股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 92.45 |
| 收盤價標準差 | 43.19 |
| 最高價 | 277.50 |
| 最低價 | 37.50 |
| 平均成交量(張) | 476.28 |
| 成交量標準差(張) | 842.31 |
| 平均成交金額 | 52877239.49 |
| 平均成交筆數 | 422.47 |
| 平均漲跌幅 | -0.12 |
| 上漲天數比例 | 40.39 |
| 最大單日漲幅 | 9.56 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 年化波動率 | 28.17 |
| 最大回撤 | -74.00 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 93.03 | 44.13 | 474.25 | 431.84 | -0.16 | 38.41 |
| 週二 | 92.61 | 43.42 | 483.22 | 434.75 | -0.16 | 39.10 |
| 週三 | 92.13 | 42.84 | 472.75 | 432.66 | -0.00 | 44.53 |
| 週四 | 92.09 | 42.43 | 462.40 | 409.92 | -0.07 | 41.07 |
| 週五 | 92.54 | 43.60 | 495.17 | 409.06 | -0.19 | 38.87 |
| 週六 | 84.90 | 17.42 | 177.68 | 115.93 | -0.43 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 219.00 | 54.43 | 0.26 | -1.00 | 0.59 |
| 2025-02-21 | 219.50 | 50.68 | 0.32 | -1.00 | 0.52 |
| 2025-02-24 | 218.50 | 61.67 | 0.28 | -1.00 | 0.39 |
| 2025-02-25 | 217.00 | 40.91 | 0.13 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-26 | 216.00 | 42.86 | -0.08 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-02-27 | 210.50 | 31.37 | -0.67 | -1.00 | -0.48 |
| 2025-03-03 | 210.50 | 33.33 | -1.13 | -1.00 | -0.75 |
| 2025-03-04 | 217.00 | 48.33 | -0.96 | -1.00 | -0.47 |
| 2025-03-05 | 222.50 | 59.70 | -0.37 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-03-06 | 219.50 | 52.17 | -0.15 | -1.00 | 0.25 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 219.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 219.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 218.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 217.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-26 | 216.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-27 | 210.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 210.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 217.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 222.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 219.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.30 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2056.65 |
| 索提諾比率 | 0.44 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.77 |
| 年化波動率 | 28.17 |
| 5日波動率 | 1.47 |
| 10日波動率 | 1.55 |
| 20日波動率 | 1.60 |
| 60日波動率 | 1.65 |
| 上行波動率 | 1.43 |
| 下行波動率 | 1.22 |
| 收益率峰度 | 5.65 |
| 收益率偏度 | 0.43 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.91 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.30 |
| ATR百分比 | 2.29 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.57948 | 6.16642 | 16 | 43.75 | -0.283171 |
| 2 | 1.89877 | 5.81036 | 16 | 56.25 | 0.298106 |
| 3 | 2.07813 | 11.7 | 16 | 56.25 | 0.163372 |
| 4 | 1.03947 | 5.37219 | 15 | 73.3333 | 0.162467 |
| 5 | 1.33443 | 9.54015 | 15 | 53.3333 | 0.122406 |
| 6 | 1.09 | 6.5939 | 15 | 40 | 0.140028 |
| 7 | 1.15716 | 9.16066 | 15 | 46.6667 | 0.108124 |
| 8 | -0.75193 | 6.79964 | 15 | 46.6667 | -0.135095 |
| 9 | -1.20965 | 6.01419 | 15 | 20 | -0.228845 |
| 10 | -1.44448 | 5.18745 | 15 | 33.3333 | -0.310586 |
| 11 | 1.91542 | 6.59445 | 15 | 73.3333 | 0.265186 |
| 12 | 3.60174 | 9.75639 | 15 | 73.3333 | 0.352085 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.60174 | 9.75639 | 15 | 73.3333 | 0.352085 |
| 3 | 2.07813 | 11.7 | 16 | 56.25 | 0.163372 |
| 11 | 1.91542 | 6.59445 | 15 | 73.3333 | 0.265186 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.57948 | 6.16642 | 16 | 43.75 | -0.283171 |
| 10 | -1.44448 | 5.18745 | 15 | 33.3333 | -0.310586 |
| 9 | -1.20965 | 6.01419 | 15 | 20 | -0.228845 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 3.60174 | 73.3333 |
| 3 | 2 | 2.07813 | 56.25 |
| 11 | 10 | 1.91542 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -1.57948 | 56.25 |
| 10 | 9 | -1.44448 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -1.20965 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 48.91 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.39 |
| 趨勢持續性 | 49.61 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.80 |
| 趨勢持續性 | 50.12 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.51 |
