技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 43.590 |
| MACD | 0.099 |
| MACD Signal | 0.163 |
| MACD Histogram | -0.064 |
| 布林帶上軌 | 28.101 |
| 布林帶中軌 | 27.790 |
| 布林帶下軌 | 27.479 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.650
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.161 |
| 年化波動率 | 18.434 |
| 5日波動率 | 0.962 |
| 10日波動率 | 1.008 |
| 20日波動率 | 1.043 |
| 60日波動率 | 1.082 |
| 上行波動率 | 0.793 |
| 下行波動率 | 0.966 |
| 收益率峰度 | 9.911 |
| 收益率偏度 | -0.656 |
| 最大單日漲幅 | 9.288 |
| 最大單日跌幅 | -9.143 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.820 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.269 |
| ATR百分比 | 1.384 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.010% |
| 上漲天數比例 | 45.281% |
| 下跌天數比例 | 38.290% |
| 平盤天數比例 | 16.429% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.931% | 1.031% | 66.692% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.839% | 0.691% | -29.267% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.571% | -0.867% | 56.889% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.659% | -0.518% | -30.544% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 5.055% |
| 平均漲跌幅 | -0.110% |
| 上漲比例 | 48.936% |
| 平均成交量(張) | 28883 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.271 |
| 價量變化相關性 | 0.030 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 344 | 172 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 613 | 264 | 43.067% |
| 5 | 上漲 | 91 | 42 | 46.154% |
| 5 | 下跌 | 206 | 85 | 41.262% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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