股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2463.00 |
平均收盤價 | 75.51 |
收盤價標準差 | 31.88 |
最高價 | 188.00 |
最低價 | 44.95 |
平均成交量(張) | 170.80 |
成交量標準差(張) | 294.09 |
平均成交金額 | 16085464.00 |
平均成交筆數 | 152.50 |
平均漲跌幅 | -0.04 |
上漲天數比例 | 40.97 |
最大單日漲幅 | 9.99 |
最大單日跌幅 | -8.59 |
年化波動率 | 21.14 |
最大回撤 | -30.06 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 75.87 | 32.48 | 187.68 | 178.32 | -0.08 | 38.80 |
週二 | 75.69 | 32.05 | 166.74 | 151.56 | -0.12 | 39.76 |
週三 | 75.21 | 31.48 | 172.71 | 137.10 | -0.03 | 42.80 |
週四 | 75.20 | 31.61 | 157.00 | 138.86 | -0.00 | 42.34 |
週五 | 75.95 | 32.03 | 171.92 | 159.51 | 0.04 | 40.92 |
週六 | 52.38 | 3.96 | 76.75 | 44.62 | 0.04 | 50.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 186.00 | 70.10 | 4.59 | 1.00 | 0.88 |
2025-02-21 | 180.00 | 72.34 | 4.69 | 1.00 | 0.78 |
2025-02-24 | 174.00 | 60.42 | 4.24 | 1.00 | 0.26 |
2025-02-25 | 175.50 | 53.09 | 3.95 | 1.00 | -0.02 |
2025-02-26 | 173.00 | 50.00 | 3.49 | 1.00 | -0.39 |
2025-02-27 | 175.50 | 52.75 | 3.28 | 1.00 | -0.48 |
2025-03-03 | 169.00 | 44.00 | 2.56 | 1.00 | -0.96 |
2025-03-04 | 170.50 | 46.08 | 2.09 | 1.00 | -1.14 |
2025-03-05 | 170.00 | 50.00 | 1.66 | 1.00 | -1.26 |
2025-03-06 | 169.00 | 47.31 | 1.22 | 1.00 | -1.36 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 186.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 180.00 | 1 | 買入 |
2025-02-24 | 174.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 175.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 173.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 175.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 169.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 170.50 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 170.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 169.00 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.52 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1855.94 |
索提諾比率 | 0.62 |
波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.33 |
年化波動率 | 21.14 |
5日波動率 | 1.05 |
10日波動率 | 1.13 |
20日波動率 | 1.18 |
60日波動率 | 1.22 |
上行波動率 | 1.07 |
下行波動率 | 1.04 |
收益率峰度 | 7.33 |
收益率偏度 | 0.13 |
最大單日漲幅 | 9.99 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
平均真實範圍(ATR) | 1.49 |
ATR百分比 | 1.75 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.588906 | 4.78283 | 11 | 45.4545 | 0.0882824 |
2 | 3.01759 | 5.08297 | 11 | 63.6364 | 0.560877 |
3 | 0.927965 | 4.07887 | 11 | 54.5455 | 0.186644 |
4 | -0.181417 | 4.57414 | 10 | 60 | -0.0760983 |
5 | 3.10416 | 6.92118 | 10 | 70 | 0.42442 |
6 | -1.63293 | 3.70551 | 10 | 20 | -0.485655 |
7 | -0.0763923 | 9.90946 | 10 | 30 | -0.024528 |
8 | 1.66203 | 5.28953 | 10 | 70 | 0.282702 |
9 | -0.199676 | 5.86642 | 10 | 50 | -0.0624474 |
10 | 2.04832 | 6.41501 | 10 | 60 | 0.293321 |
11 | 1.45081 | 6.87211 | 10 | 70 | 0.186864 |
12 | 0.124452 | 2.24404 | 10 | 50 | -0.0188117 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3.10416 | 6.92118 | 10 | 70 | 0.42442 |
2 | 3.01759 | 5.08297 | 11 | 63.6364 | 0.560877 |
10 | 2.04832 | 6.41501 | 10 | 60 | 0.293321 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -1.63293 | 3.70551 | 10 | 20 | -0.485655 |
9 | -0.199676 | 5.86642 | 10 | 50 | -0.0624474 |
4 | -0.181417 | 4.57414 | 10 | 60 | -0.0760983 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 3.10416 | 70 |
2 | 1 | 3.01759 | 63.6364 |
10 | 9 | 2.04832 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -1.63293 | 80 |
9 | 8 | -0.199676 | 50 |
4 | 3 | -0.181417 | 40 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 50.14 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 51.56 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.02 |
趨勢持續性 | 55.10 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.95 |
趨勢持續性 | 54.16 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.73 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.37 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.43 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 14.87 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | 86.63 |
