股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 40.29 |
收盤價標準差 | 26.75 |
最高價 | 161.50 |
最低價 | 12.30 |
平均成交量(張) | 4779.58 |
成交量標準差(張) | 6909.29 |
平均成交金額 | 195890245.77 |
平均成交筆數 | 2088.91 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 40.79 |
最大單日漲幅 | 10.08 |
最大單日跌幅 | -8.62 |
年化波動率 | 33.91 |
最大回撤 | -59.12 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 40.48 | 27.05 | 4394.68 | 1932.47 | -0.23 | 41.29 |
週二 | 40.39 | 26.97 | 4671.09 | 2072.87 | -0.11 | 42.55 |
週三 | 40.24 | 26.67 | 4866.84 | 2134.85 | -0.00 | 43.73 |
週四 | 40.23 | 26.51 | 4985.28 | 2199.14 | -0.18 | 39.33 |
週五 | 40.36 | 26.77 | 4937.30 | 2106.43 | -0.25 | 37.36 |
週六 | 26.97 | 11.65 | 6690.89 | 1873.87 | -0.65 | 20.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 125.00 | 70.37 | 2.97 | 1.00 | 0.15 |
2025-02-21 | 124.50 | 67.86 | 3.02 | 1.00 | 0.16 |
2025-02-24 | 125.00 | 68.97 | 3.08 | 1.00 | 0.17 |
2025-02-25 | 125.50 | 66.67 | 3.12 | 1.00 | 0.17 |
2025-02-26 | 125.00 | 64.29 | 3.08 | 1.00 | 0.11 |
2025-02-27 | 122.50 | 51.61 | 2.81 | 1.00 | -0.13 |
2025-03-03 | 123.50 | 54.55 | 2.65 | 1.00 | -0.23 |
2025-03-04 | 123.50 | 66.67 | 2.50 | 1.00 | -0.31 |
2025-03-05 | 122.00 | 58.62 | 2.23 | 1.00 | -0.46 |
2025-03-06 | 122.00 | 58.62 | 1.99 | 1.00 | -0.56 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 125.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 124.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 125.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 125.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 125.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 122.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 123.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 123.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 122.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 122.00 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.37 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2674.34 |
索提諾比率 | 0.56 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.14 |
年化波動率 | 33.91 |
5日波動率 | 1.82 |
10日波動率 | 1.91 |
20日波動率 | 1.96 |
60日波動率 | 2.02 |
上行波動率 | 1.62 |
下行波動率 | 1.47 |
收益率峰度 | 4.19 |
收益率偏度 | 0.15 |
最大單日漲幅 | 9.97 |
最大單日跌幅 | -15.46 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
平均真實範圍(ATR) | 1.15 |
ATR百分比 | 2.76 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.68444 | 9.60688 | 16 | 50 | 0.262081 |
2 | 3.39695 | 8.67778 | 16 | 56.25 | 0.372248 |
3 | 4.20166 | 14.0756 | 16 | 75 | 0.286666 |
4 | -6.34084 | 8.63665 | 15 | 20 | -0.753476 |
5 | 3.38036 | 9.79711 | 15 | 60 | 0.328025 |
6 | -0.32746 | 6.11711 | 15 | 40 | -0.0807778 |
7 | -1.08198 | 8.63236 | 15 | 40 | -0.144648 |
8 | 3.53279 | 14.4127 | 15 | 53.3333 | 0.233552 |
9 | 1.32159 | 9.97904 | 15 | 33.3333 | 0.115735 |
10 | -2.20083 | 11.1305 | 15 | 46.6667 | -0.212704 |
11 | 2.49493 | 12.9475 | 15 | 46.6667 | 0.179823 |
12 | 1.70627 | 5.08459 | 15 | 73.3333 | 0.302798 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4.20166 | 14.0756 | 16 | 75 | 0.286666 |
8 | 3.53279 | 14.4127 | 15 | 53.3333 | 0.233552 |
2 | 3.39695 | 8.67778 | 16 | 56.25 | 0.372248 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | -6.34084 | 8.63665 | 15 | 20 | -0.753476 |
10 | -2.20083 | 11.1305 | 15 | 46.6667 | -0.212704 |
7 | -1.08198 | 8.63236 | 15 | 40 | -0.144648 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 4.20166 | 75 |
8 | 7 | 3.53279 | 53.3333 |
2 | 1 | 3.39695 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | -6.34084 | 80 |
10 | 9 | -2.20083 | 53.3333 |
7 | 6 | -1.08198 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 50.50 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.60 |
趨勢持續性 | 51.76 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.27 |
趨勢持續性 | 52.54 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.77 |
趨勢持續性 | 54.10 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.45 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.19 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.51 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.38 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | 39.48 |
