技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.039 |
| MACD | -21.588 |
| MACD Signal | -25.063 |
| MACD Histogram | 3.475 |
| 布林帶上軌 | 1820.240 |
| 布林帶中軌 | 1740.750 |
| 布林帶下軌 | 1661.260 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1720.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1661.260
- 1640.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1820.240
- 1840.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.375 |
| 年化波動率 | 37.695 |
| 5日波動率 | 2.114 |
| 10日波動率 | 2.205 |
| 20日波動率 | 2.252 |
| 60日波動率 | 2.290 |
| 上行波動率 | 1.694 |
| 下行波動率 | 1.556 |
| 收益率峰度 | 2.115 |
| 收益率偏度 | 0.115 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.974 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.089 |
| 平均真實範圍(ATR) | 33.539 |
| ATR百分比 | 3.314 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.684% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.012% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.655% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.857% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.580% |
| 上漲天數比例 | 45.543% |
| 下跌天數比例 | 48.390% |
| 平盤天數比例 | 6.030% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.431% | 2.227% | 124.083% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.184% | 1.508% | -35.982% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.858% | -1.756% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.528% | -1.408% | -40.063% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.191% |
| 平均漲跌幅 | 1.066% |
| 上漲比例 | 60.417% |
| 平均成交量(張) | 473 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.015 |
| 價量變化相關性 | 0.049 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 261 | 134 | 51.341% |
| 3 | 下跌 | 433 | 207 | 47.806% |
| 5 | 上漲 | 70 | 30 | 42.857% |
| 5 | 下跌 | 120 | 59 | 49.167% |
| 10 | 上漲 | 4 | 3 | 75.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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