 | 3.80112 | 2.9039 | 3 | 100 | 1.25158 |
| 6 | 4.74373 | 10.6865 | 3 | 66.6667 | 0.428302 |
| 7 | -17.5653 | 11.9314 | 3 | 0 | -1.48615 |
| 8 | 2.4334 | 12.1125 | 3 | 66.6667 | 0.187141 |
| 9 | -3.95472 | 8.13191 | 3 | 33.3333 | -0.506817 |
| 10 | -1.30061 | 3.30833 | 3 | 66.6667 | -0.443511 |
| 11 | 15.0541 | 11.1445 | 3 | 100 | 1.33586 |
| 12 | 12.7588 | 20.6689 | 3 | 100 | 0.60923 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15.0541 | 11.1445 | 3 | 100 | 1.33586 |
| 12 | 12.7588 | 20.6689 | 3 | 100 | 0.60923 |
| 2 | 9.68369 | 16.2905 | 4 | 50 | 0.584208 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -17.5653 | 11.9314 | 3 | 0 | -1.48615 |
| 9 | -3.95472 | 8.13191 | 3 | 33.3333 | -0.506817 |
| 10 | -1.30061 | 3.30833 | 3 | 66.6667 | -0.443511 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15.0541 | 100 |
| 12 | 11 | 12.7588 | 100 |
| 2 | 1 | 9.68369 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -17.5653 | 100 |
| 9 | 8 | -3.95472 | 66.6667 |
| 10 | 9 | -1.30061 | 33.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.60 |
| 趨勢持續性 | 54.90 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.30 |
| 趨勢持續性 | 55.29 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.79 |
| 趨勢持續性 | 56.86 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 8.92 |
| 趨勢持續性 | 55.69 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.85 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.15 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.74 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 37.50 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.60 |
| 成交量動量 | 45.52 |
| 動量持續性 | 54.90 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.30 |
| 成交量動量 | 64.15 |
| 動量持續性 | 55.29 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.79 |
| 成交量動量 | 76.56 |
| 動量持續性 | 56.86 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 8.92 |
| 成交量動量 | 117.76 |
| 動量持續性 | 55.69 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.09 |
| 成交量動量變化率 | 0.50 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 29.52 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 4.74 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 433.99 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 52.81 |
| 長期上漲機率 | 49.08 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4817 | 0.2406 | 0.4399 |
| Volume_Shares | 0.4817 | 1.0000 | 0.3277 | 0.3822 |
| RSI_14 | 0.2406 | 0.3277 | 1.0000 | 0.6705 |
| MACD | 0.4399 | 0.3822 | 0.6705 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.941% |
| 下跌 | 48.855% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68.0 | 42.65% |
| 2 | 65.0 | -10.77% |
| 3 | 71.0 | 8.45% |
| 4 | 56.0 | 35.71% |
| 5 | 65.0 | -23.08% |
| 6 | 60.0 | 53.33% |
| 7 | 63.0 | 36.51% |
| 8 | 67.0 | -86.57% |
| 9 | 61.0 | -34.43% |
| 10 | 59.0 | -64.41% |
| 11 | 65.0 | -47.69% |
| 12 | 65.0 | 92.31% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 447.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 444.725
- 429.617
- 425.085
潛在阻力位 (由低到高)
- 464.365
- 473.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.228 |
| 上漲比例 | 45.690 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.231 |
| 上漲比例 | 41.026 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0465686 | 0.20566 | 46.5686 |
| 2 | -0.350829 | 0.130008 | 44.7514 |
| 3 | -0.374346 | -0.275425 | 40.8377 |
| 4 | 0.428571 | 0.39151 | 44.4444 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.327485 | 48.538 |
| 2 | -0.0810056 | 46.3687 |
| 3 | -0.298387 | 42.4731 |
| 4 | -0.508824 | 38.2353 |
| 5 | 0.949153 | 47.4576 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058 |
| 上漲天數比例 | 44.183 |
| 下跌天數比例 | 49.673 |
| 平盤天數比例 | 6.144 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.621 |
| 平均漲幅 | 2.081 |
| 平均成交量變化(張) | 104.444 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.399 |
| 平均漲幅 | 1.073 |
| 平均成交量變化(張) | -32.408 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.176 |
| 平均跌幅 | -1.767 |
| 平均成交量變化(張) | 66.307 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.804 |
| 平均跌幅 | -1.001 |
| 平均成交量變化(張) | -33.952 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.020 |
| 平均漲跌幅 | 1.138 |
| 上漲比例 | 73.913 |
| 平均成交量(張) | 1060.555 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.482 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.074 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 56.07 | 11.58% | -0.74 |
| 最近三天 | 0.45% | 56.07 | 11.58% | -0.74 |
| 最近一周 | -1.32% | 56.07 | 11.58% | -0.74 |
| 最近半個月 | 3.00% | 56.07 | 11.58% | -0.74 |
| 最近一個月 | -5.89% | 56.07 | 11.58% | -0.74 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 557.55張 |
| 成交量趨勢 | -44.18% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 444.73 |
| 第2個買點 | 429.62 |
| 第3個買點 | 425.08 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 416.58 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 464.37 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.82% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：89.69% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：61.84% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.90個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.40%
- 中期(20日)波動率：44.02%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：282.87
- 價格波動範圍：147.00 ~ 500.00
- 價格變異係數：31.20%
風險指標
- 最大回撤：-40.00%
- 回撤恢復天數：-98天
- 風險調整後收益：0.71
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：41.68%
- 近期波動率：37.99%
- 近期最大回撤：-14.70%
- 近期上漲天數比例：56.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+2391.90%
- 波動率相對表現：+0.65%
- 回撤相對表現：+25.30%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：52.81%
- 歷史整體上漲機率：49.08%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:37:05
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