股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價11.96
收盤價標準差7.74
最高價43.10
最低價3.82
平均成交量(張)1134.40
成交量標準差(張)2012.30
平均成交金額17165388.77
平均成交筆數407.11
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例38.83
最大單日漲幅12.08
最大單日跌幅-10.11
年化波動率40.81
最大回撤-73.66

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.987.821186.06418.32-0.2239.64
週二11.957.721165.06414.53-0.2837.37
週三11.917.691085.62390.06-0.1541.20
週四11.947.711107.91400.23-0.2237.45
週五12.077.831133.79415.89-0.1838.05
週六8.351.01870.32259.270.7160.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2019.1057.89-0.45-1.000.41
2025-02-2118.8556.70-0.40-1.000.36
2025-02-2418.9062.22-0.35-1.000.33
2025-02-2518.6558.51-0.34-1.000.28
2025-02-2618.5559.78-0.32-1.000.23
2025-02-2718.7060.22-0.30-1.000.20
2025-03-0318.2056.57-0.32-1.000.15
2025-03-0418.1558.95-0.33-1.000.11
2025-03-0518.4059.37-0.32-1.000.10
2025-03-0618.1533.33-0.33-1.000.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2019.100中性
2025-02-2118.850中性
2025-02-2418.900中性
2025-02-2518.650中性
2025-02-2618.550中性
2025-02-2718.700中性
2025-03-0318.200中性
2025-03-0418.150中性
2025-03-0518.40-2強烈賣出
2025-03-0618.15-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.82
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2819.25
索提諾比率0.30
波動率比率(上行/下行)1.37
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.57
年化波動率40.81
5日波動率2.11
10日波動率2.25
20日波動率2.33
60日波動率2.42
上行波動率2.22
下行波動率1.63
收益率峰度3.26
收益率偏度0.65
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.37
平均真實範圍(ATR)0.43
ATR百分比3.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.2129614.90281643.75-0.0925755
25.5819910.852216750.499005
33.8168119.78841643.750.184458
41.2322814.56111533.33330.0731825
5-2.203729.186631533.3333-0.258026
61.2298511.89571546.66670.0893752
71.1213512.677115400.0753082
8-0.68579211.42521553.3333-0.0746119
9-3.315329.355671526.6667-0.372179
10-2.4493411.81131533.3333-0.221484
110.49789712.752515400.0259737
123.8645611.55061566.66670.320146

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.5819910.852216750.499005
123.8645611.55061566.66670.320146
33.8168119.78841643.750.184458

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.315329.355671526.6667-0.372179
10-2.4493411.81131533.3333-0.221484
5-2.203729.186631533.3333-0.258026

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.5819975
12113.8645666.6667
323.8168143.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.3153273.3333
109-2.4493466.6667
54-2.2037266.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性46.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性46.41

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.97
趨勢持續性48.56

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.07
趨勢持續性46.73

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.19
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.32
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.07
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-26.04

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量80.50
動量持續性46.36

10日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量107.55
動量持續性46.41

20日動量


指標數值
價格動量0.97
成交量動量154.01
動量持續性48.56

60日動量


指標數值
價格動量3.07
成交量動量206.91
動量持續性46.73

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率42.90
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.07

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量293.52
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率34.83
長期上漲機率43.41

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.23210.05260.1624
Volume_Shares0.23211.00000.31760.4172
RSI_140.05260.31761.00000.5678
MACD0.16240.41720.56781.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.927%
下跌39.858%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-76.51%
2245.0-90.61%
3337.0-69.44%
4291.0-68.73%
5318.0-72.96%
6307.0-81.76%
7326.0-69.33%
8330.0-80.91%
9305.0-74.43%
10308.0-91.56%
11323.0-92.88%
12331.0-97.89%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.300

  • 17.152


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.773

  • 20.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例42.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02218180.14119939.2045
2-0.01668120.018755738.6463
3-0.0369511-0.022131338.7097
4-0.04403330.024660838.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.048985539.7343
2-0.043857834.4988
3-0.016955538.7685
4-0.023662840.814
50.002543.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例38.828
下跌天數比例55.526
平盤天數比例5.647

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.603
平均漲幅2.615
平均成交量變化(張)177.684

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.795
平均漲幅1.215
平均成交量變化(張)-35.651

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.377
平均跌幅-1.737
平均成交量變化(張)89.776

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.225
平均跌幅-1.312
平均成交量變化(張)-38.468

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.756
平均漲跌幅2.407
上漲比例73.750
平均成交量(張)3745.829

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.232
成交量變化與價格變化相關係數0.329

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%33.33-23.84%0.07
最近三天0.00%33.33-23.84%0.07
最近一周-2.68%33.33-23.84%0.07
最近半個月-5.71%33.33-23.84%0.07
最近一個月1.40%33.33-23.84%0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1042.54張
成交量趨勢-37.60%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.30
第2個買點17.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.81 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.77 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.39% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.60% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.44% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.81個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.95%

  • 中期(20日)波動率:46.76%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.96

  • 價格波動範圍:3.82 ~ 43.10

  • 價格變異係數:64.71%


風險指標



  • 最大回撤:-73.66%

  • 回撤恢復天數:-2148天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-29.10%

  • 近期波動率:38.55%

  • 近期最大回撤:-36.16%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4129.07%

  • 波動率相對表現:-2.29%

  • 回撤相對表現:+37.50%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:43.41%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:23:29



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