股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 31.12 |
收盤價標準差 | 19.03 |
最高價 | 106.00 |
最低價 | 7.00 |
平均成交量(張) | 1160.56 |
成交量標準差(張) | 2873.80 |
平均成交金額 | 65397244.24 |
平均成交筆數 | 712.23 |
平均漲跌幅 | -0.09 |
上漲天數比例 | 41.14 |
最大單日漲幅 | 10.71 |
最大單日跌幅 | -10.43 |
年化波動率 | 33.58 |
最大回撤 | -61.21 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 31.18 | 19.28 | 1148.08 | 706.35 | -0.23 | 37.31 |
週二 | 31.11 | 19.08 | 1163.43 | 719.06 | -0.12 | 42.02 |
週三 | 31.11 | 18.91 | 1086.51 | 689.71 | 0.06 | 44.13 |
週四 | 31.17 | 19.00 | 1225.86 | 745.73 | -0.06 | 43.09 |
週五 | 31.14 | 19.01 | 1191.83 | 708.63 | -0.10 | 38.46 |
週六 | 25.22 | 14.23 | 563.67 | 293.53 | 0.59 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 91.80 | 71.26 | 1.45 | 1.00 | 0.76 |
2025-02-21 | 92.80 | 81.58 | 1.58 | 1.00 | 0.72 |
2025-02-24 | 94.40 | 78.89 | 1.80 | 1.00 | 0.75 |
2025-02-25 | 93.90 | 71.34 | 1.90 | 1.00 | 0.68 |
2025-02-26 | 97.70 | 73.45 | 2.27 | 1.00 | 0.84 |
2025-02-27 | 95.80 | 63.33 | 2.38 | 1.00 | 0.76 |
2025-03-03 | 95.80 | 71.70 | 2.44 | 1.00 | 0.65 |
2025-03-04 | 98.00 | 79.07 | 2.63 | 1.00 | 0.68 |
2025-03-05 | 99.00 | 79.89 | 2.83 | 1.00 | 0.70 |
2025-03-06 | 97.50 | 72.58 | 2.84 | 1.00 | 0.57 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 91.80 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 92.80 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 94.40 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 93.90 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 97.70 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 95.80 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 95.80 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 98.00 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 99.00 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 97.50 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.36 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1885.83 |
索提諾比率 | 0.65 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.12 |
年化波動率 | 33.58 |
5日波動率 | 1.66 |
10日波動率 | 1.77 |
20日波動率 | 1.85 |
60日波動率 | 1.93 |
上行波動率 | 1.77 |
下行波動率 | 1.53 |
收益率峰度 | 5.45 |
收益率偏度 | 0.33 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.38 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 0.91 |
ATR百分比 | 2.63 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.35133 | 11.1425 | 16 | 50 | 0.106319 |
2 | 4.52609 | 9.76179 | 16 | 37.5 | 0.44658 |
3 | 7.65516 | 15.8748 | 16 | 62.5 | 0.471721 |
4 | -0.296503 | 7.49217 | 15 | 46.6667 | -0.0618204 |
5 | 2.63405 | 11.7537 | 15 | 40 | 0.209925 |
6 | -0.247474 | 8.22125 | 15 | 53.3333 | -0.0503744 |
7 | -4.4428 | 9.30988 | 15 | 40 | -0.495116 |
8 | 0.783357 | 14.5564 | 15 | 40 | 0.0423655 |
9 | 0.685201 | 12.7105 | 15 | 40 | 0.0407958 |
10 | -3.05771 | 9.79648 | 15 | 33.3333 | -0.329136 |
11 | 2.85923 | 13.1937 | 15 | 53.3333 | 0.204079 |
12 | 1.96462 | 5.82723 | 15 | 53.3333 | 0.308543 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7.65516 | 15.8748 | 16 | 62.5 | 0.471721 |
2 | 4.52609 | 9.76179 | 16 | 37.5 | 0.44658 |
11 | 2.85923 | 13.1937 | 15 | 53.3333 | 0.204079 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.4428 | 9.30988 | 15 | 40 | -0.495116 |
10 | -3.05771 | 9.79648 | 15 | 33.3333 | -0.329136 |
4 | -0.296503 | 7.49217 | 15 | 46.6667 | -0.0618204 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 7.65516 | 62.5 |
2 | 1 | 4.52609 | 37.5 |
11 | 10 | 2.85923 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.4428 | 60 |
10 | 9 | -3.05771 | 66.6667 |
4 | 3 | -0.296503 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.37 |
趨勢持續性 | 47.78 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.75 |
趨勢持續性 | 49.31 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.52 |
趨勢持續性 | 47.89 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.81 |
趨勢持續性 | 49.64 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.42 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.76 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.64 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 29.59 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.37 |
