股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2763.00 |
| 平均收盤價 | 67.76 |
| 收盤價標準差 | 31.32 |
| 最高價 | 196.00 |
| 最低價 | 26.80 |
| 平均成交量(張) | 725.85 |
| 成交量標準差(張) | 939.91 |
| 平均成交金額 | 52253234.42 |
| 平均成交筆數 | 528.81 |
| 平均漲跌幅 | -0.08 |
| 上漲天數比例 | 41.37 |
| 最大單日漲幅 | 9.06 |
| 最大單日跌幅 | -11.86 |
| 年化波動率 | 28.87 |
| 最大回撤 | -45.29 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 68.03 | 31.76 | 632.57 | 471.64 | -0.10 | 41.14 |
| 週二 | 67.92 | 31.51 | 764.66 | 557.25 | 0.00 | 43.11 |
| 週三 | 67.45 | 30.85 | 747.93 | 544.51 | -0.08 | 40.89 |
| 週四 | 67.56 | 31.19 | 750.14 | 533.09 | -0.12 | 38.67 |
| 週五 | 68.18 | 31.52 | 738.96 | 542.24 | -0.10 | 43.02 |
| 週六 | 47.12 | 9.93 | 275.74 | 161.56 | 0.11 | 44.44 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 130.00 | 57.41 | 1.34 | 1.00 | 0.35 |
| 2025-02-21 | 131.00 | 71.74 | 1.53 | 1.00 | 0.43 |
| 2025-02-24 | 132.00 | 67.50 | 1.73 | 1.00 | 0.51 |
| 2025-02-25 | 129.50 | 57.14 | 1.68 | 1.00 | 0.36 |
| 2025-02-26 | 129.00 | 63.16 | 1.57 | 1.00 | 0.21 |
| 2025-02-27 | 127.00 | 47.06 | 1.32 | 1.00 | -0.04 |
| 2025-03-03 | 127.00 | 50.00 | 1.10 | 1.00 | -0.21 |
| 2025-03-04 | 126.50 | 53.33 | 0.88 | -1.00 | -0.34 |
| 2025-03-05 | 127.50 | 60.00 | 0.77 | -1.00 | -0.36 |
| 2025-03-06 | 127.50 | 50.00 | 0.68 | -1.00 | -0.36 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 130.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-21 | 131.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 132.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-25 | 129.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 129.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 127.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 127.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 126.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 127.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 127.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.23 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1646.14 |
| 索提諾比率 | 0.58 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.82 |
| 年化波動率 | 28.87 |
| 5日波動率 | 1.48 |
| 10日波動率 | 1.57 |
| 20日波動率 | 1.64 |
| 60日波動率 | 1.71 |
| 上行波動率 | 1.50 |
| 下行波動率 | 1.27 |
| 收益率峰度 | 6.02 |
| 收益率偏度 | 0.51 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.92 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.71 |
| ATR百分比 | 2.33 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.02255 | 4.86018 | 12 | 41.6667 | -0.244685 |
| 2 | 2.74725 | 6.01867 | 12 | 75 | 0.428764 |
| 3 | 1.85031 | 5.88131 | 12 | 75 | 0.28627 |
| 4 | -1.72149 | 9.28985 | 11 | 36.3636 | -0.20325 |
| 5 | -0.217945 | 9.8155 | 11 | 36.3636 | -0.0391841 |
| 6 | 0.716463 | 4.81211 | 11 | 63.6364 | 0.114253 |
| 7 | 1.15149 | 7.95131 | 11 | 54.5455 | 0.123857 |
| 8 | 0.787454 | 6.6466 | 11 | 45.4545 | 0.0933992 |
| 9 | -1.36658 | 6.69163 | 11 | 27.2727 | -0.229128 |
| 10 | 3.58296 | 7.88674 | 11 | 63.6364 | 0.433169 |
| 11 | 2.88037 | 9.22225 | 12 | 58.3333 | 0.294256 |
| 12 | 3.39214 | 8.27848 | 12 | 66.6667 | 0.389622 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.58296 | 7.88674 | 11 | 63.6364 | 0.433169 |
| 12 | 3.39214 | 8.27848 | 12 | 66.6667 | 0.389622 |
| 11 | 2.88037 | 9.22225 | 12 | 58.3333 | 0.294256 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -1.72149 | 9.28985 | 11 | 36.3636 | -0.20325 |
| 9 | -1.36658 | 6.69163 | 11 | 27.2727 | -0.229128 |
| 1 | -1.02255 | 4.86018 | 12 | 41.6667 | -0.244685 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 3.58296 | 63.6364 |
| 12 | 11 | 3.39214 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 2.88037 | 58.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -1.72149 | 63.6364 |
| 9 | 8 | -1.36658 | 72.7273 |
| 1 | 12 | -1.02255 | 58.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 48.28 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.55 |
| 趨勢持續性 | 48.90 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.08 |
| 趨勢持續性 | 49.55 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.13 |
