技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.846 |
| MACD | 0.039 |
| MACD Signal | 0.052 |
| MACD Histogram | -0.013 |
| 布林帶上軌 | 16.975 |
| 布林帶中軌 | 16.523 |
| 布林帶下軌 | 16.070 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.523
- 16.463
- 16.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.975
- 17.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.327 |
| 年化波動率 | 36.932 |
| 5日波動率 | 1.860 |
| 10日波動率 | 1.981 |
| 20日波動率 | 2.062 |
| 60日波動率 | 2.157 |
| 上行波動率 | 2.085 |
| 下行波動率 | 1.501 |
| 收益率峰度 | 5.108 |
| 收益率偏度 | 0.806 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.390 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.879 |
| ATR百分比 | 2.875 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.123% |
| 上漲天數比例 | 33.073% |
| 下跌天數比例 | 60.500% |
| 平盤天數比例 | 6.426% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.200% | 2.318% | 121.141% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.500% | 1.013% | -30.859% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.130% | -1.631% | 56.987% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.171% | -1.100% | -33.270% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.357% |
| 平均漲跌幅 | 2.354% |
| 上漲比例 | 75.287% |
| 平均成交量(張) | 3153 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.292 |
| 價量變化相關性 | 0.342 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 120 | 78 | 65.000% |
| 3 | 下跌 | 1113 | 364 | 32.704% |
| 5 | 上漲 | 14 | 9 | 64.286% |
| 5 | 下跌 | 495 | 161 | 32.525% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 88 | 25 | 28.409% |
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