動量持續性 | 50.50 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.60 |
成交量動量 | 49.24 |
動量持續性 | 51.76 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.27 |
成交量動量 | 65.53 |
動量持續性 | 52.54 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.77 |
成交量動量 | 95.00 |
動量持續性 | 54.10 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 22.87 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 7.51 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1927.40 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 46.96 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0171 | 0.1150 | 0.3047 |
Volume_Shares | 0.0171 | 1.0000 | 0.2648 | 0.3248 |
RSI_14 | 0.1150 | 0.2648 | 1.0000 | 0.5445 |
MACD | 0.3047 | 0.3248 | 0.5445 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.623% |
下跌 | 45.612% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -57.72% |
2 | 245.0 | -70.61% |
3 | 337.0 | -39.76% |
4 | 291.0 | -57.04% |
5 | 318.0 | -98.43% |
6 | 307.0 | -67.10% |
7 | 326.0 | -84.36% |
8 | 330.0 | -89.39% |
9 | 305.0 | -69.51% |
10 | 308.0 | -54.55% |
11 | 323.0 | -86.38% |
12 | 331.0 | -69.18% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 122.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 117.665
- 117.500
- 114.075
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.985
- 127.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.014 |
上漲比例 | 44.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.095 |
上漲比例 | 41.282 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00625 | 0.193637 | 43.5227 |
2 | -0.102293 | -0.0457528 | 37.9913 |
3 | -0.0591571 | 0.0664145 | 40.999 |
4 | -0.0474012 | 0.0318038 | 40.7484 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0208937 | 42.1498 |
2 | -0.0977855 | 39.2774 |
3 | 0.0130559 | 40.4789 |
4 | -0.116512 | 40 |
5 | -0.039527 | 44.5946 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.054 |
上漲天數比例 | 40.791 |
下跌天數比例 | 53.079 |
平盤天數比例 | 6.131 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.975 |
平均漲幅 | 2.077 |
平均成交量變化(張) | 97.063 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.973 |
平均漲幅 | 1.081 |
平均成交量變化(張) | -31.168 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.672 |
平均跌幅 | -1.722 |
平均成交量變化(張) | 55.456 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.379 |
平均跌幅 | -1.062 |
平均成交量變化(張) | -32.595 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.793 |
平均漲跌幅 | 1.640 |
上漲比例 | 72.477 |
平均成交量(張) | 13580.162 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.017 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.241 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 58.62 | -6.97% | -0.56 |
最近三天 | -1.21% | 58.62 | -6.97% | -0.56 |
最近一周 | -2.79% | 58.62 | -6.97% | -0.56 |
最近半個月 | 2.09% | 58.62 | -6.97% | -0.56 |
最近一個月 | 6.55% | 58.62 | -6.97% | -0.56 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3734.49張 |
成交量趨勢 | -60.44% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 117.67 |
第2個買點 | 117.50 |
第3個買點 | 114.08 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 111.79 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 126.98 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.61% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.27% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:92.35% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.21%
- 中期(20日)波動率:35.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:40.29
- 價格波動範圍:12.30 ~ 161.50
- 價格變異係數:66.40%
風險指標
- 最大回撤:-59.12%
- 回撤恢復天數:-256天
- 風險調整後收益:0.39
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:16.19%
- 近期波動率:22.80%
- 近期最大回撤:-4.15%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+195.63%
- 波動率相對表現:-11.26%
- 回撤相對表現:+54.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:46.96%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 71.43%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:23:20
相關資訊
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