股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 293.57 |
收盤價標準差 | 169.92 |
最高價 | 838.00 |
最低價 | 37.05 |
平均成交量(張) | 4473.72 |
成交量標準差(張) | 4288.68 |
平均成交金額 | 1494683217.02 |
平均成交筆數 | 3611.68 |
平均漲跌幅 | -0.23 |
上漲天數比例 | 41.68 |
最大單日漲幅 | 13.91 |
最大單日跌幅 | -12.55 |
年化波動率 | 53.27 |
最大回撤 | -89.38 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 293.39 | 170.80 | 4180.33 | 3378.89 | -0.36 | 41.29 |
週二 | 294.06 | 170.72 | 4448.42 | 3589.84 | -0.02 | 44.55 |
週三 | 294.45 | 170.87 | 4550.83 | 3659.39 | -0.21 | 42.53 |
週四 | 294.16 | 170.04 | 4613.80 | 3717.78 | -0.28 | 40.67 |
週五 | 293.71 | 167.94 | 4586.27 | 3728.38 | -0.33 | 39.29 |
週六 | 196.56 | 116.43 | 3726.34 | 2701.87 | 0.45 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 476.00 | 68.12 | 2.05 | 1.00 | 0.50 |
2025-02-21 | 477.50 | 65.35 | 2.03 | 1.00 | 0.39 |
2025-02-24 | 479.50 | 62.39 | 2.16 | 1.00 | 0.41 |
2025-02-25 | 476.00 | 56.03 | 1.95 | 1.00 | 0.16 |
2025-02-26 | 487.00 | 61.94 | 2.65 | 1.00 | 0.69 |
2025-02-27 | 477.00 | 51.37 | 2.36 | 1.00 | 0.32 |
2025-03-03 | 481.00 | 46.21 | 2.43 | 1.00 | 0.31 |
2025-03-04 | 480.50 | 47.29 | 2.42 | 1.00 | 0.24 |
2025-03-05 | 483.50 | 51.54 | 2.62 | 1.00 | 0.35 |
2025-03-06 | 475.50 | 45.89 | 2.11 | 1.00 | -0.13 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 476.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 477.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 479.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 476.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 487.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 477.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 481.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 480.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 483.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 475.50 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 34.11 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 817.67 |
索提諾比率 | 0.78 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.36 |
年化波動率 | 53.27 |
5日波動率 | 2.93 |
10日波動率 | 3.06 |
20日波動率 | 3.13 |
60日波動率 | 3.22 |
上行波動率 | 2.42 |
下行波動率 | 2.15 |
收益率峰度 | 1.06 |
收益率偏度 | 0.19 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
平均真實範圍(ATR) | 12.76 |
ATR百分比 | 4.41 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.332938 | 19.5528 | 16 | 43.75 | 0.00850372 |
2 | 6.40371 | 13.2036 | 16 | 62.5 | 0.472376 |
3 | 3.83745 | 15.7862 | 16 | 43.75 | 0.232531 |
4 | 0.551892 | 17.5358 | 15 | 46.6667 | 0.0219679 |
5 | 4.63151 | 16.1785 | 15 | 66.6667 | 0.275975 |
6 | 4.59941 | 17.9738 | 15 | 53.3333 | 0.246622 |
7 | -1.05807 | 10.3442 | 15 | 40 | -0.118399 |
8 | -0.762627 | 16.5533 | 15 | 40 | -0.0561396 |
9 | 0.308664 | 27.3884 | 15 | 40 | 0.00518456 |
10 | -5.32338 | 16.6775 | 15 | 40 | -0.329189 |
11 | 12.8689 | 27.7035 | 15 | 80 | 0.458508 |
12 | 3.10268 | 20.528 | 15 | 46.6667 | 0.143024 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12.8689 | 27.7035 | 15 | 80 | 0.458508 |
2 | 6.40371 | 13.2036 | 16 | 62.5 | 0.472376 |
5 | 4.63151 | 16.1785 | 15 | 66.6667 | 0.275975 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -5.32338 | 16.6775 | 15 | 40 | -0.329189 |
7 | -1.05807 | 10.3442 | 15 | 40 | -0.118399 |
8 | -0.762627 | 16.5533 | 15 | 40 | -0.0561396 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 12.8689 | 80 |
2 | 1 | 6.40371 | 62.5 |
5 | 4 | 4.63151 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -5.32338 | 60 |
7 | 6 | -1.05807 | 60 |
8 | 7 | -0.762627 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.62 |
趨勢持續性 | 49.64 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.34 |
趨勢持續性 | 49.53 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.91 |
趨勢持續性 | 50.12 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 10.23 |
趨勢持續性 | 50.15 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.02 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.09 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.62 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.75 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.62 |
