技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 84.211 |
| MACD | 0.849 |
| MACD Signal | 0.627 |
| MACD Histogram | 0.222 |
| 布林帶上軌 | 33.489 |
| 布林帶中軌 | 31.065 |
| 布林帶下軌 | 28.641 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.065
- 30.061
- 29.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.400
- 33.489
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.193 |
| 年化波動率 | 18.943 |
| 5日波動率 | 0.898 |
| 10日波動率 | 0.971 |
| 20日波動率 | 1.023 |
| 60日波動率 | 1.087 |
| 上行波動率 | 0.880 |
| 下行波動率 | 1.092 |
| 收益率峰度 | 14.927 |
| 收益率偏度 | -1.087 |
| 最大單日漲幅 | 8.565 |
| 最大單日跌幅 | -10.957 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.806 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.328 |
| ATR百分比 | 1.425 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 37.080% |
| 下跌天數比例 | 45.738% |
| 平盤天數比例 | 17.182% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.936% | 1.031% | 102.412% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.973% | 0.612% | -32.686% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.410% | -0.735% | 67.240% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.680% | -0.528% | -33.893% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.878% |
| 平均漲跌幅 | 0.434% |
| 上漲比例 | 64.164% |
| 平均成交量(張) | 2084 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.166 |
| 價量變化相關性 | 0.245 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 124 | 65.263% |
| 3 | 下跌 | 919 | 336 | 36.561% |
| 5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 372 | 136 | 36.559% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 42 | 11 | 26.190% |
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