| 趨勢持續性 | 51.43 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.00 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.90 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.49 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.32 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | 54.40 |
| 動量持續性 | 48.28 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.55 |
| 成交量動量 | 64.07 |
| 動量持續性 | 48.90 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.08 |
| 成交量動量 | 84.51 |
| 動量持續性 | 49.55 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.13 |
| 成交量動量 | 124.08 |
| 動量持續性 | 51.43 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 20.96 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.49 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 846.60 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 45.69 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1049 | 0.0699 | 0.2149 |
| Volume_Shares | 0.1049 | 1.0000 | 0.2765 | 0.2599 |
| RSI_14 | 0.0699 | 0.2765 | 1.0000 | 0.5570 |
| MACD | 0.2149 | 0.2599 | 0.5570 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.704% |
| 下跌 | 43.058% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221.0 | -69.68% |
| 2 | 184.0 | -22.83% |
| 3 | 247.0 | 5.67% |
| 4 | 211.0 | -68.25% |
| 5 | 232.0 | -74.57% |
| 6 | 225.0 | -32.00% |
| 7 | 238.0 | -66.39% |
| 8 | 242.0 | -40.91% |
| 9 | 223.0 | -86.55% |
| 10 | 223.0 | -112.56% |
| 11 | 252.0 | -25.79% |
| 12 | 265.0 | -85.28% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 127.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 124.817
- 123.861
- 123.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 131.789
- 134.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.074 |
| 上漲比例 | 42.043 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.019 |
| 上漲比例 | 43.945 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0166411 | 0.0724368 | 40.184 |
| 2 | -0.121856 | -0.0228582 | 40.2695 |
| 3 | -0.123969 | 0.0113606 | 41.5363 |
| 4 | -0.0386486 | 0.148659 | 43.2432 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0522167 | 41.3793 |
| 2 | -0.134585 | 40.0626 |
| 3 | -0.0888467 | 41.1229 |
| 4 | -0.0714734 | 41.3793 |
| 5 | 0.0639908 | 45.8716 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.075 |
| 上漲天數比例 | 41.368 |
| 下跌天數比例 | 50.959 |
| 平盤天數比例 | 7.673 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.154 |
| 平均漲幅 | 1.683 |
| 平均成交量變化(張) | 101.196 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.521 |
| 平均漲幅 | 0.956 |
| 平均成交量變化(張) | -35.115 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.272 |
| 平均跌幅 | -1.296 |
| 平均成交量變化(張) | 79.442 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.053 |
| 平均跌幅 | -0.850 |
| 平均成交量變化(張) | -35.388 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.301 |
| 平均漲跌幅 | 1.103 |
| 上漲比例 | 61.479 |
| 平均成交量(張) | 2101.265 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.105 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.205 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 50.00 | -8.20% | -0.36 |
| 最近三天 | 0.79% | 50.00 | -8.20% | -0.36 |
| 最近一周 | -1.54% | 50.00 | -8.20% | -0.36 |
| 最近半個月 | 0.00% | 50.00 | -8.20% | -0.36 |
| 最近一個月 | 2.00% | 50.00 | -8.20% | -0.36 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 724.00張 |
| 成交量趨勢 | 2.50% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 124.82 |
| 第2個買點 | 123.86 |
| 第3個買點 | 123.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 120.54 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 131.79 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.93% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.00% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.73個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：28.97%
- 中期(20日)波動率：28.71%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：67.76
- 價格波動範圍：26.80 ~ 196.00
- 價格變異係數：46.22%
風險指標
- 最大回撤：-45.29%
- 回撤恢復天數：-209天
- 風險調整後收益：0.40
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.00%
- 近期波動率：28.10%
- 近期最大回撤：-10.47%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1392.29%
- 波動率相對表現：-0.80%
- 回撤相對表現：+34.83%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：45.69%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:35:33
相關資訊
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