動量持續性 | 50.14 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.51 |
成交量動量 | 117.41 |
動量持續性 | 51.56 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.02 |
成交量動量 | 100.83 |
動量持續性 | 55.10 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.95 |
成交量動量 | 157.59 |
動量持續性 | 54.16 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 34.86 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.43 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 124.61 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 46.39 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3388 | 0.1325 | 0.4151 |
Volume_Shares | 0.3388 | 1.0000 | 0.2082 | 0.3504 |
RSI_14 | 0.1325 | 0.2082 | 1.0000 | 0.5349 |
MACD | 0.4151 | 0.3504 | 0.5349 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 52.041% |
下跌 | 35.912% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 189.0 | -61.90% |
2 | 167.0 | -45.51% |
3 | 226.0 | -27.88% |
4 | 190.0 | -54.21% |
5 | 211.0 | -56.87% |
6 | 205.0 | -60.98% |
7 | 216.0 | -70.37% |
8 | 221.0 | -92.31% |
9 | 202.0 | -47.03% |
10 | 201.0 | -89.55% |
11 | 216.0 | -55.09% |
12 | 219.0 | -61.64% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 169.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 165.773
- 165.000
- 164.117
潛在阻力位 (由低到高)
- 182.077
- 188.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.039 |
上漲比例 | 41.425 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.077 |
上漲比例 | 41.006 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0201031 | 0.0800243 | 39.8625 |
2 | -0.0455446 | 0.0262689 | 40.429 |
3 | -0.0443662 | 0.0249528 | 44.4444 |
4 | -0.134984 | 0.0640163 | 38.9937 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00539305 | 41.8647 |
2 | -0.19258 | 39.7527 |
3 | -0.000171233 | 42.2945 |
4 | -0.0457821 | 40.5975 |
5 | -0.0781726 | 39.0863 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.062 |
上漲天數比例 | 40.966 |
下跌天數比例 | 48.802 |
平盤天數比例 | 10.231 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.940 |
平均漲幅 | 1.220 |
平均成交量變化(張) | 165.549 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.427 |
平均漲幅 | 0.687 |
平均成交量變化(張) | -38.168 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.645 |
平均跌幅 | -0.914 |
平均成交量變化(張) | 105.449 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 28.989 |
平均跌幅 | -0.578 |
平均成交量變化(張) | -38.317 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.216 |
平均漲跌幅 | 0.738 |
上漲比例 | 61.233 |
平均成交量(張) | 566.217 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.339 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.158 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 47.31 | -60.42% | -1.36 |
最近三天 | -0.88% | 47.31 | -60.42% | -1.36 |
最近一周 | -3.70% | 47.31 | -60.42% | -1.36 |
最近半個月 | -1.46% | 47.31 | -60.42% | -1.36 |
最近一個月 | 4.32% | 47.31 | -60.42% | -1.36 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 471.84張 |
成交量趨勢 | -72.02% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 165.77 |
第2個買點 | 165.00 |
第3個買點 | 164.12 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 160.83 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 182.08 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.57% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.62% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:93.70% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:21.67%
- 中期(20日)波動率:20.37%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:75.51
- 價格波動範圍:44.95 ~ 188.00
- 價格變異係數:42.22%
風險指標
- 最大回撤:-30.06%
- 回撤恢復天數:-791天
- 風險調整後收益:0.48
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:13.42%
- 近期波動率:38.56%
- 近期最大回撤:-11.67%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+225.84%
- 波動率相對表現:+18.03%
- 回撤相對表現:+18.40%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:46.39%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:27:34
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置