股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2670.00 |
| 平均收盤價 | 919.81 |
| 收盤價標準差 | 552.78 |
| 最高價 | 2385.00 |
| 最低價 | 180.00 |
| 平均成交量(張) | 179.87 |
| 成交量標準差(張) | 208.29 |
| 平均成交金額 | 163667874.99 |
| 平均成交筆數 | 217.47 |
| 平均漲跌幅 | -0.02 |
| 上漲天數比例 | 45.54 |
| 最大單日漲幅 | 11.26 |
| 最大單日跌幅 | -9.57 |
| 年化波動率 | 37.70 |
| 最大回撤 | -38.41 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 920.08 | 553.66 | 177.68 | 217.63 | -0.13 | 44.74 |
| 週二 | 920.34 | 554.62 | 185.32 | 220.44 | 0.04 | 47.32 |
| 週三 | 920.30 | 553.92 | 178.70 | 216.47 | 0.14 | 47.05 |
| 週四 | 917.54 | 549.68 | 178.32 | 214.88 | -0.15 | 43.02 |
| 週五 | 928.57 | 555.62 | 182.03 | 221.35 | 0.01 | 46.14 |
| 週六 | 473.22 | 79.64 | 17.73 | 22.44 | -0.67 | 11.11 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 1770.00 | 38.26 | -24.34 | -1.00 | 9.01 |
| 2025-02-21 | 1810.00 | 61.18 | -18.90 | -1.00 | 11.55 |
| 2025-02-24 | 1750.00 | 63.41 | -19.22 | -1.00 | 8.99 |
| 2025-02-25 | 1715.00 | 51.95 | -22.04 | -1.00 | 4.94 |
| 2025-02-26 | 1680.00 | 48.19 | -26.79 | -1.00 | 0.15 |
| 2025-02-27 | 1645.00 | 38.27 | -33.00 | -1.00 | -4.85 |
| 2025-03-03 | 1780.00 | 55.24 | -26.71 | -1.00 | 1.15 |
| 2025-03-04 | 1750.00 | 50.93 | -23.88 | -1.00 | 3.18 |
| 2025-03-05 | 1750.00 | 53.92 | -21.39 | -1.00 | 4.54 |
| 2025-03-06 | 1720.00 | 48.04 | -21.59 | -1.00 | 3.47 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 1770.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 1810.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 1750.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 1715.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-26 | 1680.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 1645.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 1780.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 1750.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 1750.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 1720.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.69 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1013.04 |
| 索提諾比率 | 1.06 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.37 |
| 年化波動率 | 37.70 |
| 5日波動率 | 2.11 |
| 10日波動率 | 2.20 |
| 20日波動率 | 2.25 |
| 60日波動率 | 2.29 |
| 上行波動率 | 1.69 |
| 下行波動率 | 1.56 |
| 收益率峰度 | 2.11 |
| 收益率偏度 | 0.11 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 平均真實範圍(ATR) | 33.54 |
| ATR百分比 | 3.31 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.978952 | 9.76226 | 11 | 36.3636 | -0.117352 |
| 2 | 0.744118 | 8.6793 | 11 | 36.3636 | 0.066532 |
| 3 | 0.269139 | 7.18472 | 12 | 50 | 0.0142626 |
| 4 | 4.21577 | 9.89302 | 11 | 63.6364 | 0.409289 |
| 5 | 4.29789 | 9.15334 | 11 | 63.6364 | 0.451336 |
| 6 | 4.89254 | 6.10308 | 11 | 72.7273 | 0.774343 |
| 7 | -0.384303 | 6.24949 | 11 | 45.4545 | -0.0881624 |
| 8 | 3.4332 | 11.0508 | 11 | 63.6364 | 0.295592 |
| 9 | 2.73533 | 14.1582 | 11 | 54.5455 | 0.181426 |
| 10 | -2.57983 | 6.76733 | 11 | 45.4545 | -0.405846 |
| 11 | 4.32784 | 13.8519 | 11 | 54.5455 | 0.300405 |
| 12 | 2.72458 | 9.7446 | 11 | 54.5455 | 0.262495 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.89254 | 6.10308 | 11 | 72.7273 | 0.774343 |
| 11 | 4.32784 | 13.8519 | 11 | 54.5455 | 0.300405 |
| 5 | 4.29789 | 9.15334 | 11 | 63.6364 | 0.451336 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -2.57983 | 6.76733 | 11 | 45.4545 | -0.405846 |
| 1 | -0.978952 | 9.76226 | 11 | 36.3636 | -0.117352 |
| 7 | -0.384303 | 6.24949 | 11 | 45.4545 | -0.0881624 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4.89254 | 72.7273 |
| 11 | 10 | 4.32784 | 54.5455 |
| 5 | 4 | 4.29789 | 63.6364 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -2.57983 | 54.5455 |
| 1 | 12 | -0.978952 | 63.6364 |
| 7 | 6 | -0.384303 | 54.5455 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.54 |
| 趨勢持續性 | 51.91 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.05 |
| 趨勢持續性 | 54.16 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.11 |
| 趨勢持續性 | 56.82 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.85 |
