股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3311.00 |
| 平均收盤價 | 33.28 |
| 收盤價標準差 | 20.63 |
| 最高價 | 158.00 |
| 最低價 | 12.05 |
| 平均成交量(張) | 818.70 |
| 成交量標準差(張) | 2723.51 |
| 平均成交金額 | 57046043.39 |
| 平均成交筆數 | 508.11 |
| 平均漲跌幅 | -0.20 |
| 上漲天數比例 | 39.50 |
| 最大單日漲幅 | 12.36 |
| 最大單日跌幅 | -13.15 |
| 年化波動率 | 39.77 |
| 最大回撤 | -76.34 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 33.16 | 20.68 | 862.44 | 531.93 | -0.23 | 39.17 |
| 週二 | 33.37 | 20.72 | 882.68 | 548.39 | -0.22 | 38.12 |
| 週三 | 33.50 | 20.91 | 831.32 | 521.78 | -0.12 | 39.97 |
| 週四 | 33.41 | 20.71 | 773.03 | 484.84 | -0.21 | 39.97 |
| 週五 | 33.22 | 20.33 | 757.14 | 461.64 | -0.19 | 40.25 |
| 週六 | 21.53 | 5.44 | 127.89 | 70.64 | -0.63 | 42.86 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 42.90 | 69.53 | 0.41 | -1.00 | 0.20 |
| 2025-02-21 | 43.35 | 77.17 | 0.44 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-24 | 43.35 | 73.64 | 0.46 | -1.00 | 0.17 |
| 2025-02-25 | 43.25 | 64.37 | 0.47 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-26 | 43.30 | 69.51 | 0.47 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-02-27 | 42.70 | 57.95 | 0.41 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-03 | 42.05 | 54.84 | 0.32 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-04 | 42.05 | 47.50 | 0.24 | -1.00 | -0.10 |
| 2025-03-05 | 42.35 | 28.81 | 0.20 | -1.00 | -0.11 |
| 2025-03-06 | 42.10 | 27.42 | 0.14 | -1.00 | -0.13 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 42.90 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 43.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 43.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 43.25 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 43.30 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 42.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 42.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 42.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 42.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 42.10 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.45 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1923.50 |
| 索提諾比率 | 0.24 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.35 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.51 |
| 年化波動率 | 39.77 |
| 5日波動率 | 1.94 |
| 10日波動率 | 2.07 |
| 20日波動率 | 2.17 |
| 60日波動率 | 2.30 |
| 上行波動率 | 2.25 |
| 下行波動率 | 1.67 |
| 收益率峰度 | 4.77 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.37 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.35 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.19 |
| ATR百分比 | 3.17 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.02915 | 6.27276 | 14 | 42.8571 | -0.190636 |
| 2 | 7.81417 | 15.5372 | 14 | 64.2857 | 0.492205 |
| 3 | -0.794553 | 8.5124 | 14 | 42.8571 | -0.11292 |
| 4 | -0.473914 | 10.9271 | 13 | 30.7692 | -0.0586231 |
| 5 | -2.60762 | 7.8054 | 13 | 30.7692 | -0.355431 |
| 6 | 1.66408 | 14.3718 | 13 | 46.1538 | 0.104191 |
| 7 | 0.280234 | 20.9574 | 13 | 38.4615 | 0.00541897 |
| 8 | 10.4211 | 41.7394 | 14 | 50 | 0.245676 |
| 9 | -3.28632 | 10.036 | 14 | 28.5714 | -0.344061 |
| 10 | -5.11197 | 9.39841 | 14 | 28.5714 | -0.561652 |
| 11 | -0.222503 | 8.04519 | 14 | 42.8571 | -0.0483729 |
| 12 | 3.45335 | 10.8429 | 14 | 57.1429 | 0.303119 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10.4211 | 41.7394 | 14 | 50 | 0.245676 |
| 2 | 7.81417 | 15.5372 | 14 | 64.2857 | 0.492205 |
| 12 | 3.45335 | 10.8429 | 14 | 57.1429 | 0.303119 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -5.11197 | 9.39841 | 14 | 28.5714 | -0.561652 |
| 9 | -3.28632 | 10.036 | 14 | 28.5714 | -0.344061 |
| 5 | -2.60762 | 7.8054 | 13 | 30.7692 | -0.355431 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 10.4211 | 50 |
| 2 | 1 | 7.81417 | 64.2857 |
| 12 | 11 | 3.45335 | 57.1429 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -5.11197 | 71.4286 |
| 9 | 8 | -3.28632 | 71.4286 |
| 5 | 4 | -2.60762 | 69.2308 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 45.09 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.43 |
| 趨勢持續性 | 43.88 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.98 |
| 趨勢持續性 | 43.67 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.73 |
