技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.890 |
| MACD | 2.108 |
| MACD Signal | 2.234 |
| MACD Histogram | -0.126 |
| 布林帶上軌 | 487.580 |
| 布林帶中軌 | 478.875 |
| 布林帶下軌 | 470.170 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 475.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 472.433
- 470.170
- 466.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 487.580
- 493.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.356 |
| 年化波動率 | 53.271 |
| 5日波動率 | 2.930 |
| 10日波動率 | 3.056 |
| 20日波動率 | 3.134 |
| 60日波動率 | 3.218 |
| 上行波動率 | 2.421 |
| 下行波動率 | 2.149 |
| 收益率峰度 | 1.061 |
| 收益率偏度 | 0.190 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.127 |
| 平均真實範圍(ATR) | 12.764 |
| ATR百分比 | 4.412 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.157% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.783% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.948% |
| 上漲天數比例 | 41.678% |
| 下跌天數比例 | 54.558% |
| 平盤天數比例 | 3.764% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.630% | 3.384% | 95.911% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.124% | 1.927% | -28.794% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.619% | -2.999% | 57.810% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.627% | -1.689% | -31.014% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.668% |
| 平均漲跌幅 | 2.698% |
| 上漲比例 | 72.984% |
| 平均成交量(張) | 8340 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.244 |
| 價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 211 | 139 | 65.877% |
| 3 | 下跌 | 638 | 310 | 48.589% |
| 5 | 上漲 | 27 | 19 | 70.370% |
| 5 | 下跌 | 164 | 74 | 45.122% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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