股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3463.00
平均收盤價15.08
收盤價標準差5.36
最高價49.80
最低價7.96
平均成交量(張)487.39
成交量標準差(張)1328.28
平均成交金額9642777.62
平均成交筆數224.88
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例37.25
最大單日漲幅13.72
最大單日跌幅-12.99
年化波動率46.78
最大回撤-82.89

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.985.18484.21228.17-0.3936.73
週二15.105.40514.58224.10-0.1637.57
週三15.075.33471.98226.75-0.1140.86
週四15.145.42477.50225.06-0.2135.30
週五15.135.49467.79211.82-0.2035.89
週六13.454.361491.60634.000.0528.57

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2016.6057.65-0.03-1.000.14
2025-02-2116.8057.65-0.00-1.000.13
2025-02-2416.9566.670.03-1.000.13
2025-02-2516.6561.900.03-1.000.11
2025-02-2616.8052.940.05-1.000.10
2025-02-2716.5552.940.04-1.000.07
2025-03-0316.2052.17-0.00-1.000.03
2025-03-0416.4054.79-0.01-1.000.01
2025-03-0516.2052.63-0.04-1.00-0.01
2025-03-0616.1049.33-0.07-1.00-0.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2016.600中性
2025-02-2116.80-1賣出
2025-02-2416.95-1賣出
2025-02-2516.650中性
2025-02-2616.800中性
2025-02-2716.550中性
2025-03-0316.201買入
2025-03-0416.400中性
2025-03-0516.20-2強烈賣出
2025-03-0616.10-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.39
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數4.00
索提諾比率0.11
波動率比率(上行/下行)1.71
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.95
年化波動率46.78
5日波動率2.25
10日波動率2.42
20日波動率2.54
60日波動率2.69
上行波動率2.95
下行波動率1.73
收益率峰度77.52
收益率偏度3.85
最大單日漲幅66.67
最大單日跌幅-16.75
波動率比率(上行/下行)1.71
平均真實範圍(ATR)0.54
ATR百分比3.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.7557717.60391546.66670.147075
24.7986210.58451566.66670.437619
31.6697219.97414400.0752506
4-8.1457611.29451421.4286-0.735971
50.27824113.08641442.85710.00852599
60.5919613.13881435.71430.0323692
7-2.9289410.36171442.8571-0.298753
84.5739426.70971435.71430.165006
9-0.42317711.9631450-0.0493056
10-4.009179.052391428.5714-0.461297
113.0938512.72871464.28570.229966
122.7953813.55271553.33330.193962

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.7986210.58451566.66670.437619
84.5739426.70971435.71430.165006
113.0938512.72871464.28570.229966

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-8.1457611.29451421.4286-0.735971
10-4.009179.052391428.5714-0.461297
7-2.9289410.36171442.8571-0.298753

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.7986266.6667
874.5739435.7143
11103.0938564.2857

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-8.1457678.5714
109-4.0091771.4286
76-2.9289457.1429

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性44.33

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性45.28

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性43.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.03
趨勢持續性43.17

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.75
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.52
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.92
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.82

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量inf
動量持續性44.33

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量inf
動量持續性45.28

20日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量inf
動量持續性43.95

60日動量


指標數值
價格動量1.05
成交量動量inf
動量持續性43.14

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率35.47
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.92

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量37.11
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率40.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31570.09310.2195
Volume_Shares0.31571.00000.24520.3282
RSI_140.09310.24521.00000.5880
MACD0.21950.32820.58801.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.069%
下跌39.927%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1271.0-52.03%
2231.0-87.01%
3314.0-77.71%
4270.0-77.41%
5297.0-92.93%
6286.0-73.08%
7304.0-68.75%
8308.0-92.86%
9284.0-75.35%
10287.0-62.02%
11301.0-106.98%
12310.0-74.84%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.829

  • 15.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.100

  • 17.136


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例36.585

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例38.187

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03262580.17075435.5392
2-0.0518992-0.12636437.5147
3-0.03469870.025241938.7277
4-0.04214920.016686637.0824

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.027191235.3706
2-0.087656634.5865
3-0.031699340.22
4-0.030037537.8277
50.0038043539.7112

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.040
上漲天數比例37.251
下跌天數比例52.411
平盤天數比例10.309

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.860
平均漲幅2.994
平均成交量變化(張)240.131

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.828
平均漲幅1.370
平均成交量變化(張)-40.499

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.411
平均跌幅-1.788
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.901
平均跌幅-1.288
平均成交量變化(張)-42.335

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.002
平均漲跌幅2.215
上漲比例64.042
平均成交量(張)1881.529

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.316
成交量變化與價格變化相關係數0.143

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%49.33-58.56%-0.03
最近三天-1.83%49.33-58.56%-0.03
最近一周-3.30%49.33-58.56%-0.03
最近半個月-0.31%49.33-58.56%-0.03
最近一個月0.00%49.33-58.56%-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量17.98張
成交量趨勢3611.20%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.83
第2個買點15.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.35% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.61% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:15.57% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:49.54%

  • 中期(20日)波動率:51.05%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.08

  • 價格波動範圍:7.96 ~ 49.80

  • 價格變異係數:35.54%


風險指標



  • 最大回撤:-82.89%

  • 回撤恢復天數:1189天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.54%

  • 近期波動率:40.18%

  • 近期最大回撤:-15.85%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1779.88%

  • 波動率相對表現:-6.69%

  • 回撤相對表現:+67.04%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:40.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:27:43



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