股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 11.96 |
收盤價標準差 | 7.74 |
最高價 | 43.10 |
最低價 | 3.82 |
平均成交量(張) | 1134.40 |
成交量標準差(張) | 2012.30 |
平均成交金額 | 17165388.77 |
平均成交筆數 | 407.11 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 38.83 |
最大單日漲幅 | 12.08 |
最大單日跌幅 | -10.11 |
年化波動率 | 40.81 |
最大回撤 | -73.66 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 11.98 | 7.82 | 1186.06 | 418.32 | -0.22 | 39.64 |
週二 | 11.95 | 7.72 | 1165.06 | 414.53 | -0.28 | 37.37 |
週三 | 11.91 | 7.69 | 1085.62 | 390.06 | -0.15 | 41.20 |
週四 | 11.94 | 7.71 | 1107.91 | 400.23 | -0.22 | 37.45 |
週五 | 12.07 | 7.83 | 1133.79 | 415.89 | -0.18 | 38.05 |
週六 | 8.35 | 1.01 | 870.32 | 259.27 | 0.71 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.10 | 57.89 | -0.45 | -1.00 | 0.41 |
2025-02-21 | 18.85 | 56.70 | -0.40 | -1.00 | 0.36 |
2025-02-24 | 18.90 | 62.22 | -0.35 | -1.00 | 0.33 |
2025-02-25 | 18.65 | 58.51 | -0.34 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-26 | 18.55 | 59.78 | -0.32 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-27 | 18.70 | 60.22 | -0.30 | -1.00 | 0.20 |
2025-03-03 | 18.20 | 56.57 | -0.32 | -1.00 | 0.15 |
2025-03-04 | 18.15 | 58.95 | -0.33 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-05 | 18.40 | 59.37 | -0.32 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-06 | 18.15 | 33.33 | -0.33 | -1.00 | 0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.10 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 18.85 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 18.90 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 18.65 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 18.55 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 18.70 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 18.20 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 18.15 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 18.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 18.15 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.82 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2819.25 |
索提諾比率 | 0.30 |
波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.57 |
年化波動率 | 40.81 |
5日波動率 | 2.11 |
10日波動率 | 2.25 |
20日波動率 | 2.33 |
60日波動率 | 2.42 |
上行波動率 | 2.22 |
下行波動率 | 1.63 |
收益率峰度 | 3.26 |
收益率偏度 | 0.65 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
平均真實範圍(ATR) | 0.43 |
ATR百分比 | 3.44 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.21296 | 14.9028 | 16 | 43.75 | -0.0925755 |
2 | 5.58199 | 10.8522 | 16 | 75 | 0.499005 |
3 | 3.81681 | 19.7884 | 16 | 43.75 | 0.184458 |
4 | 1.23228 | 14.5611 | 15 | 33.3333 | 0.0731825 |
5 | -2.20372 | 9.18663 | 15 | 33.3333 | -0.258026 |
6 | 1.22985 | 11.8957 | 15 | 46.6667 | 0.0893752 |
7 | 1.12135 | 12.6771 | 15 | 40 | 0.0753082 |
8 | -0.685792 | 11.4252 | 15 | 53.3333 | -0.0746119 |
9 | -3.31532 | 9.35567 | 15 | 26.6667 | -0.372179 |
10 | -2.44934 | 11.8113 | 15 | 33.3333 | -0.221484 |
11 | 0.497897 | 12.7525 | 15 | 40 | 0.0259737 |
12 | 3.86456 | 11.5506 | 15 | 66.6667 | 0.320146 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.58199 | 10.8522 | 16 | 75 | 0.499005 |
12 | 3.86456 | 11.5506 | 15 | 66.6667 | 0.320146 |
3 | 3.81681 | 19.7884 | 16 | 43.75 | 0.184458 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -3.31532 | 9.35567 | 15 | 26.6667 | -0.372179 |
10 | -2.44934 | 11.8113 | 15 | 33.3333 | -0.221484 |
5 | -2.20372 | 9.18663 | 15 | 33.3333 | -0.258026 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.58199 | 75 |
12 | 11 | 3.86456 | 66.6667 |
3 | 2 | 3.81681 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -3.31532 | 73.3333 |
10 | 9 | -2.44934 | 66.6667 |
5 | 4 | -2.20372 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.22 |
趨勢持續性 | 46.36 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 46.41 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.97 |
趨勢持續性 | 48.56 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.07 |
