技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.333 |
| MACD | -0.066 |
| MACD Signal | -0.035 |
| MACD Histogram | -0.031 |
| 布林帶上軌 | 17.136 |
| 布林帶中軌 | 16.482 |
| 布林帶下軌 | 15.829 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.829
- 15.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.100
- 17.136
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.947 |
| 年化波動率 | 46.781 |
| 5日波動率 | 2.248 |
| 10日波動率 | 2.418 |
| 20日波動率 | 2.535 |
| 60日波動率 | 2.690 |
| 上行波動率 | 2.953 |
| 下行波動率 | 1.725 |
| 收益率峰度 | 77.522 |
| 收益率偏度 | 3.854 |
| 最大單日漲幅 | 66.667 |
| 最大單日跌幅 | -16.750 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.712 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.544 |
| ATR百分比 | 3.408 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.585% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.187% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 37.251% |
| 下跌天數比例 | 52.411% |
| 平盤天數比例 | 10.309% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.860% | 2.994% | 240.131% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.828% | 1.370% | -40.499% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.411% | -1.788% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.901% | -1.288% | -42.335% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.002% |
| 平均漲跌幅 | 2.215% |
| 上漲比例 | 64.042% |
| 平均成交量(張) | 1882 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.316 |
| 價量變化相關性 | 0.143 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 108 | 62.069% |
| 3 | 下跌 | 824 | 329 | 39.927% |
| 5 | 上漲 | 22 | 15 | 68.182% |
| 5 | 下跌 | 294 | 125 | 42.517% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
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