股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 22.74 |
收盤價標準差 | 5.89 |
最高價 | 40.95 |
最低價 | 14.00 |
平均成交量(張) | 631.05 |
成交量標準差(張) | 898.71 |
平均成交金額 | 15233681.34 |
平均成交筆數 | 332.22 |
平均漲跌幅 | -0.07 |
上漲天數比例 | 37.08 |
最大單日漲幅 | 8.57 |
最大單日跌幅 | -8.88 |
年化波動率 | 18.94 |
最大回撤 | -43.28 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|
週一 | 22.72 | 5.89 | 630.31 | 332.11 | -0.11 | 35.94 |
週二 | 22.74 | 5.89 | 629.77 | 337.59 | -0.12 | 34.57 |
週三 | 22.75 | 5.91 | 630.93 | 332.07 | 0.00 | 39.20 |
週四 | 22.76 | 5.91 | 650.02 | 337.96 | -0.06 | 38.52 |
週五 | 22.80 | 5.91 | 618.59 | 324.50 | -0.05 | 37.36 |
週六 | 18.85 | 1.92 | 400.99 | 165.47 | -0.34 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
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2025-02-20 | 30.85 | 82.05 | 0.27 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-21 | 31.00 | 82.05 | 0.32 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-24 | 31.30 | 83.72 | 0.37 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-25 | 30.95 | 73.47 | 0.39 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-26 | 32.55 | 83.12 | 0.52 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-27 | 32.70 | 84.81 | 0.63 | -1.00 | 0.26 |
2025-03-03 | 32.65 | 87.01 | 0.71 | -1.00 | 0.27 |
2025-03-04 | 32.90 | 88.89 | 0.78 | -1.00 | 0.27 |
2025-03-05 | 32.95 | 88.61 | 0.83 | -1.00 | 0.26 |
2025-03-06 | 32.80 | 84.21 | 0.85 | -1.00 | 0.22 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
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2025-02-20 | 30.85 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 31.00 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 31.30 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 30.95 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 32.55 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 32.70 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 32.65 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 32.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 32.95 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 32.80 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
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下行風險 | 17.33 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2378.17 |
索提諾比率 | 0.12 |
波動率比率(上行/下行) | 0.81 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 1.19 |
年化波動率 | 18.94 |
5日波動率 | 0.90 |
10日波動率 | 0.97 |
20日波動率 | 1.02 |
60日波動率 | 1.09 |
上行波動率 | 0.88 |
下行波動率 | 1.09 |
收益率峰度 | 14.93 |
收益率偏度 | -1.09 |
最大單日漲幅 | 8.57 |
最大單日跌幅 | -10.96 |
波動率比率(上行/下行) | 0.81 |
平均真實範圍(ATR) | 0.33 |
ATR百分比 | 1.42 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | 0.590972 | 4.24358 | 16 | 68.75 | 0.0999876 |
2 | 2.5967 | 4.82913 | 16 | 68.75 | 0.503204 |
3 | 3.66795 | 7.56992 | 16 | 75 | 0.462526 |
4 | 1.36114 | 4.02091 | 15 | 60 | 0.297066 |
5 | 0.179599 | 4.79646 | 15 | 60 | 0.00269629 |
6 | 0.234063 | 4.55269 | 15 | 46.6667 | 0.0148036 |
7 | -6.70316 | 4.95042 | 15 | 6.66667 | -1.38772 |
8 | -2.70994 | 4.70114 | 15 | 13.3333 | -0.611896 |
9 | -0.341932 | 4.13179 | 15 | 60 | -0.123094 |
10 | -0.400036 | 4.93104 | 15 | 53.3333 | -0.114926 |
11 | 2.13456 | 5.13179 | 15 | 46.6667 | 0.38347 |
12 | 1.40887 | 3.77949 | 15 | 86.6667 | 0.32867 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
3 | 3.66795 | 7.56992 | 16 | 75 | 0.462526 |
2 | 2.5967 | 4.82913 | 16 | 68.75 | 0.503204 |
11 | 2.13456 | 5.13179 | 15 | 46.6667 | 0.38347 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
7 | -6.70316 | 4.95042 | 15 | 6.66667 | -1.38772 |
8 | -2.70994 | 4.70114 | 15 | 13.3333 | -0.611896 |
10 | -0.400036 | 4.93104 | 15 | 53.3333 | -0.114926 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|
3 | 2 | 3.66795 | 75 |
2 | 1 | 2.5967 | 68.75 |
11 | 10 | 2.13456 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
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7 | 6 | -6.70316 | 93.3333 |
8 | 7 | -2.70994 | 86.6667 |
10 | 9 | -0.400036 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 51.92 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 54.26 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 55.36 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.96 |
