股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2704.00 |
| 平均收盤價 | 19.75 |
| 收盤價標準差 | 8.90 |
| 最高價 | 60.90 |
| 最低價 | 9.90 |
| 平均成交量(張) | 876.25 |
| 成交量標準差(張) | 1688.60 |
| 平均成交金額 | 22236789.78 |
| 平均成交筆數 | 422.44 |
| 平均漲跌幅 | -0.11 |
| 上漲天數比例 | 38.02 |
| 最大單日漲幅 | 10.74 |
| 最大單日跌幅 | -9.97 |
| 年化波動率 | 27.42 |
| 最大回撤 | -68.94 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 19.88 | 9.02 | 946.76 | 449.56 | -0.02 | 38.68 |
| 週二 | 19.86 | 8.96 | 913.27 | 441.19 | -0.25 | 35.58 |
| 週三 | 19.64 | 8.65 | 868.88 | 402.23 | -0.13 | 38.98 |
| 週四 | 19.67 | 8.84 | 792.90 | 386.57 | -0.03 | 38.97 |
| 週五 | 19.82 | 9.08 | 867.47 | 438.61 | -0.11 | 37.60 |
| 週六 | 12.78 | 3.64 | 468.15 | 141.89 | 0.87 | 55.56 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 34.80 | 74.53 | 0.23 | -1.00 | 0.36 |
| 2025-02-21 | 35.10 | 76.58 | 0.36 | -1.00 | 0.39 |
| 2025-02-24 | 35.50 | 84.55 | 0.49 | -1.00 | 0.41 |
| 2025-02-25 | 35.00 | 75.45 | 0.54 | -1.00 | 0.37 |
| 2025-02-26 | 34.50 | 66.96 | 0.54 | -1.00 | 0.30 |
| 2025-02-27 | 34.15 | 71.43 | 0.50 | -1.00 | 0.21 |
| 2025-03-03 | 34.00 | 64.89 | 0.45 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-03-04 | 34.15 | 67.37 | 0.42 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-03-05 | 34.40 | 69.70 | 0.41 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-06 | 34.35 | 64.77 | 0.40 | -1.00 | 0.03 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 34.80 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 35.10 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 35.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 35.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 34.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 34.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 34.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 34.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 34.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 34.35 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.92 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2290.50 |
| 索提諾比率 | 0.11 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.73 |
| 年化波動率 | 27.42 |
| 5日波動率 | 1.29 |
| 10日波動率 | 1.40 |
| 20日波動率 | 1.47 |
| 60日波動率 | 1.56 |
| 上行波動率 | 1.46 |
| 下行波動率 | 1.38 |
| 收益率峰度 | 9.79 |
| 收益率偏度 | 0.06 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.45 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.06 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.45 |
| ATR百分比 | 2.09 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.06651 | 4.8333 | 11 | 36.3636 | -0.255142 |
| 2 | 3.32431 | 9.0965 | 12 | 58.3333 | 0.347127 |
| 3 | 5.25392 | 8.23012 | 12 | 83.3333 | 0.618127 |
| 4 | 2.94478 | 12.4236 | 11 | 45.4545 | 0.223617 |
| 5 | -2.91016 | 7.91084 | 11 | 36.3636 | -0.388938 |
| 6 | -1.41071 | 3.37168 | 11 | 45.4545 | -0.467833 |
| 7 | 1.06715 | 8.62941 | 11 | 54.5455 | 0.104351 |
| 8 | -3.04935 | 7.92186 | 11 | 36.3636 | -0.405968 |
| 9 | -5.32009 | 8.757 | 11 | 27.2727 | -0.626557 |
| 10 | -2.01354 | 5.92708 | 11 | 45.4545 | -0.367838 |
| 11 | 4.85178 | 6.37139 | 11 | 72.7273 | 0.735336 |
| 12 | 0.628392 | 4.16473 | 11 | 63.6364 | 0.110866 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.25392 | 8.23012 | 12 | 83.3333 | 0.618127 |
| 11 | 4.85178 | 6.37139 | 11 | 72.7273 | 0.735336 |
| 2 | 3.32431 | 9.0965 | 12 | 58.3333 | 0.347127 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -5.32009 | 8.757 | 11 | 27.2727 | -0.626557 |
| 8 | -3.04935 | 7.92186 | 11 | 36.3636 | -0.405968 |
| 5 | -2.91016 | 7.91084 | 11 | 36.3636 | -0.388938 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5.25392 | 83.3333 |
| 11 | 10 | 4.85178 | 72.7273 |
| 2 | 1 | 3.32431 | 58.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -5.32009 | 72.7273 |
| 8 | 7 | -3.04935 | 63.6364 |
| 5 | 4 | -2.91016 | 63.6364 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 47.23 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 46.86 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.37 |
| 趨勢持續性 | 48.74 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.23 |