成交量動量 | 34.68 |
動量持續性 | 49.64 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.34 |
成交量動量 | 43.92 |
動量持續性 | 49.53 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.91 |
成交量動量 | 57.61 |
動量持續性 | 50.12 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 10.23 |
成交量動量 | 91.98 |
動量持續性 | 50.15 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.25 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.60 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.62 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2922.11 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 52.81 |
長期上漲機率 | 47.77 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2445 | 0.1059 | 0.1997 |
Volume_Shares | 0.2445 | 1.0000 | 0.1968 | 0.1763 |
RSI_14 | 0.1059 | 0.1968 | 1.0000 | 0.6219 |
MACD | 0.1997 | 0.1763 | 0.6219 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 65.877% |
下跌 | 48.589% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -24.50% |
2 | 245.0 | -21.63% |
3 | 337.0 | -28.19% |
4 | 291.0 | -1.72% |
5 | 318.0 | -23.58% |
6 | 307.0 | 9.45% |
7 | 326.0 | 12.27% |
8 | 330.0 | -26.06% |
9 | 305.0 | -22.62% |
10 | 308.0 | -41.56% |
11 | 323.0 | -47.06% |
12 | 331.0 | -1.81% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 475.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 472.433
- 470.170
- 466.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 487.580
- 493.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.157 |
上漲比例 | 45.913 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.783 |
上漲比例 | 42.179 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.603466 | 0.177883 | 43.75 |
2 | -0.657096 | 0.167207 | 40.6114 |
3 | -1.79324 | -0.0130206 | 40.6868 |
4 | -0.695426 | 0.131987 | 41.7879 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.625906 | 43.9614 |
2 | -0.995979 | 40.2098 |
3 | -1.29675 | 42.1893 |
4 | -1.28198 | 39.4186 |
5 | 0.294932 | 44.5946 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.948 |
上漲天數比例 | 41.678 |
下跌天數比例 | 54.558 |
平盤天數比例 | 3.764 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.630 |
平均漲幅 | 3.384 |
平均成交量變化(張) | 95.911 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.124 |
平均漲幅 | 1.927 |
平均成交量變化(張) | -28.794 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.619 |
平均跌幅 | -2.999 |
平均成交量變化(張) | 57.810 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.627 |
平均跌幅 | -1.689 |
平均成交量變化(張) | -31.014 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.668 |
平均漲跌幅 | 2.698 |
上漲比例 | 72.984 |
平均成交量(張) | 8340.042 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.244 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.142 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 45.89 | -38.77% | -0.13 |
最近三天 | -1.04% | 45.89 | -38.77% | -0.13 |
最近一周 | -0.11% | 45.89 | -38.77% | -0.13 |
最近半個月 | -1.25% | 45.89 | -38.77% | -0.13 |
最近一個月 | 3.26% | 45.89 | -38.77% | -0.13 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1742.45張 |
成交量趨勢 | 221.45% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 472.43 |
第2個買點 | 470.17 |
第3個買點 | 466.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 456.68 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 487.58 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.23% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:58.53%
- 中期(20日)波動率:70.16%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:293.57
- 價格波動範圍:37.05 ~ 838.00
- 價格變異係數:57.88%
風險指標
- 最大回撤:-89.38%
- 回撤恢復天數:1107天
- 風險調整後收益:0.50
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:6.49%
- 近期波動率:31.45%
- 近期最大回撤:-13.77%
- 近期上漲天數比例:51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2218.72%
- 波動率相對表現:-22.11%
- 回撤相對表現:+75.61%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:52.81%
- 歷史整體上漲機率:47.77%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:27:27
相關資訊
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