技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 47.312 |
MACD | 1.218 |
MACD Signal | 2.576 |
MACD Histogram | -1.359 |
布林帶上軌 | 182.077 |
布林帶中軌 | 173.925 |
布林帶下軌 | 165.773 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 169.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 165.773
- 165.000
- 164.117
潛在阻力位 (由低到高)
- 182.077
- 188.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.331 |
年化波動率 | 21.135 |
5日波動率 | 1.050 |
10日波動率 | 1.129 |
20日波動率 | 1.178 |
60日波動率 | 1.222 |
上行波動率 | 1.074 |
下行波動率 | 1.041 |
收益率峰度 | 7.331 |
收益率偏度 | 0.132 |
最大單日漲幅 | 9.988 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.032 |
平均真實範圍(ATR) | 1.493 |
ATR百分比 | 1.753 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
月初效應-上漲比例 | 41.425% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
月底效應-上漲比例 | 41.006% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.062% |
上漲天數比例 | 40.966% |
下跌天數比例 | 48.802% |
平盤天數比例 | 10.231% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.940% | 1.220% | 165.549% |
價格上漲_成交量下降 | 23.427% | 0.687% | -38.168% |
價格下跌_成交量上升 | 24.645% | -0.914% | 105.449% |
價格下跌_成交量下降 | 28.989% | -0.578% | -38.317% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.216% |
平均漲跌幅 | 0.738% |
上漲比例 | 61.233% |
平均成交量(張) | 566 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.339 |
價量變化相關性 | 0.158 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 196 | 102 | 52.041% |
3 | 下跌 | 543 | 195 | 35.912% |
5 | 上漲 | 44 | 20 | 45.455% |
5 | 下跌 | 218 | 89 | 40.826% |
10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
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