技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.680 |
| MACD Signal | 1.039 |
| MACD Histogram | -0.359 |
| 布林帶上軌 | 131.789 |
| 布林帶中軌 | 127.825 |
| 布林帶下軌 | 123.861 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 127.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 124.817
- 123.861
- 123.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 131.789
- 134.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.819 |
| 年化波動率 | 28.870 |
| 5日波動率 | 1.482 |
| 10日波動率 | 1.571 |
| 20日波動率 | 1.639 |
| 60日波動率 | 1.714 |
| 上行波動率 | 1.500 |
| 下行波動率 | 1.274 |
| 收益率峰度 | 6.022 |
| 收益率偏度 | 0.506 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.917 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.177 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.711 |
| ATR百分比 | 2.330 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.074% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.945% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.075% |
| 上漲天數比例 | 41.368% |
| 下跌天數比例 | 50.959% |
| 平盤天數比例 | 7.673% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.154% | 1.683% | 101.196% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.521% | 0.956% | -35.115% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.272% | -1.296% | 79.442% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.053% | -0.850% | -35.388% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.301% |
| 平均漲跌幅 | 1.103% |
| 上漲比例 | 61.479% |
| 平均成交量(張) | 2101 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.105 |
| 價量變化相關性 | 0.205 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 108 | 50.704% |
| 3 | 下跌 | 569 | 245 | 43.058% |
| 5 | 上漲 | 60 | 23 | 38.333% |
| 5 | 下跌 | 177 | 71 | 40.113% |
| 10 | 上漲 | 9 | 3 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