成交量動量 | 200.63 |
動量持續性 | 47.73 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.75 |
成交量動量 | 238.70 |
動量持續性 | 49.26 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.52 |
成交量動量 | 279.15 |
動量持續性 | 47.89 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.82 |
成交量動量 | 841.22 |
動量持續性 | 49.61 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 26.56 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 8.64 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 3567.18 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 57.30 |
長期上漲機率 | 45.43 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5327 | 0.0802 | 0.3083 |
Volume_Shares | 0.5327 | 1.0000 | 0.2283 | 0.5544 |
RSI_14 | 0.0802 | 0.2283 | 1.0000 | 0.5537 |
MACD | 0.3083 | 0.5544 | 0.5537 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 52.297% |
下跌 | 39.975% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -80.54% |
2 | 245.0 | -80.41% |
3 | 337.0 | -84.87% |
4 | 291.0 | -47.08% |
5 | 318.0 | -101.89% |
6 | 307.0 | -60.59% |
7 | 326.0 | -76.38% |
8 | 330.0 | -84.55% |
9 | 305.0 | -83.28% |
10 | 308.0 | -67.86% |
11 | 323.0 | -105.88% |
12 | 331.0 | -95.47% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 97.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 92.945
- 90.343
- 87.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.849
- 106.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.039 |
上漲比例 | 46.783 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.041 |
上漲比例 | 41.410 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0181818 | 0.242153 | 42.0455 |
2 | -0.0539891 | 0.0567511 | 43.0131 |
3 | -0.0568262 | -0.0295937 | 39.5421 |
4 | -0.0483992 | 0.0289483 | 40.1247 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00850242 | 44.3237 |
2 | -0.112156 | 38.6946 |
3 | -0.0344812 | 40.2509 |
4 | -0.0465192 | 41.5116 |
5 | -0.0242568 | 40.8784 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.045 |
上漲天數比例 | 41.140 |
下跌天數比例 | 50.444 |
平盤天數比例 | 8.389 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.662 |
平均漲幅 | 2.048 |
平均成交量變化(張) | 181.554 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.753 |
平均漲幅 | 1.024 |
平均成交量變化(張) | -37.208 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.227 |
平均跌幅 | -1.438 |
平均成交量變化(張) | 408.062 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.358 |
平均跌幅 | -0.951 |
平均成交量變化(張) | -36.866 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.895 |
平均漲跌幅 | 1.547 |
上漲比例 | 68.478 |
平均成交量(張) | 3431.519 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.533 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.304 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 72.58 | 65.98% | 0.57 |
最近三天 | -0.51% | 72.58 | 65.98% | 0.57 |
最近一周 | 3.83% | 72.58 | 65.98% | 0.57 |
最近半個月 | 9.43% | 72.58 | 65.98% | 0.57 |
最近一個月 | 16.21% | 72.58 | 65.98% | 0.57 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 4134.91張 |
成交量趨勢 | 6.09% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 92.94 |
第2個買點 | 90.34 |
第3個買點 | 87.30 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 85.55 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 99.85 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.45% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.84% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:87.89% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.80個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.95%
- 中期(20日)波動率:38.53%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:31.12
- 價格波動範圍:7.00 ~ 106.00
- 價格變異係數:61.16%
風險指標
- 最大回撤:-61.21%
- 回撤恢復天數:-447天
- 風險調整後收益:0.47
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:14.71%
- 近期波動率:48.87%
- 近期最大回撤:-23.88%
- 近期上漲天數比例:55.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-215.42%
- 波動率相對表現:+15.59%
- 回撤相對表現:+37.32%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:57.30%
- 歷史整體上漲機率:45.43%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:24:11
相關資訊
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