技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.419 |
| MACD | 0.141 |
| MACD Signal | 0.273 |
| MACD Histogram | -0.132 |
| 布林帶上軌 | 43.982 |
| 布林帶中軌 | 42.710 |
| 布林帶下軌 | 41.438 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.054
- 41.500
- 41.438
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.982
- 46.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.505 |
| 年化波動率 | 39.773 |
| 5日波動率 | 1.945 |
| 10日波動率 | 2.074 |
| 20日波動率 | 2.170 |
| 60日波動率 | 2.296 |
| 上行波動率 | 2.247 |
| 下行波動率 | 1.666 |
| 收益率峰度 | 4.770 |
| 收益率偏度 | 0.722 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.368 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.349 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.193 |
| ATR百分比 | 3.166 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.227% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.742% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.101% |
| 上漲天數比例 | 39.505% |
| 下跌天數比例 | 52.522% |
| 平盤天數比例 | 7.973% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.044% | 2.475% | 212.499% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.601% | 1.220% | -39.844% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.675% | -1.597% | 164.330% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.679% | -1.171% | -41.961% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.933% |
| 平均漲跌幅 | 1.693% |
| 上漲比例 | 64.088% |
| 平均成交量(張) | 2512 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.527 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 127 | 65.803% |
| 3 | 下跌 | 730 | 294 | 40.274% |
| 5 | 上漲 | 25 | 15 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 259 | 106 | 40.927% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 8 | 38.095% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