趨勢持續性 | 46.73 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.19 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.32 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.07 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -26.04 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.22 |
成交量動量 | 80.50 |
動量持續性 | 46.36 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | 107.55 |
動量持續性 | 46.41 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.97 |
成交量動量 | 154.01 |
動量持續性 | 48.56 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.07 |
成交量動量 | 206.91 |
動量持續性 | 46.73 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 42.90 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 1.07 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 293.52 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 43.41 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2321 | 0.0526 | 0.1624 |
Volume_Shares | 0.2321 | 1.0000 | 0.3176 | 0.4172 |
RSI_14 | 0.0526 | 0.3176 | 1.0000 | 0.5678 |
MACD | 0.1624 | 0.4172 | 0.5678 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.927% |
下跌 | 39.858% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -76.51% |
2 | 245.0 | -90.61% |
3 | 337.0 | -69.44% |
4 | 291.0 | -68.73% |
5 | 318.0 | -72.96% |
6 | 307.0 | -81.76% |
7 | 326.0 | -69.33% |
8 | 330.0 | -80.91% |
9 | 305.0 | -74.43% |
10 | 308.0 | -91.56% |
11 | 323.0 | -92.88% |
12 | 331.0 | -97.89% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.300
- 17.152
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.773
- 20.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.050 |
上漲比例 | 42.087 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.020 |
上漲比例 | 40.000 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0221818 | 0.141199 | 39.2045 |
2 | -0.0166812 | 0.0187557 | 38.6463 |
3 | -0.0369511 | -0.0221313 | 38.7097 |
4 | -0.0440333 | 0.0246608 | 38.7734 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0489855 | 39.7343 |
2 | -0.0438578 | 34.4988 |
3 | -0.0169555 | 38.7685 |
4 | -0.0236628 | 40.814 |
5 | 0.0025 | 43.2432 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.030 |
上漲天數比例 | 38.828 |
下跌天數比例 | 55.526 |
平盤天數比例 | 5.647 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.603 |
平均漲幅 | 2.615 |
平均成交量變化(張) | 177.684 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.795 |
平均漲幅 | 1.215 |
平均成交量變化(張) | -35.651 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.377 |
平均跌幅 | -1.737 |
平均成交量變化(張) | 89.776 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.225 |
平均跌幅 | -1.312 |
平均成交量變化(張) | -38.468 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.756 |
平均漲跌幅 | 2.407 |
上漲比例 | 73.750 |
平均成交量(張) | 3745.829 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.232 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.329 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 33.33 | -23.84% | 0.07 |
最近三天 | 0.00% | 33.33 | -23.84% | 0.07 |
最近一周 | -2.68% | 33.33 | -23.84% | 0.07 |
最近半個月 | -5.71% | 33.33 | -23.84% | 0.07 |
最近一個月 | 1.40% | 33.33 | -23.84% | 0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1042.54張 |
成交量趨勢 | -37.60% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 17.30 |
第2個買點 | 17.15 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 16.81 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 19.77 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.39% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.60% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:85.44% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.81個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.95%
- 中期(20日)波動率:46.76%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:11.96
- 價格波動範圍:3.82 ~ 43.10
- 價格變異係數:64.71%
風險指標
- 最大回撤:-73.66%
- 回撤恢復天數:-2148天
- 風險調整後收益:0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-29.10%
- 近期波動率:38.55%
- 近期最大回撤:-36.16%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-4129.07%
- 波動率相對表現:-2.29%
- 回撤相對表現:+37.50%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:43.41%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:23:29
相關資訊
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