| 趨勢持續性 | 45.06 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.18 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.14 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.74 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.07 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 146.67 |
| 動量持續性 | 45.09 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.43 |
| 成交量動量 | 162.27 |
| 動量持續性 | 43.88 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.98 |
| 成交量動量 | 220.09 |
| 動量持續性 | 43.67 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.73 |
| 成交量動量 | 528.11 |
| 動量持續性 | 45.06 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 17.13 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.74 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 33.43 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 42.66 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5270 | 0.0474 | 0.2464 |
| Volume_Shares | 0.5270 | 1.0000 | 0.1902 | 0.5430 |
| RSI_14 | 0.0474 | 0.1902 | 1.0000 | 0.4186 |
| MACD | 0.2464 | 0.5430 | 0.4186 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.803% |
| 下跌 | 40.274% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258.0 | -57.75% |
| 2 | 217.0 | -82.03% |
| 3 | 291.0 | -69.07% |
| 4 | 251.0 | -79.68% |
| 5 | 276.0 | -77.17% |
| 6 | 265.0 | -67.92% |
| 7 | 283.0 | -75.62% |
| 8 | 290.0 | -90.34% |
| 9 | 284.0 | -89.79% |
| 10 | 287.0 | -69.34% |
| 11 | 301.0 | -82.06% |
| 12 | 308.0 | -83.77% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 42.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.054
- 41.500
- 41.438
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.982
- 46.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.041 |
| 上漲比例 | 44.227 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.069 |
| 上漲比例 | 39.742 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.064752 | 0.117816 | 40.8616 |
| 2 | -0.137184 | -0.0107883 | 40.1515 |
| 3 | -0.103209 | 0.0628662 | 39.5566 |
| 4 | -0.0995536 | -0.0285439 | 37.7232 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0447154 | 42.4119 |
| 2 | -0.199868 | 36.0526 |
| 3 | -0.131865 | 38.6973 |
| 4 | -0.0354712 | 39.5288 |
| 5 | -0.0776316 | 43.609 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.101 |
| 上漲天數比例 | 39.505 |
| 下跌天數比例 | 52.522 |
| 平盤天數比例 | 7.973 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.044 |
| 平均漲幅 | 2.475 |
| 平均成交量變化(張) | 212.499 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.601 |
| 平均漲幅 | 1.220 |
| 平均成交量變化(張) | -39.844 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.675 |
| 平均跌幅 | -1.597 |
| 平均成交量變化(張) | 164.330 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.679 |
| 平均跌幅 | -1.171 |
| 平均成交量變化(張) | -41.961 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.933 |
| 平均漲跌幅 | 1.693 |
| 上漲比例 | 64.088 |
| 平均成交量(張) | 2511.583 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.527 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.268 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 27.42 | -47.96% | -0.13 |
| 最近三天 | 0.12% | 27.42 | -47.96% | -0.13 |
| 最近一周 | -2.66% | 27.42 | -47.96% | -0.13 |
| 最近半個月 | -3.22% | 27.42 | -47.96% | -0.13 |
| 最近一個月 | 4.86% | 27.42 | -47.96% | -0.13 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 84.04張 |
| 成交量趨勢 | 11.30% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 42.05 |
| 第2個買點 | 41.50 |
| 第3個買點 | 41.44 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 40.61 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 43.98 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.85% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.96% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：69.81% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：43.93%
- 中期(20日)波動率：54.73%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：33.28
- 價格波動範圍：12.05 ~ 158.00
- 價格變異係數：61.99%
風險指標
- 最大回撤：-76.34%
- 回撤恢復天數：103天
- 風險調整後收益：0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.94%
- 近期波動率：22.40%
- 近期最大回撤：-10.81%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-640.35%
- 波動率相對表現：-17.63%
- 回撤相對表現：+65.53%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：42.66%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:29:09
相關資訊
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