股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價30.03
收盤價標準差10.92
最高價61.00
最低價10.25
平均成交量(張)985.10
成交量標準差(張)1617.60
平均成交金額34827704.17
平均成交筆數605.63
平均漲跌幅-0.38
上漲天數比例33.07
最大單日漲幅10.59
最大單日跌幅-11.59
年化波動率36.93
最大回撤-82.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.9210.92960.58590.91-0.4232.78
週二29.9710.92963.63598.99-0.4232.05
週三29.9810.92976.28607.64-0.2933.87
週四30.0110.89963.83587.87-0.4431.95
週五30.1611.011038.61631.64-0.3434.48
週六34.409.152153.681172.33-0.5846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2016.5560.870.01-1.000.04
2025-02-2116.7068.000.03-1.000.05
2025-02-2417.1078.120.08-1.000.08
2025-02-2516.8063.890.09-1.000.07
2025-02-2616.8562.860.10-1.000.07
2025-02-2716.7558.330.11-1.000.06
2025-03-0316.5558.330.09-1.000.03
2025-03-0416.3553.850.06-1.000.00
2025-03-0516.4556.100.04-1.00-0.01
2025-03-0616.5553.850.04-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2016.550中性
2025-02-2116.70-2強烈賣出
2025-02-2417.10-2強烈賣出
2025-02-2516.800中性
2025-02-2616.850中性
2025-02-2716.750中性
2025-03-0316.550中性
2025-03-0416.351買入
2025-03-0516.450中性
2025-03-0616.550中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.82
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數48.75
索提諾比率-0.07
波動率比率(上行/下行)1.39
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.33
年化波動率36.93
5日波動率1.86
10日波動率1.98
20日波動率2.06
60日波動率2.16
上行波動率2.09
下行波動率1.50
收益率峰度5.11
收益率偏度0.81
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.39
平均真實範圍(ATR)0.88
ATR百分比2.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.659345.534731637.5-0.510596
24.37997.962491668.750.529135
32.8451120.1141631.250.133163
40.31481119.58851533.33330.00756281
5-2.170875.026891526.6667-0.465006
60.36890813.21171533.33330.0153077
7-1.62736.112751540-0.293479
8-4.991359.606151513.3333-0.536949
95.8705126.75911546.66670.213156
10-2.651919.546861526.6667-0.295237
11-1.532728.857191540-0.191866
12-0.2574667.241391553.3333-0.0585706

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
95.8705126.75911546.66670.213156
24.37997.962491668.750.529135
32.8451120.1141631.250.133163

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.991359.606151513.3333-0.536949
1-2.659345.534731637.5-0.510596
10-2.651919.546861526.6667-0.295237

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
985.8705146.6667
214.379968.75
322.8451131.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.9913586.6667
112-2.6593462.5
109-2.6519173.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性43.96

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性43.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性41.76

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性36.86

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.84
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.65
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.05
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.32

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量48.54
動量持續性43.96

10日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量61.62
動量持續性43.08

20日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量75.96
動量持續性41.76

60日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量95.58
動量持續性36.86

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.60
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.05

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量47.62
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率42.71

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29150.13210.2001
Volume_Shares0.29151.00000.32860.4664
RSI_140.13210.32861.00000.5931
MACD0.20010.46640.59311.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.000%
下跌32.704%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-78.86%
2245.0-77.14%
3337.0-71.22%
4291.0-55.67%
5318.0-100.63%
6307.0-85.67%
7326.0-55.21%
8330.0-84.55%
9305.0-47.21%
10308.0-46.43%
11323.0-77.71%
12331.0-86.71%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.523

  • 16.463

  • 16.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.975

  • 17.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.100
上漲比例34.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.112
上漲比例34.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1046020.086406333.9773
2-0.152347-0.012087132.8603
3-0.115713-0.010994432.4662
4-0.120426-0.052830533.0561

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10893734.1787
2-0.15075830.0699
3-0.13181333.0673
4-0.12424432.907
5-0.0562539.1892

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.123
上漲天數比例33.073
下跌天數比例60.500
平盤天數比例6.426

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.200
平均漲幅2.318
平均成交量變化(張)121.141

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.500
平均漲幅1.013
平均成交量變化(張)-30.859

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.130
平均跌幅-1.631
平均成交量變化(張)56.987

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.171
平均跌幅-1.100
平均成交量變化(張)-33.270

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.357
平均漲跌幅2.354
上漲比例75.287
平均成交量(張)3152.555

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.292
成交量變化與價格變化相關係數0.342

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%53.856.08%-0.01
最近三天1.22%53.856.08%-0.01
最近一周-1.49%53.856.08%-0.01
最近半個月0.91%53.856.08%-0.01
最近一個月1.53%53.856.08%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量128.13張
成交量趨勢-50.95%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.52
第2個買點16.46
第3個買點16.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.97 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.82% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.38% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.45% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.67%

  • 中期(20日)波動率:42.84%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:30.03

  • 價格波動範圍:10.25 ~ 61.00

  • 價格變異係數:36.38%


風險指標



  • 最大回撤:-82.35%

  • 回撤恢復天數:1139天

  • 風險調整後收益:-0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.44%

  • 近期波動率:24.16%

  • 近期最大回撤:-8.41%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+339.10%

  • 波動率相對表現:-12.94%

  • 回撤相對表現:+73.95%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:42.71%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:29:40



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