技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.174 |
| MACD | -0.149 |
| MACD Signal | -0.404 |
| MACD Histogram | 0.255 |
| 布林帶上軌 | 223.945 |
| 布林帶中軌 | 217.925 |
| 布林帶下軌 | 211.905 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 219.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 217.925
- 211.905
- 207.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 223.945
- 228.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.775 |
| 年化波動率 | 28.173 |
| 5日波動率 | 1.472 |
| 10日波動率 | 1.553 |
| 20日波動率 | 1.603 |
| 60日波動率 | 1.654 |
| 上行波動率 | 1.434 |
| 下行波動率 | 1.216 |
| 收益率峰度 | 5.655 |
| 收益率偏度 | 0.430 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.905 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.179 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.296 |
| ATR百分比 | 2.288 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.116% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.136% |
| 上漲天數比例 | 40.387% |
| 下跌天數比例 | 52.541% |
| 平盤天數比例 | 7.072% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.098% | 1.762% | 117.568% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.941% | 0.940% | -35.277% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.684% | -1.281% | 89.139% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.277% | -0.845% | -35.189% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.497% |
| 平均漲跌幅 | 1.471% |
| 上漲比例 | 69.937% |
| 平均成交量(張) | 1585 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.242 |
| 價量變化相關性 | 0.240 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 245 | 142 | 57.959% |
| 3 | 下跌 | 772 | 305 | 39.508% |
| 5 | 上漲 | 40 | 24 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 285 | 108 | 37.895% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