| 趨勢持續性 | 64.38 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.52 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.86 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.63 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.68 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.54 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.84 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.05 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 54.12 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 56.78 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.86 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 64.34 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 40.96 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 4.63 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 181.52 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 48.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0145 | -0.0006 | 0.1448 |
| Volume_Shares | -0.0145 | 1.0000 | 0.0593 | 0.0442 |
| RSI_14 | -0.0006 | 0.0593 | 1.0000 | 0.5674 |
| MACD | 0.1448 | 0.0442 | 0.5674 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 51.341% |
| 下跌 | 47.806% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203.0 | 13.30% |
| 2 | 167.0 | -31.74% |
| 3 | 227.0 | -7.05% |
| 4 | 211.0 | 29.86% |
| 5 | 232.0 | 11.64% |
| 6 | 225.0 | 62.67% |
| 7 | 238.0 | 51.26% |
| 8 | 242.0 | 32.23% |
| 9 | 223.0 | 20.18% |
| 10 | 223.0 | 2.69% |
| 11 | 236.0 | 2.12% |
| 12 | 243.0 | 24.28% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 1720.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1661.260
- 1640.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1820.240
- 1840.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.684 |
| 上漲比例 | 45.012 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.655 |
| 上漲比例 | 47.857 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1.82131 | 0.0332709 | 44.2211 |
| 2 | 0.859281 | 0.230066 | 46.8563 |
| 3 | -0.135846 | 0.094025 | 45.9459 |
| 4 | -1.34117 | 0.0837886 | 45.0142 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -2.10473 | 43.9189 |
| 2 | 1.68923 | 48.6971 |
| 3 | -1.32729 | 44.3218 |
| 4 | -0.769919 | 45.0407 |
| 5 | -0.106977 | 46.0465 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.580 |
| 上漲天數比例 | 45.543 |
| 下跌天數比例 | 48.390 |
| 平盤天數比例 | 6.030 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.431 |
| 平均漲幅 | 2.227 |
| 平均成交量變化(張) | 124.083 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.184 |
| 平均漲幅 | 1.508 |
| 平均成交量變化(張) | -35.982 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.858 |
| 平均跌幅 | -1.756 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.528 |
| 平均跌幅 | -1.408 |
| 平均成交量變化(張) | -40.063 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.191 |
| 平均漲跌幅 | 1.066 |
| 上漲比例 | 60.417 |
| 平均成交量(張) | 473.083 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.015 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.049 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 48.04 | -26.10% | 3.47 |
| 最近三天 | -1.71% | 48.04 | -26.10% | 3.47 |
| 最近一周 | 0.29% | 48.04 | -26.10% | 3.47 |
| 最近半個月 | -1.15% | 48.04 | -26.10% | 3.47 |
| 最近一個月 | -1.99% | 48.04 | -26.10% | 3.47 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 185.99張 |
| 成交量趨勢 | -3.93% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 1661.26 |
| 第2個買點 | 1640.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 1607.20 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 1820.24 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.43% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.07% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：94.93% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：35.14%
- 中期(20日)波動率：33.58%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：919.81
- 價格波動範圍：180.00 ~ 2385.00
- 價格變異係數：60.10%
風險指標
- 最大回撤：-38.41%
- 回撤恢復天數：105天
- 風險調整後收益：0.69
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-7.03%
- 近期波動率：47.75%
- 近期最大回撤：-18.81%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3624.78%
- 波動率相對表現：+10.30%
- 回撤相對表現：+19.59%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：48.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 71.43%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:35:32
相關資訊
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