| 趨勢持續性 | 50.74 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.14 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.85 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.82 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.65 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 57.29 |
| 動量持續性 | 48.91 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.39 |
| 成交量動量 | 78.79 |
| 動量持續性 | 49.61 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.80 |
| 成交量動量 | 90.16 |
| 動量持續性 | 50.12 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.51 |
| 成交量動量 | 126.03 |
| 動量持續性 | 50.74 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 21.15 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.82 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 544.91 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 45.05 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2420 | 0.0768 | 0.2966 |
| Volume_Shares | 0.2420 | 1.0000 | 0.2657 | 0.3978 |
| RSI_14 | 0.0768 | 0.2657 | 1.0000 | 0.5573 |
| MACD | 0.2966 | 0.3978 | 0.5573 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.959% |
| 下跌 | 39.508% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -52.35% |
| 2 | 245.0 | -55.10% |
| 3 | 337.0 | -33.53% |
| 4 | 291.0 | -51.89% |
| 5 | 318.0 | -46.23% |
| 6 | 307.0 | -47.88% |
| 7 | 326.0 | -64.72% |
| 8 | 330.0 | -35.15% |
| 9 | 305.0 | -47.54% |
| 10 | 308.0 | -73.38% |
| 11 | 323.0 | -50.46% |
| 12 | 331.0 | -28.10% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 219.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 217.925
- 211.905
- 207.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 223.945
- 228.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 42.783 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.116 |
| 上漲比例 | 40.769 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.104432 | 0.040017 | 39.0909 |
| 2 | -0.152838 | 0.0648872 | 39.9563 |
| 3 | -0.0896462 | -0.00672408 | 41.5193 |
| 4 | -0.194491 | 0.0678367 | 40.8524 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0906401 | 42.5121 |
| 2 | -0.162646 | 38.9277 |
| 3 | -0.121209 | 38.8826 |
| 4 | -0.190349 | 40.814 |
| 5 | -0.0694257 | 41.8919 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.136 |
| 上漲天數比例 | 40.387 |
| 下跌天數比例 | 52.541 |
| 平盤天數比例 | 7.072 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.098 |
| 平均漲幅 | 1.762 |
| 平均成交量變化(張) | 117.568 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.941 |
| 平均漲幅 | 0.940 |
| 平均成交量變化(張) | -35.277 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.684 |
| 平均跌幅 | -1.281 |
| 平均成交量變化(張) | 89.139 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.277 |
| 平均跌幅 | -0.845 |
| 平均成交量變化(張) | -35.189 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.497 |
| 平均漲跌幅 | 1.471 |
| 上漲比例 | 69.937 |
| 平均成交量(張) | 1584.631 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.242 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.240 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 52.17 | 26.16% | 0.25 |
| 最近三天 | 1.15% | 52.17 | 26.16% | 0.25 |
| 最近一周 | 1.15% | 52.17 | 26.16% | 0.25 |
| 最近半個月 | 0.69% | 52.17 | 26.16% | 0.25 |
| 最近一個月 | -0.68% | 52.17 | 26.16% | 0.25 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 307.10張 |
| 成交量趨勢 | -44.29% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 217.93 |
| 第2個買點 | 211.91 |
| 第3個買點 | 207.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 202.86 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 223.94 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.50% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.10% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.73% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.40%
- 中期(20日)波動率：26.60%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：92.45
- 價格波動範圍：37.50 ~ 277.50
- 價格變異係數：46.72%
風險指標
- 最大回撤：-74.00%
- 回撤恢復天數：-2370天
- 風險調整後收益：0.30
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-9.67%
- 近期波動率：29.02%
- 近期最大回撤：-16.26%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2078.65%
- 波動率相對表現：+0.85%
- 回撤相對表現：+57.74%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：45.05%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:36:37
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