趨勢持續性 | 52.27 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.47 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 6.35 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.84 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.72 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 42.27 |
動量持續性 | 51.92 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | 48.78 |
動量持續性 | 54.26 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | 56.08 |
動量持續性 | 55.36 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.96 |
成交量動量 | 73.24 |
動量持續性 | 52.27 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.20 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 19.81 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 634.09 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 68.97 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 43.92 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | 0.1663 | 0.0611 | 0.1854 |
Volume_Shares | 0.1663 | 1.0000 | 0.1661 | 0.2432 |
RSI_14 | 0.0611 | 0.1661 | 1.0000 | 0.6156 |
MACD | 0.1854 | 0.2432 | 0.6156 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298.0 | -104.70% |
2 | 245.0 | -134.29% |
3 | 337.0 | -112.76% |
4 | 291.0 | -83.51% |
5 | 318.0 | -108.18% |
6 | 307.0 | -92.18% |
7 | 326.0 | -66.87% |
8 | 330.0 | -95.15% |
9 | 305.0 | -88.52% |
10 | 308.0 | -89.29% |
11 | 323.0 | -108.36% |
12 | 331.0 | -85.80% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 32.800
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.022 |
上漲比例 | 37.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.012 |
上漲比例 | 37.949 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | 0.00215909 | 0.131227 | 40.6818 |
2 | -0.0209061 | 0.0334791 | 38.8646 |
3 | -0.033923 | -0.140604 | 33.0905 |
4 | -0.0133056 | 0.0524509 | 36.0707 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0152174 | 38.285 |
2 | -0.0208625 | 34.965 |
3 | -0.0172178 | 36.9441 |
4 | -0.0198837 | 36.3953 |
5 | 0.000168919 | 42.2297 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.017 |
上漲天數比例 | 37.080 |
下跌天數比例 | 45.738 |
平盤天數比例 | 17.182 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 22.936 |
平均漲幅 | 1.031 |
平均成交量變化(張) | 102.412 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 20.973 |
平均漲幅 | 0.612 |
平均成交量變化(張) | -32.686 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 25.410 |
平均跌幅 | -0.735 |
平均成交量變化(張) | 67.240 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 30.680 |
平均跌幅 | -0.528 |
平均成交量變化(張) | -33.893 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 7.878 |
平均漲跌幅 | 0.434 |
上漲比例 | 64.164 |
平均成交量(張) | 2084.082 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | 0.166 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.245 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|
最近一天 | 0.00% | 84.21 | 71.58% | 0.22 |
最近三天 | -0.30% | 84.21 | 71.58% | 0.22 |
最近一周 | 5.98% | 84.21 | 71.58% | 0.22 |
最近半個月 | 8.61% | 84.21 | 71.58% | 0.22 |
最近一個月 | 14.29% | 84.21 | 71.58% | 0.22 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|
近期平均成交量 | 314.69張 |
成交量趨勢 | 190.91% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|
第1個買點 | 31.06 |
第2個買點 | 30.06 |
第3個買點 | 29.65 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|
止損位 | 29.06 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 33.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.34% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.43% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:82.88% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:19.51%
- 中期(20日)波動率:18.70%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:22.74
- 價格波動範圍:14.00 ~ 40.95
- 價格變異係數:25.92%
風險指標
- 最大回撤:-43.28%
- 回撤恢復天數:-682天
- 風險調整後收益:0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:5.30%
- 近期波動率:15.08%
- 近期最大回撤:-8.83%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+146.61%
- 波動率相對表現:-3.92%
- 回撤相對表現:+34.45%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:68.97%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:43.92%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
報告生成時間:2025-03-08 06:24:02
相關資訊
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