股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 88.45 |
| 收盤價標準差 | 16.57 |
| 最高價 | 151.00 |
| 最低價 | 32.75 |
| 平均成交量(張) | 3296.95 |
| 成交量標準差(張) | 4157.15 |
| 平均成交金額 | 282168087.23 |
| 平均成交筆數 | 1828.15 |
| 平均漲跌幅 | 0.01 |
| 上漲天數比例 | 45.63 |
| 最大單日漲幅 | 6.91 |
| 最大單日跌幅 | -9.01 |
| 年化波動率 | 25.13 |
| 最大回撤 | -77.85 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 88.11 | 16.69 | 3118.73 | 1742.46 | 0.04 | 46.23 |
| 週二 | 88.36 | 16.68 | 3178.03 | 1827.53 | 0.06 | 46.41 |
| 週三 | 88.50 | 16.48 | 3479.87 | 2009.27 | 0.01 | 47.33 |
| 週四 | 88.61 | 16.50 | 3184.05 | 1808.15 | -0.10 | 41.48 |
| 週五 | 88.59 | 16.58 | 3572.49 | 1775.08 | 0.07 | 46.98 |
| 週六 | 92.53 | 13.91 | 1009.89 | 535.80 | -0.16 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 38.20 | 56.60 | 0.50 | -1.00 | 0.52 |
| 2025-02-21 | 38.95 | 72.55 | 0.62 | -1.00 | 0.51 |
| 2025-02-24 | 39.80 | 83.33 | 0.77 | -1.00 | 0.53 |
| 2025-02-25 | 40.45 | 82.90 | 0.94 | -1.00 | 0.56 |
| 2025-02-26 | 39.30 | 74.07 | 0.96 | -1.00 | 0.47 |
| 2025-02-27 | 38.70 | 73.73 | 0.93 | -1.00 | 0.34 |
| 2025-03-03 | 38.90 | 72.86 | 0.90 | -1.00 | 0.25 |
| 2025-03-04 | 38.35 | 67.46 | 0.83 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-03-05 | 40.10 | 68.81 | 0.90 | -1.00 | 0.17 |
| 2025-03-06 | 38.75 | 57.96 | 0.84 | -1.00 | 0.09 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 38.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 38.95 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 39.80 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 40.45 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 39.30 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 38.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 38.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 38.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 40.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 38.75 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 16.83 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 949.53 |
| 索提諾比率 | -0.24 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.58 |
| 年化波動率 | 25.13 |
| 5日波動率 | 1.41 |
| 10日波動率 | 1.46 |
| 20日波動率 | 1.49 |
| 60日波動率 | 1.52 |
| 上行波動率 | 1.13 |
| 下行波動率 | 1.06 |
| 收益率峰度 | 3.51 |
| 收益率偏度 | 0.10 |
| 最大單日漲幅 | 9.91 |
| 最大單日跌幅 | -10.64 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.85 |
| ATR百分比 | 2.10 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.65446 | 5.19194 | 16 | 31.25 | -0.35076 |
| 2 | 1.41887 | 5.00742 | 16 | 68.75 | 0.250069 |
| 3 | -0.148786 | 4.73544 | 16 | 43.75 | -0.0666153 |
| 4 | 2.17072 | 5.50399 | 15 | 53.3333 | 0.36411 |
| 5 | -2.03965 | 4.41935 | 15 | 40 | -0.499241 |
| 6 | -0.0366218 | 3.31534 | 15 | 33.3333 | -0.0613175 |
| 7 | -1.63136 | 5.39546 | 15 | 40 | -0.333249 |
| 8 | -2.78903 | 5.66165 | 15 | 26.6667 | -0.522056 |
| 9 | 2.43844 | 5.93806 | 15 | 66.6667 | 0.382579 |
| 10 | -0.236185 | 7.78671 | 15 | 46.6667 | -0.0517358 |
| 11 | 0.299243 | 6.83276 | 15 | 60 | 0.019403 |
| 12 | 0.782333 | 7.46112 | 15 | 53.3333 | 0.0825166 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.43844 | 5.93806 | 15 | 66.6667 | 0.382579 |
| 4 | 2.17072 | 5.50399 | 15 | 53.3333 | 0.36411 |
| 2 | 1.41887 | 5.00742 | 16 | 68.75 | 0.250069 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -2.78903 | 5.66165 | 15 | 26.6667 | -0.522056 |
| 5 | -2.03965 | 4.41935 | 15 | 40 | -0.499241 |
| 1 | -1.65446 | 5.19194 | 16 | 31.25 | -0.35076 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2.43844 | 66.6667 |
| 4 | 3 | 2.17072 | 53.3333 |
| 2 | 1 | 1.41887 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -2.78903 | 73.3333 |
| 5 | 4 | -2.03965 | 60 |
| 1 | 12 | -1.65446 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.05 |
| 趨勢持續性 | 47.14 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.11 |
| 趨勢持續性 | 46.79 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.25 |
| 趨勢持續性 | 45.31 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.84 |
| 趨勢持續性 | 43.43 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.22 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 6.69 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.36 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -24.01 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.05 |
