技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -0.325 |
| MACD Signal | -0.398 |
| MACD Histogram | 0.072 |
| 布林帶上軌 | 19.773 |
| 布林帶中軌 | 18.462 |
| 布林帶下軌 | 17.152 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.300
- 17.152
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.773
- 20.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.571 |
| 年化波動率 | 40.811 |
| 5日波動率 | 2.106 |
| 10日波動率 | 2.246 |
| 20日波動率 | 2.332 |
| 60日波動率 | 2.424 |
| 上行波動率 | 2.223 |
| 下行波動率 | 1.626 |
| 收益率峰度 | 3.265 |
| 收益率偏度 | 0.654 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.367 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.431 |
| ATR百分比 | 3.440 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 38.828% |
| 下跌天數比例 | 55.526% |
| 平盤天數比例 | 5.647% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.603% | 2.615% | 177.684% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.795% | 1.215% | -35.651% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.377% | -1.737% | 89.776% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.225% | -1.312% | -38.468% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.756% |
| 平均漲跌幅 | 2.407% |
| 上漲比例 | 73.750% |
| 平均成交量(張) | 3746 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.232 |
| 價量變化相關性 | 0.329 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 219 | 140 | 63.927% |
| 3 | 下跌 | 843 | 336 | 39.858% |
| 5 | 上漲 | 33 | 20 | 60.606% |
| 5 | 下跌 | 307 | 115 | 37.459% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 9 | 27.273% |
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