| 趨勢持續性 | 43.93 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.84 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.23 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.39 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.97 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | 59.76 |
| 動量持續性 | 47.23 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 79.63 |
| 動量持續性 | 46.86 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.37 |
| 成交量動量 | 100.81 |
| 動量持續性 | 48.74 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.23 |
| 成交量動量 | 168.05 |
| 動量持續性 | 43.93 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 19.67 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.39 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 245.61 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 41.81 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3266 | 0.1122 | 0.1665 |
| Volume_Shares | 0.3266 | 1.0000 | 0.2539 | 0.4279 |
| RSI_14 | 0.1122 | 0.2539 | 1.0000 | 0.5630 |
| MACD | 0.1665 | 0.4279 | 0.5630 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.791% |
| 下跌 | 35.526% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203.0 | -88.67% |
| 2 | 181.0 | -113.81% |
| 3 | 247.0 | -78.14% |
| 4 | 211.0 | -69.67% |
| 5 | 232.0 | -75.00% |
| 6 | 225.0 | -67.56% |
| 7 | 238.0 | -88.24% |
| 8 | 242.0 | -102.89% |
| 9 | 223.0 | -83.41% |
| 10 | 223.0 | -95.52% |
| 11 | 236.0 | -116.10% |
| 12 | 243.0 | -94.65% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 34.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.782
- 33.706
- 31.760
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.800
- 35.805
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.002 |
| 上漲比例 | 36.957 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.004 |
| 上漲比例 | 41.446 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00172742 | 0.156141 | 39.9366 |
| 2 | -0.0372754 | -0.0133874 | 37.7246 |
| 3 | -0.026458 | -0.115601 | 37.1266 |
| 4 | -0.0261396 | 0.0559667 | 37.4644 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0170017 | 35.3434 |
| 2 | -0.0676122 | 34.1346 |
| 3 | -0.021118 | 37.8882 |
| 4 | -0.00729167 | 41.6667 |
| 5 | 0.0351163 | 46.5116 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023 |
| 上漲天數比例 | 38.018 |
| 下跌天數比例 | 48.595 |
| 平盤天數比例 | 13.388 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.411 |
| 平均漲幅 | 1.589 |
| 平均成交量變化(張) | 121.370 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.379 |
| 平均漲幅 | 0.884 |
| 平均成交量變化(張) | -37.041 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.812 |
| 平均跌幅 | -1.020 |
| 平均成交量變化(張) | 88.089 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.398 |
| 平均跌幅 | -0.754 |
| 平均成交量變化(張) | -36.567 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.283 |
| 平均漲跌幅 | 0.628 |
| 上漲比例 | 56.972 |
| 平均成交量(張) | 2729.540 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.327 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.283 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 64.77 | 28.05% | 0.03 |
| 最近三天 | 0.59% | 64.77 | 28.05% | 0.03 |
| 最近一周 | -1.86% | 64.77 | 28.05% | 0.03 |
| 最近半個月 | 3.93% | 64.77 | 28.05% | 0.03 |
| 最近一個月 | 10.81% | 64.77 | 28.05% | 0.03 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 333.64張 |
| 成交量趨勢 | -33.24% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 33.78 |
| 第2個買點 | 33.71 |
| 第3個買點 | 31.76 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 31.12 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 35.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.12% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.54% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：77.72% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：29.45%
- 中期(20日)波動率：27.58%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：19.75
- 價格波動範圍：9.90 ~ 60.90
- 價格變異係數：45.06%
風險指標
- 最大回撤：-68.94%
- 回撤恢復天數：-537天
- 風險調整後收益：0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.24%
- 近期波動率：23.93%
- 近期最大回撤：-16.30%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-813.38%
- 波動率相對表現：-3.57%
- 回撤相對表現：+52.64%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：41.81%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:32:10
相關資訊
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