技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.773 |
| MACD | 0.400 |
| MACD Signal | 0.366 |
| MACD Histogram | 0.033 |
| 布林帶上軌 | 35.805 |
| 布林帶中軌 | 33.782 |
| 布林帶下軌 | 31.760 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.782
- 33.706
- 31.760
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.800
- 35.805
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.728 |
| 年化波動率 | 27.424 |
| 5日波動率 | 1.294 |
| 10日波動率 | 1.397 |
| 20日波動率 | 1.471 |
| 60日波動率 | 1.561 |
| 上行波動率 | 1.463 |
| 下行波動率 | 1.381 |
| 收益率峰度 | 9.793 |
| 收益率偏度 | 0.061 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.450 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.060 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.450 |
| ATR百分比 | 2.092 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.446% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 38.018% |
| 下跌天數比例 | 48.595% |
| 平盤天數比例 | 13.388% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.411% | 1.589% | 121.370% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.379% | 0.884% | -37.041% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.812% | -1.020% | 88.089% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.398% | -0.754% | -36.567% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.283% |
| 平均漲跌幅 | 0.628% |
| 上漲比例 | 56.972% |
| 平均成交量(張) | 2730 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.327 |
| 價量變化相關性 | 0.283 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 107 | 58.791% |
| 3 | 下跌 | 684 | 243 | 35.526% |
| 5 | 上漲 | 28 | 17 | 60.714% |
| 5 | 下跌 | 290 | 94 | 32.414% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 18 | 47.368% |
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