技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.621 |
| MACD | 1.989 |
| MACD Signal | 2.550 |
| MACD Histogram | -0.561 |
| 布林帶上軌 | 126.985 |
| 布林帶中軌 | 122.325 |
| 布林帶下軌 | 117.665 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 122.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 117.665
- 117.500
- 114.075
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.985
- 127.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.136 |
| 年化波動率 | 33.913 |
| 5日波動率 | 1.818 |
| 10日波動率 | 1.906 |
| 20日波動率 | 1.958 |
| 60日波動率 | 2.016 |
| 上行波動率 | 1.622 |
| 下行波動率 | 1.472 |
| 收益率峰度 | 4.185 |
| 收益率偏度 | 0.152 |
| 最大單日漲幅 | 9.974 |
| 最大單日跌幅 | -15.459 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.102 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.149 |
| ATR百分比 | 2.758 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.095% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.282% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 40.791% |
| 下跌天數比例 | 53.079% |
| 平盤天數比例 | 6.131% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.975% | 2.077% | 97.063% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.973% | 1.081% | -31.168% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.672% | -1.722% | 55.456% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.379% | -1.062% | -32.595% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.793% |
| 平均漲跌幅 | 1.640% |
| 上漲比例 | 72.477% |
| 平均成交量(張) | 13580 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.017 |
| 價量變化相關性 | 0.241 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 137 | 64.623% |
| 3 | 下跌 | 695 | 317 | 45.612% |
| 5 | 上漲 | 30 | 17 | 56.667% |
| 5 | 下跌 | 203 | 92 | 45.320% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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