| 成交量動量 | 29.93 |
| 動量持續性 | 47.14 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.11 |
| 成交量動量 | 38.05 |
| 動量持續性 | 46.79 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.25 |
| 成交量動量 | 40.40 |
| 動量持續性 | 45.31 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.84 |
| 成交量動量 | 48.03 |
| 動量持續性 | 43.43 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 36.19 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.36 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 10835.92 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 44.62 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.1310 | 0.2418 | 0.3260 |
| Volume_Shares | -0.1310 | 1.0000 | -0.0202 | -0.0261 |
| RSI_14 | 0.2418 | -0.0202 | 1.0000 | 0.6959 |
| MACD | 0.3260 | -0.0261 | 0.6959 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.216% |
| 下跌 | 46.620% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -64.43% |
| 2 | 245.0 | -80.00% |
| 3 | 337.0 | -68.55% |
| 4 | 291.0 | -69.07% |
| 5 | 318.0 | -58.81% |
| 6 | 307.0 | -72.96% |
| 7 | 326.0 | -89.88% |
| 8 | 330.0 | -70.61% |
| 9 | 305.0 | -94.43% |
| 10 | 308.0 | -33.44% |
| 11 | 323.0 | -73.37% |
| 12 | 331.0 | -58.01% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 38.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.718
- 36.807
- 33.505
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.600
- 41.930
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 46.957 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.107 |
| 上漲比例 | 46.923 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0492614 | -0.00988786 | 44.0909 |
| 2 | 0.0701965 | 0.0124374 | 47.4891 |
| 3 | 0.00567118 | -0.0399311 | 45.3694 |
| 4 | 0.0400208 | 0.00706964 | 45.5301 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0120773 | 46.256 |
| 2 | -0.0247086 | 45.338 |
| 3 | -0.00849487 | 43.7856 |
| 4 | 0.0800581 | 46.8605 |
| 5 | 0.11723 | 46.6216 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.017 |
| 上漲天數比例 | 45.631 |
| 下跌天數比例 | 46.464 |
| 平盤天數比例 | 7.905 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.904 |
| 平均漲幅 | 1.490 |
| 平均成交量變化(張) | 75.318 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.704 |
| 平均漲幅 | 1.007 |
| 平均成交量變化(張) | -33.002 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.948 |
| 平均跌幅 | -1.257 |
| 平均成交量變化(張) | 84.993 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.443 |
| 平均跌幅 | -0.837 |
| 平均成交量變化(張) | -32.586 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.216 |
| 平均漲跌幅 | 0.239 |
| 上漲比例 | 53.608 |
| 平均成交量(張) | 9883.371 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.131 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.024 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 57.96 | 24.51% | 0.09 |
| 最近三天 | 1.04% | 57.96 | 24.51% | 0.09 |
| 最近一周 | -4.20% | 57.96 | 24.51% | 0.09 |
| 最近半個月 | 4.87% | 57.96 | 24.51% | 0.09 |
| 最近一個月 | 7.34% | 57.96 | 24.51% | 0.09 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 11329.16張 |
| 成交量趨勢 | -41.54% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 37.72 |
| 第2個買點 | 36.81 |
| 第3個買點 | 33.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 32.83 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 40.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.42% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.83% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：77.62% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.70個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：23.38%
- 中期(20日)波動率：21.25%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：88.45
- 價格波動範圍：32.75 ~ 151.00
- 價格變異係數：18.73%
風險指標
- 最大回撤：-77.85%
- 回撤恢復天數：-2126天
- 風險調整後收益：-0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.08%
- 近期波動率：39.93%
- 近期最大回撤：-19.66%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-234.06%
- 波動率相對表現：+15.10%
- 回撤相對表現：+52.80%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：44.62%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:35:57
相關資訊
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