技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.581 |
| MACD | 2.839 |
| MACD Signal | 2.271 |
| MACD Histogram | 0.568 |
| 布林帶上軌 | 99.849 |
| 布林帶中軌 | 92.945 |
| 布林帶下軌 | 86.041 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 97.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 92.945
- 90.343
- 87.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.849
- 106.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.115 |
| 年化波動率 | 33.578 |
| 5日波動率 | 1.659 |
| 10日波動率 | 1.773 |
| 20日波動率 | 1.850 |
| 60日波動率 | 1.931 |
| 上行波動率 | 1.766 |
| 下行波動率 | 1.534 |
| 收益率峰度 | 5.453 |
| 收益率偏度 | 0.334 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.377 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.151 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.915 |
| ATR百分比 | 2.633 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 41.140% |
| 下跌天數比例 | 50.444% |
| 平盤天數比例 | 8.389% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.662% | 2.048% | 181.554% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.753% | 1.024% | -37.208% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.227% | -1.438% | 408.062% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.358% | -0.951% | -36.866% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.895% |
| 平均漲跌幅 | 1.547% |
| 上漲比例 | 68.478% |
| 平均成交量(張) | 3432 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.533 |
| 價量變化相關性 | 0.304 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 283 | 148 | 52.297% |
| 3 | 下跌 | 798 | 319 | 39.975% |
| 5 | 上漲 | 72 | 35 | 48.611% |
| 5 | 下跌 | 283 | 122 | 43.110% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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